Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

16 marzo

- 74 daily, poco oltre il tempo ideale
- 1 8gg di 10 8h di allungo
- minimo sulla 1:3 della fan di gann
- tra il 50% e il 38,2% di ritracciamento
- minimo sul supporto mm200
- panick selling
- blocco delle piattaforme

Il 22 marzo pensavamo così

- Dark: partito intermedio
- Max: parito intermedio ma probabile massimo nei primi 15 giorni
- Mentino: dubbio sul fatto che sia partito l'intermedio ma possibilista
- io come Mentino

25 marzo i primi segnali

- velocità inermedio sopra asse dello zero
- taglio a rialzo della tl ribassista dai massimi di ciclo (e test anche della tl ribassista dal massimo del 2009)

1 parile

test da sopra della tl ribassista dal massimo di ciclo

6 aprile

- sperandeo di inversione a rialzo (rispetto alla media che vuole un 3° sperandeo dopo 25-30gg dal minimo di ciclo negli ultimi due anni questo è anticipato)
- taglio a rialzo della mm15

7 aprile

- williams (w64) sull'intermedio in incrocio rialzista

8 aprile

incrocio a rialzo delle medie di controllo dell'intermedio

[Derivato. Tf 20'. Ciclo intermedio]

Possiamo lasciare aperta la posizione per il massimo di ciclo del 4° intermedio.
Del resto a questo punto possiamo aspettare solo la conferma dell'oscillatore e del w 64. Per il test da sopra della tl ribassista direi che è già avvenuto il 1 aprile.
Aspettare ancora per aprire un contratto long ridurebbe il gain possibile rendendo anticonveniente l'entrata
Il rischio a questo punto è accettabile.

Ora si sposta l'attenzione sulla formazione del massimo del 4° intermedio e sullo stop & reverse della posizione.

 

[telone]

Sto short perchè se dal 1° di aprile siamo nel 2° 16gg ora dovremmo essre nell' ultimo t-2 del 1° tracy del 2° 16gg per cui si dovrebbe scendere a chiudere il tracy.
Poi sono anche rimasto short perchè sono rimasto incastrato non avendo potuto seguire.
Comunque sono entrato con poco ed il loss è poca cosa...
Vederemo domani...

calmo e tranquillo e (forse) un piccolo errore di sicuro lo correggi, il fib andrà dove hai immaginato andasse, perché i cicli è materia ostica ma li conoscete molto bene, e mila non è uno che scherza tanto! e con quello che ha appena scritto dovresti avere la strada spianata. in bocca al lupo

 

[dark tranquillity]

Buongiorno a tutti voi!

Siamo nel secondo 16gg del primo mensile dell'ultimo intermedio dell'annuale.
Se non fanno i burlonen, naturalmente...

Siamo ancora in piena fase rialzista, prossime resistenze importanti sono i 22.500 e i 22.740.
Penso proprio che il massimo del mensile arrivi a uno dei due target, molto difficilmente supererà il secondo.

In base al massimo che vedremo e al successivo ritracciamento di chiusura del ciclo potremo farci un'idea più precisa su cosa vorranno fare per la festa di fine annuale.

Intanto, ho notato una divergenza sul mom43, uno degli oscillatori che utilizzo per osservare l'intermedio su tf daily...

 

[dark tranquillity]

però m'è venuto un dubbio...

Mila, scusa, quando hai un attimo di tempo, potresti per favore mettere su Extreme il fib con time frame giornaliero e momentum settato a 43 periodi per confermarmi che vedi la stessa cosa?
Te lo chiedo perché domenica ho cercato di settare il macd come un altro utente di IO e ho visto tutt'altro rispetto a lui (che ha IW), non so se devo preoccuparmi...

 

[maxloss]

Ora si sposta l'attenzione sulla formazione del massimo del 4° intermedio e sullo stop & reverse della posizione.

Buongiorno a tutti
hai centrato in pieno la mia attenzione cosa sta cercando di capire...
in realtà mi vorrei fare l'ultimo long da minimo di chiusura di questo mensile (di sicuro mi sbagliavo sul max nel primo 15gg! come dicevo questo è BULL TREND e stop)
più lo guardo questo 4° intermedio e più allo short non riesco a pensarci se non per la sua chiusura
nel breve se questo 4gg è regolare su stoxx ha fatto un doppio max e ora va in chiusura me lo aspetto quantomeno sotto la tl rialzista che passa dai min del 5 e 6 aprile quindi sotto 2960
per quanto riguarda il max del mensile potrebbe essere stato fatto già sulla 16a barra daily sarebbe in linea con il primo mensile dei precedenti intermedi
sempre in linea con i precedenti intermedi un mensile di 27-29 barre daily quindi nelle prossime 10-11 giornate potrebbe formarsi il minimo di ripartenza
da qui lo short può essere provato non c'è dubbio magari se fossimo nel 1° t-1 del 2° t+1 il prossimo t-1 dovrebbe essere l'ideale
mentino sono con te! vediamo quanto vogliono scendere ma da quello che ho capito se è poca cosa potrebbe convenire portarla fino a chiusura mensile

