options & derivatives rates n. 1/2014
- Creatore Discussione fimira65
- Data di Inizio
fimira65
Forumer storico
grazie Livio ... per il sempre ottimo contributo !!! ... manca solo la "contestuale" dinamica del FUTURE (fondamentale, però, come sai) !!! ... spiego un pò i grafici agli occhi meno esperti !!!
il primo grafico ci mostra che SONO STATE MONTATE oltre 1.000 PUT sullo strike 15.000, il che depone nel senso che lì si voglia tentare di erigere una LEG !!!
il secondo grafico ci mostra che le PUT FINITE ITM sono oltre il 75% ... un dato altissimo ... e che, in genere, prelude ad un rimbalzo (tecnico) del mercato !!!
il terzo grafico ci mostra l'area in cui è maggiore il guadagno (o minore la perdita) per gli options sellers ... e qui cade in area 16.500 ... il che significa che, potendo, lì dovrebbero puntare gli istituzionali !!!
il quarto grafico ci mostra la dinamica degli incrementi (decrementi) degli OI ... e lì giustamente tu ti chiedi perché negli ultimi giorni ... registriamo un notevole incremento degli OI PUT !!!
il quinto grafico ci mostra la dinamica della VOLATILITA' IMPLICITA ... attraverso lo smile di volatilità ... e ci indica che l'incremento rispetto al giorno precedente è stato di 2 punti percentuali !!!
infine, il sesto grafico ci mostra la dinamica della VOLATILITA' IMPLICITA e ci indica che il 9 febbraio, essa ha superato l'incredibile quota di 50 !!!
Ultima modifica:
fimira65
Forumer storico
toni:
buongiorno... ieri la ripartenza degli azionari è da ascriversi alla dichiarazione uscita verso le h. 20.40 che l'opec è pronto a discutere di tagli.
così ES è riuscito a staccarsi dai supporti
oggi oil +5%, anche se ora per fare +4% basta 1 usd di movimento ...
c'è anche la situazione che pare allentarsi: vedremo se questa tregua tiene e viene rispettata da tutti gli attori (e sono tanti: europa, usa, russia, arabiaSaudita, iran ecc) che hanno interessi in quest'area
Il bund apre sotto 165, segno di una riduzione significativa di tensione sui govies. aspettiamo a vedere anche l'apertura dei titoli portoghesi, ieri massacrati su tutta la curva, per avere il polso di un ritorno verso livelli più sereni di spread.
intanto, suggerisco la lettura del Rosso e Nero di Fugnoli
LINK http://www.kairospartners.com/sites/default/files/rn-20160211.pdf
fimira65
Forumer storico
R.it
Le Borse Ue recuperano con le banche. Tokyo sprofonda: -4,84%
Reduci dal crollo di giovedì, i listini del Vecchio continente risalgono sull'ottovolante. Per la prima volta dall'ottobre del 2014 l'indice Nikkei scende sotto la soglia psicologica dei 15.000 punti. La Germania conferma una timida ripresa nel quarto trimestre: Pil +0,3%
Dopo un'altra giornata nera, costata ai mercati europei 242 miliardi di capitalizzazione, i listini del Vecchio continente risalgono sull'ottovolante nella speranza di recuperare almeno in parte il terreno perduto. Milano conferma il rialzo dei primi istanti di contrattazioni e sale del 2,8%; Francoforte aggiunge l'1,8%, Parigi l'1,5% e Londra l'1,9%.
La pesantezza del clima internazionale dei mercati si è invece fatta sentire sulla Borsa di Tokyo, che ha perso stamane il 4,84% scendendo per la prima volta da ottobre 2014 sotto la soglia psicologica dei 15mila punti.
Il bilancio settimanale è drastico: -11%, con l'apprezzamento dello yen (acquistato dagli investitori perché bene rifugio e nonostante le politiche ultra-espansive della Banca centrale giapponese) a penalizzare le aziende esportatrici del Sol Levante.
Resta la grande incertezza sulle prossime mosse della Fed, che soltanto a dicembre ha alzato i tassi, ma ora - come ha riconosciuto la stessa presidente, Janet Yellen - apre alla possibilità di scendere in negativo.
A indebolire il dollaro sono state le aperture del presidente della Fed, Janet Yellen, a un possibile rinvio del rialzo dei tassi.
Si restringe lo spread tra Btp e Bund, che ieri era risalito fino a 160 punti: il differenziale è sotto 145 punti, il decennale italiano rende l'1,65%. Sull'umore globale degli investitori pesano sempre i timori di una nuova recessione e le preoccupazioni per lo stato di salute delle banche europee che ieri hanno affossato tutti i principali listini.
L'economia reale presenta intanto il conto dell'ultimo periodo dello scorso anno. In Germania si conferma una moderata ripresa, con una crescita del quarto trimestre del Pil allo 0,3% rispetto al trimestre precedente e all'1,3% su anno. Si tratta di dati in linea con le attese del mercato, che sono invece state deluse dal +0,1% fatto segnare dall'Italia. Di nuovo in Germania, l'inflazione risale allo 0,5% annuo a gennaio, confermando i dati preliminari e rafforzandosi dopo il +0,3% di dicembre. Su base mensile, però, resta un calo dello 0,8%.
La Grecia, invece, torna in recessione. Nell'Eurozona, intanto, si registra un nuovo calo della produzione industriale che a dicembre è scese dell'1% su novembre: l'indice medio per l'anno 2015, tuttavia, è salito dell'1,4%. Negli Usa si guarda ai prezzi alle importazioni, alla fiducia dei consumatori censita dall'Università del Michigan e alle scorte di magazzino.
