options & derivatives rates n. 1/2014

[fimira65]

fimira....

ti devo ringraziare ancora una volta... te lo devo... probabilmente sara' l'ultima volta perché poi alla fine sembra una presa in giro... anche se non lo e'...

ma devo dire davvero che certi tuoi post fanno davvero la differenza...

il bund aveva fatto un minimo contratto giugno a 145.25.......... non era mia intenzione operare... figuriamoci......

pero' anche se non opero il mio cervello lavora........

ed allora ho cominciato a pensare.... e' sceso cosi' tanto... ma cosa e' cambiato da qualche giorno a questa parte??? fimira ultimamente non ha messo nessuna news sul bund tranne quella ben precisa del MM???

forse mi sara' sfuggito qualche cosa.......... famme rivedere fimira cosa ha scritto......... vado indietro con i post e nulla....

ma poi me ne trovo una che non e' che mi era passata inosservata, anzi tutt'altro... ma l'avevo accantonata.........

beh....... mi e' scattata la molla........ certo puo' essere cambiato qualche cosa e fimira non l'ha scritto, visto che tratto il bund , ma davvero ho pensato alla buona fede....... il post era ancora valido...

il bund non dico che poteva fare la ballerina....... ma alla neck ce poteva andare....

puio' darsi che sia stato solo kiulo..... puo' darsi che abbia capito fiskli per fiaschi........ pero' davvero devo dire "capando" quello che scrivi ci sono dei post che secondo me fanno la differenza

spiritosando potrei dire...........

mo capisco perché te dicono "testone"............ testone a roma era 1 milione, mo so mille euro...........

ps: sul mio thread ora 15.53: mo il bund fa la ballerina

bene ... complimenti ... non ho ben capito ... a dir il vero ... quale mia considerazione ha acceso la tua lampadina ... ma l'importante è che ti sia stato utile ... ed il risultato conseguito ... ps.: spendili bene ... mi raccomando !!!

 

[fimira65]

bene ... complimenti ... non ho ben capito ... a dir il vero ... quale mia considerazione ha acceso la tua lampadina ... ma l'importante è che ti sia stato utile ... ed il risultato conseguito ... ps.: spendili bene ... mi raccomando !!!

Roberto ... gentilmente ... mi pubblichi un MKP dell'SP500 ... solo ultimi 5 profili ?

 

[future]

com'è che non vedo nessun post di FIMIRA in merito al centonazzo bundico odierno ... me sa che stai a perde colpi...

ps- come va la posizione S&P, hai fatto qualche intervento?

 

[biondao]

Roberto ... gentilmente ... mi pubblichi un MKP dell'SP500 ... solo ultimi 5 profili ?

o cocco ammunnato e bbuono

Ciao Livio ,

 

[fimira65]

com'è che non vedo nessun post di FIMIRA in merito al centonazzo bundico odierno ... me sa che stai a perde colpi...

ps- come va la posizione S&P, hai fatto qualche intervento?

hai ragione !!! ... troppo concentrato sull'SP500 ...

rimedio adesso ... e ben + che il CENTONE

BUND GIUGNO 118 TICK (145,25 / 146,43)

BUND SETTEMBRE 119 TICK (144,03 / 145,22)

 

[fimira65]

com'è che non vedo nessun post di FIMIRA in merito al centonazzo bundico odierno ... me sa che stai a perde colpi...

ps- come va la posizione S&P, hai fatto qualche intervento?

sì ... ho chiuso .... proprio oggi ... l'ultima CALL 1.945 ... e ho venduto 2 CALL 1.955 ... strike che spero ... non sia attaccatto ... il grafico dice tutto ... che dici : posso stare tranquillo ? ... ps.: ma quanto mi mancano gli OI su questo strumento !!! ... passati una mano per la coscienza !!!

 

[fimira65]

o cocco ammunnato e bbuono

Ciao Livio ,

eh eh eh ... è vero che ... melius abundare quam deficere ... ma io avevo chiesto gli ultimi 5 profili ... proprio per vedere meglio i vuoti di volume ... così rimpiccioliti ... ho difficoltà !!!