 

[Mila]

Posizione ciclica

Semestrale in accelerazione per la formazione del minimo di chiusura

[Derivato. Tf 20'. Ciclo semestrale. Pista ciclica]

Con massimo fatto il 18 febbraio 2011

Annuale che ha iniziato le procedure di segnalazione del massimo di ciclo

[Derivato. Tf 20'. Ciclo annuale. Pista ciclica]

Cosa possiamo dedurre da questi due indicatori

1. Uno sfasamento: semestrale sulla sua parabola discendente ed annuale ancora sulla sua parabola ascendente. E' solo dovuto al ritrardo causato dalla differenza di ciclo?
2. Abbiamo ancora in ballo due ipotesi: annuale partito a maggio 2010 e ancora in essere; annuale partito a maggio 2010 ma chiuso a novembre 2010
3. Il minimo di novembre 2009 ha causato uno sfasamento tra il nostro indice e ws\dax dando origine ad una sottoperformazione
4. Il minimo di novembre 2010 ha causato un riallineamento tra il nostro indice e ws\dax dando origine ad una "accennata" sovraperformazione
5. Il minimo di novembre 2010, se fosse il minimo di chiusura di un annuale, indicherebbe un tempo ciclico inferiore al minimo canonico
6. E' possibile considerera tale minimo più come un riequilibrio del ritmo 3, dei prezzi, piuttosto che una troncatura del ritmo 4. Più che un sopravvento del 3 sul 4, un solo riequilibrarsi.
7. Potrebbe, questo riequilibrio e dunque il minimo di nov 2010, portare ad un allungo dei tempi di chiusura dell'annuale in essere.
8. Il massimo del 2° semestrale è avvenuto nel 3° intermedio dell'annuale
9. Il trend discendente a chiudere il semestrale indica che il suo massimo lo dovremo avere già visto
10. L'indicatore annuale deve dare la conferma tagliando l'asse dello zero
11. Se ne deduce, per ora, che il massimo del 4° intermedio non dovrebbe essere superiore ai 23.280

a conferma il roc

12. incrocio ribassista del roc con la sua media

[Derivato. Tf 20'. Roc]

Occhio al roc64 che è già in incrocio ribassista.

Segnale di conferma di questa ipotesi: la tenuta del massimo del 18 febbraio. Una sua rottura a rialzo avverebbe sull quarta parte dell'annuale in corso. Il quale è il secondo di un biennio e si colloca su cicli superiori a ribasso, come vedremo dopo. Se nulla vieta il formarsi del massimo sulla sua ultima parte, dall'altra parte questo appare meno probabile

 

[mentino60]

calmo e tranquillo e (forse) un piccolo errore di sicuro lo correggi, il fib andrà dove hai immaginato andasse, perché i cicli è materia ostica ma li conoscete molto bene, e mila non è uno che scherza tanto! e con quello che ha appena scritto dovresti avere la strada spianata. in bocca al lupo

magari il fib andrà dove immaginavo ma bisogna vedere quando!
Ormai è certo che siamo nel 2° 16gg ed il max di un mensile al rialzo si forma normalmente dopo 22 giorni.
Solo che il 1° 16gg è stato molto breve per cui ora mi viene difficile immaginare dove si potrà formare il massimo perchè magari fa un mensile breve...oppure lo fa regolare allungando questo 16gg...
Vedremo..
Per ora sempre short...

 

[mentino60]

Buongiorno a tutti
hai centrato in pieno la mia attenzione cosa sta cercando di capire...
in realtà mi vorrei fare l'ultimo long da minimo di chiusura di questo mensile (di sicuro mi sbagliavo sul max nel primo 15gg! come dicevo questo è BULL TREND e stop)
più lo guardo questo 4° intermedio e più allo short non riesco a pensarci se non per la sua chiusura
nel breve se questo 4gg è regolare su stoxx ha fatto un doppio max e ora va in chiusura me lo aspetto quantomeno sotto la tl rialzista che passa dai min del 5 e 6 aprile quindi sotto 2960
per quanto riguarda il max del mensile potrebbe essere stato fatto già sulla 16a barra daily sarebbe in linea con il primo mensile dei precedenti intermedi
sempre in linea con i precedenti intermedi un mensile di 27-29 barre daily quindi nelle prossime 10-11 giornate potrebbe formarsi il minimo di ripartenza
da qui lo short può essere provato non c'è dubbio magari se fossimo nel 1° t-1 del 2° t+1 il prossimo t-1 dovrebbe essere l'ideale
mentino sono con te! vediamo quanto vogliono scendere ma da quello che ho capito se è poca cosa potrebbe convenire portarla fino a chiusura mensile

Si max a questo punto lo short penso proprio lo porterò fino a fine mensile...
Mi preoccupa il fatto che mancano ancora 7 giorni di borsa alla formazione del massimo ideale per un mensile al rialzo...
Se in questi giorni ci fosse un ritraccio sufficiente da farmi uscire chiuderei lo short...
Mi servirebbe un -1% da questi livelli...cosa che la chiusura di un tracy potrebbe fare tranquillamente...

