operazione simulata per il mese di settembre, spmib/opzioni

[Fool]

complimenti x ottimo lavoro fool
interessante anche il metodo di bobg.
secondo me il metodo di bobg. si potrebbe migliorare usando diveri strangle
a quel punto ci si potrebbe fregarsene di tutti i grafici, parabole , ecc.
ciao gil

come dire la pietra filosofale?
mah... 8)

si ho trovato la pietra filosofale
il mio vuol essere solo un suggerimeto e una partecipazione al ottimo lavoro fatto fino adesso
con un sistema matematico
quì trovi un esempio con scarsi risultati http://www.finanzaonline.com/forum/...5&folsession=d10c4b1d85175a8bec68d3a3e4ceff50
ciao gil

be' visto che e' un sistema matematico, e visto che rimandi ad un altro forum, perche' non provi a dettagliarlo meglio?!

 

[smile]

ciao fool a volte ci prendo altre meno l
l'unica stratgia che adooto è quella di finanziare l'acquisto con lo strike successivo limitando il premio allo spread tar acquisto e vendita

gain limitato allo spread tar gli strike ed anche la minus è limitata

by

 

[rob.luc]

ciao fool a volte ci prendo altre meno l
l'unica stratgia che adooto è quella di finanziare l'acquisto con lo strike successivo limitando il premio allo spread tar acquisto e vendita

gain limitato allo spread tar gli strike ed anche la minus è limitata

by

a parità di cifra impegnata,nulla impedisce di aumentare la leva con ovvie conclusioni di bisogno di direzione.
ciao roberto
p.s. per ususfruire di un aumento di vola tu usi una scadenza troppo breve.
p.s.2 arrivato a target nulla ti impedisce di fare box spread.

 

[gil402]

be' visto che e' un sistema matematico, e visto che rimandi ad un altro forum, perche' non provi a dettagliarlo meglio?! [/quote]

ciao fool
come no

di esempi e di simulazioni ne ho fatti tanti ma non ho mai trovato la pietra fisolafale
come avrai capito anche me piacciono le opz.
questo e un altro:
(((Proviamo a simulare lo svolgere di 1 operazione in opzioni in tempo reale .
propongo 1 operazione a caso ed ognuno che vuole intervenire spiega gli aggiustamenti e le sue motivazioni. io ci provo
martedì 19/10/04 ore 10.10 sp/mib 28500
operazione "A" vendo 2 call 2850 a 390 e mi copro con l'acqisto di 15 call 32000 mar 05 48 (lettera del book si puo fare meglio)390x2=780p.
48x15=720p. commissioni 5x17=85e
780-720=60x2.5=150-85=+75euro in cassa.
------------------
25/10/04ore 13.10 sp/mib a 28000
proviamo a intervenire sulla operazione "A"
modifichiamo la struttura chiudiamo le 2 call 28500 vendute a 160 e vendiamo 2 a 28000 a 390 (390+390-160-)=+460x2.5=1150 euro-20 160commisssioni=1120euro che utilizziamo x acquistare 12 call marzo 32000/05
32x12=384x2.5=960+60( comm) =1020 spesa.
1120-1020+75=175 eurini in cassa e27 call a 32000marzo/05 e corti di 2 call 28000.))
--------------
03-11-04, ore 11:09 sp/mib 29000
Proviamo ad intervenire ancora martingalando.
Ci ricopriamo delle 2 28000 (ormai restituiamo solo 80 punti dei 390 incassati di [volatilità;timedecay o quello che volete]); la paghiamo 1245[lettera]perciò
1245*2.5=-3112.5+5=3117.5 euro-
La finanziamo con al vendita di 3 call Nov 29000 a 380[denaro]
perciò 380*7.5=2850-15=2835+
Totale 3117.5-2835-175(cassa)= -107.5 euri loss.
e +27 call marzo 15 a 48 e 12 a 32
................
questo è un'altro esempio sè può essere utile
attenzione che con le opz. e i derivati in genere ci si può fare male chi non la capito la pietra fisolofale non ho ancora trovata
ciao gil

 