Tra le materie prime, nonostante le prese di beneficio sui mercati asiatici, con quotazioni a 1.235 dollari l'oncia, l'oro si appresta a chiudere la migliore settimana degli ultimi quattro anni (con una crescita media intorno al 6%), confermandosi come primario bene rifugio per gli investitori globali. Ieri il metallo prezioso era arrivato a toccare quota 1260 dollari, grazie ai forti acquisti di Etf in oro. Gli analisti non escludono che il lingotto possa tornare a breve a quota 1300 dollari.
Petrolio
in recupero dopo il calo di ieri che aveva portato le quotazioni ai livelli più bassi da 13 anni. Sul mercato after hour di New York i contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo guadagnano 1,5 dollari a 27,76 dollari al barile; il Brent torna sopra quota 31 dollari a 31,85.
Le Borse Ue recuperano con le banche. Tokyo sprofonda: -4,84%
Reduci dal crollo di giovedì, i listini del Vecchio continente risalgono sull'ottovolante. Per la prima volta dall'ottobre del 2014 l'indice Nikkei scende sotto la soglia psicologica dei 15.000 punti. La Germania conferma una timida ripresa nel quarto trimestre: Pil +0,3%
Dopo un'altra giornata nera, costata ai mercati europei 242 miliardi di capitalizzazione, i listini del Vecchio continente risalgono sull'ottovolante nella speranza di recuperare almeno in parte il terreno perduto. Milano conferma il rialzo dei primi istanti di contrattazioni e sale del 2,8%; Francoforte aggiunge l'1,8%, Parigi l'1,5% e Londra l'1,9%.
La pesantezza del clima internazionale dei mercati si è invece fatta sentire sulla Borsa di Tokyo, che ha perso stamane il 4,84% scendendo per la prima volta da ottobre 2014 sotto la soglia psicologica dei 15mila punti.
Il bilancio settimanale è drastico: -11%, con l'apprezzamento dello yen (acquistato dagli investitori perché bene rifugio e nonostante le politiche ultra-espansive della Banca centrale giapponese) a penalizzare le aziende esportatrici del Sol Levante.
Resta la grande incertezza sulle prossime mosse della Fed, che soltanto a dicembre ha alzato i tassi, ma ora - come ha riconosciuto la stessa presidente, Janet Yellen - apre alla possibilità di scendere in negativo.
A indebolire il dollaro sono state le aperture del presidente della Fed, Janet Yellen, a un possibile rinvio del rialzo dei tassi.
Si restringe lo spread tra Btp e Bund, che ieri era risalito fino a 160 punti: il differenziale è sotto 145 punti, il decennale italiano rende l'1,65%. Sull'umore globale degli investitori pesano sempre i timori di una nuova recessione e le preoccupazioni per lo stato di salute delle banche europee che ieri hanno affossato tutti i principali listini.
L'economia reale presenta intanto il conto dell'ultimo periodo dello scorso anno. In Germania si conferma una moderata ripresa, con una crescita del quarto trimestre del Pil allo 0,3% rispetto al trimestre precedente e all'1,3% su anno. Si tratta di dati in linea con le attese del mercato, che sono invece state deluse dal +0,1% fatto segnare dall'Italia. Di nuovo in Germania, l'inflazione risale allo 0,5% annuo a gennaio, confermando i dati preliminari e rafforzandosi dopo il +0,3% di dicembre. Su base mensile, però, resta un calo dello 0,8%.
La Grecia, invece, torna in recessione. Nell'Eurozona, intanto, si registra un nuovo calo della produzione industriale che a dicembre è scese dell'1% su novembre: l'indice medio per l'anno 2015, tuttavia, è salito dell'1,4%. Negli Usa si guarda ai prezzi alle importazioni, alla fiducia dei consumatori censita dall'Università del Michigan e alle scorte di magazzino.
Tra le materie prime, nonostante le prese di beneficio sui mercati asiatici, con quotazioni a 1.235 dollari l'oncia, l'oro si appresta a chiudere la migliore settimana degli ultimi quattro anni (con una crescita media intorno al 6%), confermandosi come primario bene rifugio per gli investitori globali. Ieri il metallo prezioso era arrivato a toccare quota 1260 dollari, grazie ai forti acquisti di Etf in oro. Gli analisti non escludono che il lingotto possa tornare a breve a quota 1300 dollari.
Petrolio
in recupero dopo il calo di ieri che aveva portato le quotazioni ai livelli più bassi da 13 anni. Sul mercato after hour di New York i contratti sul greggio Wti con scadenza a marzo guadagnano 1,5 dollari a 27,76 dollari al barile; il Brent torna sopra quota 31 dollari a 31,85.
fimira65
Forumer storico
poco fa ... ha fatto come HIGH 1.847,50 ... quindi è andato a CHIUDERE IL GAP COL RIFERIMENTO (di ieri) ... con precisione chirugica !!!
oggi, invece, il GAP COL RIFERIMENTO si chiude a 1.824,50 !!!
Allegati
fimira65
Forumer storico
poco fa ... Ha fatto come high 1.847,50 ... Quindi è andato a chiudere il gap col riferimento (di ieri) ... Con precisione chirugica !!!
Oggi, invece, il gap col riferimento si chiude a 1.824,50 !!!
petrolio
+ 11,6% !!!
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