options & derivatives rates n. 1/2014

[fimira65]

solita melma ... STOXX 18 tick ... MINISP500 5 tick !!! ... come + volte già affermato, occorre tanta tanta pazienza ... segnalo però che il prezzo delle PUT, anche deep otm, tiene benissimo ... ne ha comprato alcune 5 giorni fa e oggi hanno quasi lo stesso prezzo ... e questo qualcosa significa !!!

ad es., guardate questo vertical spread a debito aperto in maniera contestuale (ossia, senza fare trading) ... quello che perde la PUT COMPRATA viene pressoché integralmente (e qui di +) recuperato dalla PUT VENDUTA (di strike + basso) !!!

 

[fimira65]

BUND

ha recuperato quota 162 e adesso potrebbe spingere verso 162,50 (da attingere lunedì)

toni:

nella notte sono usciti due articoli, bloomberg e reuters, alimentati dalle indiscrezioni di membri del board.

ECB policymakers hone in on stimulus extension at lower volumes
ECB to Consider Cutting QE Purchases in Half Next Year

il succo è che il 26 ottobre il board potrebbe decidere un taglio drastico (tipo dimezzare a 30bn gli acquisti) per un periodo di 9 mesi.
Ieri nel suo intervento draghi ha sottolineato l'importanza di ancorare le aspettative e ribadirà a ottobre che 1) i tassi resteranno bassi ben dopo la fine del QE; 2) se ci sarà bisogno, il QE può essere di nuovo incrementato.

 

[fimira65]

ed il trend continua ... MINISP500 mette a segno NUOVI MASSIMI ASSOLUTI !!!

ancora 1 NUOVO MASSIMO

2.556,50

 

[fimira65]

BUND

sale come effetto del FLY TO QUALITY ... punta a 162,43 ... che sarebbe, esattamente, a 1 CENTONE dal MASSIMO del CNT DICEMBRE !!!

direi che se va in area 163, già si possono cominciare ad re-impostare strategie ribassiste !!!

 

[fimira65]

EURO / DOLLARO

toni:

c'è un potenziale testa e spalla ribassista sullo EUROUSD, abbastanza definito.
anche il target 1,13 ha un notevole senso.

ndr.: bah !!!

 

[fimira65]

vi segnalo che con le OPZIONI su MINISP500 ... i vertical spread a debito ribassisti ... praticamente ve li regalano !!!

con determinati strike (range 10 tick), costano 0,25 tick ... ossia, 12,50 dollari ... veramente, prezzi da saldi ... forse, è il caso di farci 1 pensierino !!!

 

[fimira65]

vi segnalo che con le OPZIONI su MINISP500 ... i vertical spread a debito ribassisti ... praticamente ve li regalano !!!

con determinati strike (range 10 tick), costano 0,25 tick ... ossia, 12,50 dollari ... veramente, prezzi da saldi ... forse, è il caso di farci 1 pensierino !!!

un esempio, tra tanti ... qui si rischiano 37 dollari di perdita a fronte di un guadagno di 963 dollari ... nessun rischio sul lato ribassista, trattandosi di una posizione a debito !!!

 

[fimira65]

BUND

sale come effetto del FLY TO QUALITY ... punta a 162,43 ... che sarebbe, esattamente, a 1 CENTONE dal MASSIMO del CNT DICEMBRE !!!

direi che se va in area 163, già si possono cominciare ad re-impostare strategie ribassiste !!!

162,43 ... colpito ed affondato !!! ... ed ora su verso 162,50 !!!

 

[fimira65]

162,43 ... colpito ed affondato !!! ... ed ora su verso 162,50 !!!

162,50 ... colpito ed affondato !!! ... ed ora su verso 162,60 che è la 2a RESISTENZA !!!

 

[fimira65]

ancora 1 NUOVO MASSIMO

2.556,50

toni:

i volumi degli azionari sono letteralmente nulli: dopo 8 ore di trading, il dax ha trattato 25.000 lots, una media di 3.000 lots all'ora ... ricordo delle fantastiche accelerazioni in cui, in 2 MINUTI, il dax scambiava 2000 lots ... ora ci vuole un'ora per fare quasi lo stesso volume scambiato !!!
intanto, su tutti i siti si sprecano le analisi sulla "bullishness" degli investitori: pare che siamo ad un record storico di ottimismo, il che, in mercati normali, è stato precursore di discese. Ma questi non mi sembrano mercati proprio normali.