Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[mentino60]

Ciao,
il problema è dove aveva chiuso il Dax il precedente annuale.
Se consideriamo che poteva averlo chiuso a febbraio del 2010, in anticipo sul fib, la chiusura di un annuale a marzo 2011, ci sta tutta.
Per quel poko che puo valere la mia discrezionalita, la rottura del massimo del ciclo mensile precedente mi fa propendere per l'ipotesi che sia gia iniziato un nuovo annuale.
Se dovessimo rompere anche il massimo del precedente trimestrale, non dico che ne avremmo la certezza, ma quasi ...


Byeeee

Concordo con quello che dici solo che mi pare davvero brutto pensare ad uno sfasamento così evidente con gli altri indici per la partenza di un nuovo ciclo annuale...
E' vero che sul dax la discesa dello scorso intermedio, a differenza di ftse, stoxx e s&p dove la discesa è stata contenuta, è stata più elevata della chiusura del 1° annuale...
Magari vanno un pò sopra i max del precedente intermedio per creare confusione e poi scendono per bene...
Vedremo...

 

[maxloss]

Ciao,
il problema è dove aveva chiuso il Dax il precedente annuale.
Se consideriamo che poteva averlo chiuso a febbraio del 2010, in anticipo sul fib, la chiusura di un annuale a marzo 2011, ci sta tutta.
Per quel poko che puo valere la mia discrezionalita, la rottura del massimo del ciclo mensile precedente mi fa propendere per l'ipotesi che sia gia iniziato un nuovo annuale.
Se dovessimo rompere anche il massimo del precedente trimestrale, non dico che ne avremmo la certezza, ma quasi ...


Byeeee

Claude siamo a 30 punti dal max del precedente intermedio..... dici che questo nuovo max decreta nuovo annuale?
potrebbe anche essere ma io la certezza da un punto di vista ciclico la vedrò sulla chiusura di questo intermedio se sarà ribassista o no... come al solito ho scoperto l'acqua calda
però sappiamo tutti in AC contano i minimi quindi stiamo attenti

ma in fondo di cosa ci preoccupiamo? adesso facciamo bene ad essere long ma nessuno di voi si metterà short tra 20 giorni o poco più per chiusura intermedio? se ci metteremo short preoccupazione non ce ne sarà

 

[dark tranquillity]

Ho proprio seguito la tua idea (che è anche la mia):
Luglio: porti a scadenza, incassi il premio, marginazione zero
Settembre: vediamo come va. O porti a scadenza, o vendi altre call OTM strike superiore oppure ... diverse altre possibilità (si vede a fine annuale). Se riesci ,a poco a poco, fai tutto con opzioni e lascia stare minifib o levmib o xbr, anche io vengo da lì: poi impieghi mesi a recuperare minus .

quel che scrivi mi interessa non poco. Chiaro che quando vendi una naked devi esser pronto a ricoprire in qualche modo e se lo fai quando il sottostante arriva allo strike, coprire con opzioni mi pare che sia molto più oneroso che farlo con mini o leveraged etf. Intendi comprare la copertura simultaneamente alla vendita?
Così però hai lo sbattimento di gestire la posizione con un guadagno sempre molto limitato. Sbaglio? A parte la figura che hai suggerito, in genere come ti comporti?

Aivojen sto cercando di capire il -2C luglio +1C settembre
è una figura che non punta ad incassare sul ribasso o sbaglio? serve per la ripartenza del biennale? me la puoi spiegare meglio te ne sarei grato

CIao Max, è una figura praticamente a costo zero che guadagna sul time decay se l'indice va in laterale o lateralribasso. Se scende troppo la figura si annulla, se sale l'opzione più lunga ti copre solo in parte e devi bilanciare il delta in base al movimento del sottostante... ... credo...

 

[dark tranquillity]

ma che stanno facendo, han tirato un mix di coca e cialis con vapori di anfetamine?

