options & derivatives rates n. 1/2014
- Creatore Discussione fimira65
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fimira65
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BUND
oggi ha messo a segno un NUOVO MASSIMO del CNT GIUGNO a 163,30 ... l'apertura coincide con il MINIMO della giornata (162,59) ... continua, dunque, la salita del decennale tedesco verso il TARGET 163,50 prima ... e, poi, forse ... verso il RIALLINEAMENTO con il CONTRATTO MARZO che si perfeziona a quota 163,95 !!! ... ps.: l'avreste mai detto che i 2 contratti ... divisi da un gap down di 322 tick ... avrebbero potuto anche solo aspirare a ... RIALLINEARSI ?
fimira65
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come potete vedere, al RIALLINEAMENTO DEI 2 CONTRATTI ... manca davvero poco (linea blu) !!!
fimira65
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Wall Street chiude poco mossa e con un frazionale segno positivo su tutti e 3 gl'indici, la 1a giornata di questa settimana corta che, per le festività pasquali, sarà verosimilmente caratterizzata da scambi ridotti ... a sostenere gl'indici è stato il settore energetico, con il petrolio sopra quota 53 $ al barile, ossia nella parte alta del trading range degli ultimi mesi ... dopo le h. 18,00 si era diffusa la news che la Cina stava ammassando soldati sul confine ... i listini hanno immediatamente stornato, riportandosi però sulla parità appena la notizia è stata smentita ... va prendendo piede la tesi che i rialzi dei tassi in USA saranno 3 e molti analisti sostengono che ciò metterà pressione alle altre Banche Centrali e che la vola sui tassi è destinata ad aumentare nelle prossime settimane !!!
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fimira65
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apre in LAP UP ... va a marcare un NUOVO MASSIMO a 163,39 ... ed ora sta ripiegando ed è andato a chiudere il LAP (163,13) !!!
fimira65
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il 15 minuti fa vedere molto bene il movimento odierno del BUND ... apertura in LAP UP ... superamento del MASSIMO di ieri (163,30) e NUOVO MASSIMO di contratto a 163,39 ... poi chiusura del LAP e ritracciamento che potrebbe fermarsi a 163 / 162,90 (come si vede bene dal grafico) !!!
fimira65
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162,90 ... colpito ed affondato !!!
fimira65
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oggi ho deciso di curvare l'ATNOW sul lato ribassista ... dunque, ho venduto una PUT 2.100 a 10 e comprato una PUT 1.900 a 3, in modo da non essere NAKED !!! ... ecco il risultato !!! ... l'ATNOW è la linea tratteggiata blu ... se lo guardate sull'immagine precedente, vedrete che lì sparava in alto, assumendo la conformazione quasi di uno SHORT FUTURE ... adesso invece è curvato ed infatti il THETA da 13 $ è passato a 19 $ !!!
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fimira65
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vi faccio vedere l'intervento fatto in modalità simulazione, così capite di quanto ho curvato l'ATNOW e come sono cambiate le greche e, soprattutto, il THETA !!! ... ps.: in color ruggine, l'intervento in modalità simulazione !!!
fimira65
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è istruttivo dare uno sguardo allo skew di VOLA sulle opzioni GIUGNO ... vedete che la VOLA sull'ATM si è incrementata da 6,90 a 7,43, ossia di 0,53 !!! ... ma quel che + colpisce è il forte irripidimento della curva sul lato CALL ... viceversa, sul lato PUT la VOLA si restringe ... dunque, al momento, il BUND sembra non avere alcuna intenzione di correggere !!!
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