[smile]

ciao fool a volte ci prendo altre meno l
l'unica stratgia che adooto è quella di finanziare l'acquisto con lo strike successivo limitando il premio allo spread tar acquisto e vendita

gain limitato allo spread tar gli strike ed anche la minus è limitata

by

a parità di cifra impegnata,nulla impedisce di aumentare la leva con ovvie conclusioni di bisogno di direzione.
ciao roberto
p.s. per ususfruire di un aumento di vola tu usi una scadenza troppo breve.
p.s.2 arrivato a target nulla ti impedisce di fare box spread.

cazzo che orrori ortografici


ciao roby , le scadenze ....io utilizzo le mibo solo quando
siamo tirati(percezione personale) con gapppini annessi visto che il tempo non è mai dalla parte del compratore ecco perchè parlo di timing quasi perfetto x l'entrata ovviamente a parita' di strike piu' ci allontaniamo come scadenza e piu' smile dovr0' pagare ....
lo posizione in congestione non premia nemmeno se ci prendi

ciao grande

 

[arseniolupin]

ovviamente a parita' di strike piu' ci allontaniamo come scadenza e piu' smile dovr0' pagare ....

paghi smile non se ti allontani di scadenza, la paghi se ti allontani troppo di strike .


bel post

 

[Fool]

ciao roby , le scadenze ....io utilizzo le mibo solo quando
siamo tirati(percezione personale) con gapppini annessi visto che il tempo non è mai dalla parte del compratore ecco perchè parlo di timing quasi perfetto x l'entrata ovviamente a parita' di strike piu' ci allontaniamo come scadenza e piu' smile dovr0' pagare ....
lo posizione in congestione non premia nemmeno se ci prendi

ciao grande

be' si ho visto, in effetti, a posteriori putroppo, si vede come questo mercato rialzista abbia dei pattern di comportamento simili... rialzi non eccessivi (ma pur sempre di un mercato in crescita) e poi di botto un ribasso che sistema tutto i vari gappini in giro, si nutre dei vari stop loss che sono piazzati dai poveri trader di brevissimo, fa finta di spaventare qualcuno, e poi riparte al rialzo. con le parabole si vede bene, perche' di solito si sale a ridosso di una parabola (che esprime, lo ripeto, un comportamento tipico della psicologia degli investitori) e poi scende andando a costruire un nuovo minimo.
in questa situazione, due possibilita', o si accumulano le put, di fatto mediando, e si cerca di limitare il time decay, o si becca il timing perfetto...

d'altronde, testando alcune strategie mi sono messo a riguardare l'andamento in vola alta di due anni fa... erano tempi di 500 punti su una candela oraria, con indice a 21000... l'impressione che ne ho tratto e' che la battaglia in corso era forte tra venditori e compratori.
oggi ho l'impressione che nel mercato i venditori siano veramente assenti. si scende sugli spaventi... fin quando andra' avanti? finche forse tutti si saranno abituati a questo andamento...

 

[ciiiiip]

a proposito di grappini

c'é un gappone a 32250 sul future da far spavento...(ben 150 punti, 32250/400 ) ed ancora vergine

qualunque put 32500 si riesca a prendere su qualunque scadenza ad un prezzo almeno non superiore ai 100..(almeno per raddoppià spendendo poco ) ....

 

[Totem]

a proposito di grappini

c'é un gappone a 32250 sul future da far spavento...(ben 150 punti, 32250/400 ) ed ancora vergine

qualunque put 32500 si riesca a prendere su qualunque scadenza ad un prezzo almeno non superiore ai 100..(almeno per raddoppià spendendo poco ) ....

e daie con questo gap------- io non lo vedo.....posta i giorni cosi verifico sul grafico.....

 

[raider]

a proposito di grappini
c'é un gappone a 32250 sul future da far spavento...(ben 150 punti, 32250/400 ) ed ancora vergine
qualunque put 32500 si riesca a prendere su qualunque scadenza ad un prezzo almeno non superiore ai 100..(almeno per raddoppià spendendo poco ) ....

e daie con questo gap------- io non lo vedo.....posta i giorni cosi verifico sul grafico.....

Ciao Totem,

credo che Cip sia piuttosto restia a postare grafici, ma siccome il gap di cui parla e' piuttosto evidente e mi sembra strano che ti sia sfuggito, mi permetto di inserire io il grafico con evidenziato il maxigap (anche uno piccolino tra il 31/8 e l'1/9).

Saluti,

Raider

P.S.xCip: le Put 09 32500 & 33000 quotano ambedue sotto 100........... a quando sei aggiornata ? :smile:

[/graf]