 

[fimira65]

hai ragione !!! ... troppo concentrato sull'SP500 ...

rimedio adesso ... e ben + che il CENTONE

BUND GIUGNO 118 TICK (145,25 / 146,43)

BUND SETTEMBRE 119 TICK (144,03 / 145,22)

questo è il Toni ... che amo di + ... quello davvero utile ai traders:

dato che rollano i future bond, ho rivisto i valori del basis point value (BVP, come cambia il prezzo del future a fronte del cambio di rendimento di 0.01%).
il titolo sottostante (cheapest to deliver) che determina il prezzo del future è cambiato nel passaggio tra giugno e settembre sul bund, bts, oaut e tnote
ecco i valori qui sotto

aggiornamento del 5/6/2014
prodotto….... bvp future….. titolo sottostante
bund (rxu4) 12.24 144.86 2% 8/23
btp (iku4) 9.14 123.47 4.50% 5/23
oat (oatu4) 11.07 137.7 4.25% 10/23
bts (btsu4) 2.41 109.9 4.75% 9/2016
tnote (tyu4) 7.86 124-165 3 1/8 5/21
30y ger (ubu4) 22.11 131.2 4.25 7/39 2/21

conoscendo il BVP, il prezzo attuale del future e il rendimento (il rendimento del future potete trovarlo, ad esempio, su investing.com) potete calcolare con facili formule matematiche il prezzo a vari livelli di rendimento, coniugando cosi l'analisi grafica sul rendimento con livelli precisi sul future.
trovate una spiegazione completa scaricando questo mio PDF
LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/rendimento_future_bond.pdf

 

[fimira65]

questo è il Toni ... che amo di + ... quello davvero utile ai traders:

LA VIEW DI TONI

dopo lo strappo al rialzo degli indici e al ribasso del bund, i mercati sono tornati ai livelli pre-conferenza stampa.
buy on rumors sell on news ?
potrebbe essere, anzi, direi che è stato così nel breve.
io mi aspetto che questo pacchetto, molto completo e strutturato, venga esaminato nei prox 2-3 giorni dai vari comitati di investimento. E' risaputo che nelle ultime 2 settimane i real money non si siano mossi, proprio in attesa delle news da parte della bce.
Passata l'euforia momentanea, con relativo profit taking, soprattutto dopo che alcuni mercati tipo dax ha marcato massimi storici, nei prox giorni, se il pacchetto è gradito (e penso che venga interpretato positivamente), dovrebbero arrivare flussi in acquisto sui mercati che ne beneficiano in misura maggiore, periferici in genere, fib in particolare (aiutato dalla stabilità politica di cui gode Renzi e dell'avvicinarsi del ns semestre europeo), settore bancario sx7e, btp, bono ecc.
il mercato dovrebbe magari lateralizzare 1-3 gg mentre, senza scossoni, i flussi entrano in acquisto e si riposizionano (magari in spread vs altri mercati, capiremo meglio domani e lunedì quali sono i mercati che verranno sacrificati..), per poi iniziare a salire con decisione da martedì in avanti.

1) La salita dei mercati citati sopra secondo me sarà outright, ma ,
2) se dovesse esserci un selloff su mercati correlati, potrebbe manifestarsi in forza relativa (sovraperfoamcne relativa di questi rispetto ad altri che vengono sostituiti) .

Se l'eventuale discesa (in profit taking o in sostituzione) di altri mercati (potrebbero essere gli USA per esempio ...) fosse contenuta, non vedo ostacoli all'ipotesi 1

ndr.: bah

 

[fimira65]

il mercato dovrebbe magari lateralizzare 1-3 gg mentre, senza scossoni, i flussi entrano in acquisto e si riposizionano (magari in spread vs altri mercati, capiremo meglio domani e lunedì quali sono i mercati che verranno sacrificati..), per poi iniziare a salire con decisione da martedì in avanti.

molti analisti ... vero Roberto ? ... hanno sostenuto nei giorni scorsi ... che una salita con volumi così sottili ... era molto molto dubbia ... io ho sostenuto che è impossibile desumere dai volumi ... informazioni utili sulla forza del movimento rialzista ... chi aveva torto ? e chi ragione ?