 

[maxloss]

CIao Max, è una figura praticamente a costo zero che guadagna sul time decay se l'indice va in laterale o lateralribasso. Se scende troppo la figura si annulla, se sale l'opzione più lunga ti copre solo in parte e devi bilanciare il delta in base al movimento del sottostante... ... credo...

mmm ok però non è proprio a costo zero luglio su settembre.... e ha una bella marginazione per tenerla in piedi... c'è qualcosa che mi sfugge credo

ma che stanno facendo, han tirato un mix di coca e cialis con vapori di anfetamine?

so veramente duri

 

[dark tranquillity]

mmm ok però non è proprio a costo zero luglio su settembre.... e ha una bella marginazione per tenerla in piedi... c'è qualcosa che mi sfugge credo
D

Io guardavo la call23k, e costa 300 punti su luglio e 600 su settembre, così mi da sella, punto più più punto meno...

 

[dark tranquillity]

so veramente duri

secondo me stanno salendo veloci per andare su una zona di distribuzione.
Se tengono la struttura di 2 mensili più un t+1, avrebbero questo 16gg per salire, un 16gg per distribuire e un 16gg per scendere come si deve.

Sempre che la lettura che ci si trovi sull'ultimo intermedio del biennio sia corretta, ma fino a prova contraria per me è assolutamente così!

 

[maxloss]

Io guardavo la call23k, e costa 300 punti su luglio e 600 su settembre, così mi da sella, punto più più punto meno...

ok vista

in realtà è una figura per il laterale da quello che vedo
grazie

 

[Aivojen Siirto]

Ciao,
il problema è dove aveva chiuso il Dax il precedente annuale.
Se consideriamo che poteva averlo chiuso a febbraio del 2010, in anticipo sul fib, la chiusura di un annuale a marzo 2011, ci sta tutta.
Per quel poko che puo valere la mia discrezionalita, la rottura del massimo del ciclo mensile precedente mi fa propendere per l'ipotesi che sia gia iniziato un nuovo annuale.
Se dovessimo rompere anche il massimo del precedente trimestrale, non dico che ne avremmo la certezza, ma quasi ...


Byeeee

Aivojen sto cercando di capire il -2C luglio +1C settembre
è una figura che non punta ad incassare sul ribasso o sbaglio? serve per la ripartenza del biennale? me la puoi spiegare meglio te ne sarei grato

quel che scrivi mi interessa non poco. Chiaro che quando vendi una naked devi esser pronto a ricoprire in qualche modo e se lo fai quando il sottostante arriva allo strike, coprire con opzioni mi pare che sia molto più oneroso che farlo con mini o leveraged etf. Intendi comprare la copertura simultaneamente alla vendita?
Così però hai lo sbattimento di gestire la posizione con un guadagno sempre molto limitato. Sbaglio? A parte la figura che hai suggerito, in genere come ti comporti?



CIao Max, è una figura praticamente a costo zero che guadagna sul time decay se l'indice va in laterale o lateralribasso. Se scende troppo la figura si annulla, se sale l'opzione più lunga ti copre solo in parte e devi bilanciare il delta in base al movimento del sottostante... ... credo...

Io guardavo la call23k, e costa 300 punti su luglio e 600 su settembre, così mi da sella, punto più più punto meno...

ok vista

in realtà è una figura per il laterale da quello che vedo
grazie

Ragazzi, mi fa molto piacere il vostro interesse per le opzioni anche perchè credo che il connubio AC ed opzioni possa essere il massimo: dobbiamo solo convincere anche Mila e poi si possono fare grandi cose .

Rispondo a tutti, al massimo per sera (o notte ) o appena posso.
Chiedo solo un attimo di pazienza.
Intanto, se non l'avete già fatto, date un occhiata al 3D di marco (Deltazero, sui futursimili): alcune cose sembrano, forse, difficili ma chiedete pure, io risponderò sia là che qui.

Ciao

 

[mentino60]

Dovremmo essere in chiusura del 5° 8ore...
Pe ora i massimi sul dax hanno resistito.
Domani sarò in trasferta e non potrò seguire, domani si dovrebbe formare il max di questo 1° 8gg...ammesso che non lo abbiamo già fatto oggi...
Per ora sto flat.
Complimenti a chi è rimasto long!