Il close del 15/5 è stato 20190 e mi pare che in quella circostanza la perdita fosse di poco oltre quei 2000 euro considerati…scrissi di non aver potuto rientrare in tempo x vedere la situazione al close e che se il giorno seguente questo fosse stato inferiore avrei corretto la posizione.
Si era cmq in una zona in cui già erano previsti degli interventi, la strategia con un close vicino a 20000 diventava “critica” per vari motivi, oltre al peso di avere quell’atnow negativo circa sui 2600 euro.
La componente call della strategia aveva ormai dato tutto quello che poteva (la quota parte di theta era già negativa) e quindi su quel lato era tempo (ma anche prima volendo) di intervenire con una modifica delle posizioni.
A 20000 dagli OI avevo l’indicazione di un possibile supporto (non era una caso che la struttura fosse nata con delle cuspidi a 20000 e 23000) su cui eventualmente valutare la situazione, era anche il punto corrispondente ai 2/3 di payoff (dalla mezzeria al bep) che rappresentava circa quell’ipotetico “range di contenimento” di una strategia pensata laterale (e qui si poteva anche ragionare su un primo errore di valutazione).
Inoltre il segmento successivo dell’atnow, sotto i 20250/20000, prendeva una inclinazione (accelerazione della perdita) che non sarebbe stata “adatta”, con un movimento sempre contrario, per una eventuale gestione fino al successivo step di intervento.
Se poi anche dopo la eventuale seconda correzione prosegue nella discesa... che dire, si è certamente sbagliato nella scelta iniziale di un movimento laterale con un range ipotizzato, le cose da fare dopo potrebbero essere diverse ed in sintesi riconducibili nel riuscire a mantenere un payoff possibilmente sopra lo zero.
Infine dato il settlement di MAG avrei valutato anche l’ipotesi di apportare una modifica al range della strategia indipendentemente dalla situazione esistente del payoff.
Non avrei cmq portato a delta 0 la strategia lasciandogli ancora un certo valore positivo (riducendolo almeno di 2/3 o 3/4) e agendo solo con le opzioni, sul lato call “avvicinandomi” con gli strike e sul lato put correggendo quanto basta gli strike in modo da ottenere sulla atnow una inclinazione che mi permettesse di non ritrovarmi magari a -6000 euro dopo altri 250 punti contro.
Questo comporta cmq un nuovo valore di perdita predefinito da “accettare” sull’atnow in funzione del nuovo range di movimento ipotizzato e/o altre considerazioni (OI - livelli raggiunti – valori dev.std - % su scad. precedente – etc.) legate allo studio della nuova situazione.
… x me un Trader è chi riesce annualmente a raddoppiare il capitale a disposizione, quindi nemmeno con la “t” minuscola potrei definirmi tale!).