 

[Mila]

Posizione ciclica.

Andando a guardare i cicli assai più grandi (i nonni) non possiamo che rivolgersi a chi da anni segue la borsa ringraziandolo per il lavoro che svolge a nostro favore (giustamente riconosciuto)

1. Ciclo a 40 anni iniziato negli anni '70 e in conclusione intorno al 2013\14
2. Ciclo a 10 anni iniziato nel 2003
3. Secondo ciclo a 5 anni iniziato nel 2009
4. Primo ciclo a 2,5 anni iniziato nel 2009
5. Secondo ciclo a 1,25 anni iniziato nel novembre 2010
6. Secondo ciclo semestrale iniziato a novembre 2010
7. Secondo intermedio iniziato a marzo 2011

Dunque una visione dove i cicli sono leggermente usciti da un ritmo 4 perfetto, più a favore di un ritmo 3 dei prezzi. Che nel caso della nostra borsa ha significato una caduta del loro valore (in linea con la perdita del 50% di capitalizzazione nel decennio 2000-2010)
Non ò un modo di conteggio ciclico che mi convince ma è giusto che si consideri.

8. Abbiamo 3 cicli superiori (40\10\5) nella sua seconda parte in fase ribassista per la chiusura
9. Un ciclo superiore a 2,5 anni in chiusura ma posto nella parte rialzista del suo ciclo superiore (il primo di 2,5 anni)
10. Un ciclo a 1,25 anni in fase ribassista e posto sul'ultima parte del sopradetto ciclo
11. Un semestrale in fase di chiusura posto nella prima parte del sopradetto ciclo
12. Un intermedio posto nell'ultima parte del sopradetto ciclo
13. La differenza di veduta tra questo modo di vedere le cose e il nostro è sostanzialmente sulla formazione del massimo del ciclo a 5 anni.
Su un ciclo a ribasso esso avviene nella sua prima parte. Dunque esso dovrebbe avvenire sul 1° ciclo a 2,5 anni (quello in cui siamo). Di questo nella sua seconda parte del ciclo a 1,25 anni (quello in cui siamo). Di questo nella sua seconda parte del ciclo a 6 mesi - su un conteggio così fatto se ne prevedono tre di semestrali di minor durata - (quello in cui siamo).
14. Per la visione canonica dovremo avere già visto il massimo del biennio (e dunque del ciclo a 4\4,5 anni); sulla visione sopra postata se non abbiamo già visto il massimo ci manca poco (ciclo a 5 anni).
15. Salvo smentite dovremo ritornare sui 23.280 e non ruperarli. Nel caso non potrà che fare bene al long in essere dal 16 marzo (per chi gli ha aperti quel giorno)



16. Dovrebbe essere l'ultimo massimo di ciclo relativo fino al double dip


(P.s., per capirci qualcosa è meglio farsi uno schema in orizzonatle dei cicli)

 

[claude19]

volevo fare un paio di considerazioni personali sull'andamento futuro dell'indice.
Io non credo che questo trimestrale avra molta forza rialzista.
Come mai dico questo?
Ci dovremmo trovare nell'ultimo trimestrale che compne il ciclo annuale e quindi non è da escludere che il periodo di massima forza sia ormai alle spalle.
In piu volevo ricordare che la sequenza dei cicli trimestrali dal minimo di partenza dell'annuale (maggio) ha avuto come sequenze:
+
-
+
e quindi, visto che in base alle sequenze dovremmo aspettarci, un minimo + basso ripsetto a quello di marzo, il minimo di questo trimestrale io me lo aspetterei nel 1. mensile e non oltre.
Ovviamente è solo una supposizione, in quanto nulla vieta che possa continuare a salire anche nel 2. ciclo mensile e poi andare a chiudere il trimestre e l'annuale con un minimo + basso di quello del 16-3.

Altra cosa da considerare è che il dax indice, ha concluso l'ultimo intermedio con un minimo + basso rispetto al precedente trimestrale e questo non è certo un segnale di forza, anzi ha vincolato l'intremedio in corso, in maniera quasi certa ad un minimo inferiore a quello di marzo.
Se non fara un minimo inferiore, per me l'annuale l'avrebbe concluso a marzo il dax indice, ed al momento mi sembra l'ipotesi meno probabile.
Poi ovviamente il mercato, come sempre, fara quello che gli pare ed ognuno ha giustamente la sua view ciclica ed operativa, come è giusto che sia, ma in virtu di questi ragionamenti, uno short gia a questi livelli a me non sembra poi tanto azzardato.
Boo, si vedra ...


Byeeee