>>OTTIMIZZAZIONE - Una volta per tutte

[Meres]

Traderclub cos'è???

Chiedilo a tua sorella: poi fatti un giretto nel FOORUMMMMMM ! !

Hai dei problemi pure tu amico !

O sei un galoppino ?

Quanto sei maleducato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'hai imparata dalla mamma l'educazione.

Sì dalla tua... e da tua sorella !

 

[alan1]

non credo che Meres abbia citato il sito x far pubblicità

l'ha citato perchè LeBeau asserisce che anche con una entrata random un sistema può guadagnare, purchè vi sia un'adeguata gestione della posizione

questo, sotto certe condizioni, è sicuramente vero

Io lo so che Meres non ha pretesti pubblicitari.

So anche cosa sia il Money Management,
ci sono decine di libri e siti dove c'è scritto ciò che ripetono in traderclub,
non hanno di certo inventato nulla,
3 anni fa già discutevamo di questi aspetti, così come discutevamo di Ottimizzazione.

Nulla di sbagliato, sia chiaro, concetti giusti e sempre utili ( a proposito, aspettiamo la tua terza parte sui TS),
ma si può andare oltre il concetto di Ottimizzazione, e analizzare la Funzione di Trasferimento e il Processo dei TS anche da altri punti di vista.

Si possono racchiudere i movimenti dinamici di un mercato all'interno di scostamenti tipici e vedere se su quelle dinamiche si può costruire un processore di tipo accordato.

Sono concetti già ampiamente dibattuti in Ingegneristica Industriale,

Si può attingere benissimo ad altre discipline, che hanno più storia, per risolvere alcuni dubbi matematici, senza arroccarsi all'interno di assiomi, non si sa bene da chi enunciati, e crederli univoci solo perchè non si hanno altri orizzonti.



Se c'è una cosa di cui vado fiero per questi anni di frequentazione dei forum, è l'aver trasportato verso altre persone la voglia di essere utile, di fare qualcosa anche per gli altri, e naturalmente anche per se stessi.

Meres potrebbe essere più utile se entrasse nella dialettica e cercasse di capire il punto di vista degli altri,
la critica è sempre positiva, ma lui non vuole o forse non sa essere utile,
ha un approccio sterile.

Ma fa sempre in tempo a cambiare, siamo tutti pronti a collaborare per cresciere insieme.

 

[giorosa2000]

non credo che Meres abbia citato il sito x far pubblicità

l'ha citato perchè LeBeau asserisce che anche con una entrata random un sistema può guadagnare, purchè vi sia un'adeguata gestione della posizione

questo, sotto certe condizioni, è sicuramente vero

Io lo so che Meres non ha pretesti pubblicitari.

So anche cosa sia il Money Management,
ci sono decine di libri e siti dove c'è scritto ciò che ripetono in traderclub,
non hanno di certo inventato nulla,
3 anni fa già discutevamo di questi aspetti, così come discutevamo di Ottimizzazione.

Nulla di sbagliato, sia chiaro, concetti giusti e sempre utili ( a proposito, aspettiamo la tua terza parte sui TS),
ma si può andare oltre il concetto di Ottimizzazione, e analizzare la Funzione di Trasferimento e il Processo dei TS anche da altri punti di vista.

Si possono racchiudere i movimenti dinamici di un mercato all'interno di scostamenti tipici e vedere se su quelle dinamiche si può costruire un processore di tipo accordato.

Sono concetti già ampiamente dibattuti in Ingegneristica Industriale,

Si può attingere benissimo ad altre discipline, che hanno più storia, per risolvere alcuni dubbi matematici, senza arroccarsi all'interno di assiomi, non si sa bene da chi enunciati, e crederli univoci solo perchè non si hanno altri orizzonti.



Se c'è una cosa di cui vado fiero per questi anni di frequentazione dei forum, è l'aver trasportato verso altre persone la voglia di essere utile, di fare qualcosa anche per gli altri, e naturalmente anche per se stessi.

Meres potrebbe essere più utile se entrasse nella dialettica e cercasse di capire il punto di vista degli altri,
la critica è sempre positiva, ma lui non vuole o forse non sa essere utile,
ha un approccio sterile.

Ma fa sempre in tempo a cambiare, siamo tutti pronti a collaborare per cresciere insieme.

Anche un non galoppino nota la differenza di preparazione e sopratutto di educazione!

 

[gioric]

>>>a proposito, aspettiamo la tua terza parte sui TS

l'ho mandata ad ARGEMA uno o due mesi fa, non ricordo esattamente (guarda caso, parlavo proprio di ottimizzazione, tutte cose conosciute, ma x chi inizia possono essere interessanti), ma mi ha detto che è impegnato col nuovo sito ed ha dei problemi a pubblicare

 

[Meres]

>>>a proposito, aspettiamo la tua terza parte sui TS

l'ho mandata ad ARGEMA uno o due mesi fa, non ricordo esattamente (guarda caso, parlavo proprio di ottimizzazione, tutte cose conosciute, ma x chi inizia possono essere interessanti), ma mi ha detto che è impegnato col nuovo sito ed ha dei problemi a pubblicare

Pensa te che coordinamento !

Per chi inizia (come allan 1) sicuramente è molto più che interessante !

Giò, lascia sta' sta gente, dammi retta: sei molti gradini più su.

 

[Lord_Mib]

MI SONO ROTTO I CO.GLIONI

Ragazzi mi sono rotto i co.glioni di sentirvi insultare. Trovatevi in chat e risolvete i vostri problemi.

Ho un sistema intraday che potrebbe farmi fare i miliardi ma devo assolutamente risolvere i problemi relativi all'ottimizzazione. Devo decidere se metterci dei soldi. Ho pochissimo tempo e da qdo ho aperto questo forum sperando di poter costruire un team di validi interlocutori a tal proposito ho ricevuto pochissime informazioni, prese come delle gocce d'acqua da un assetato (e vi ringrazio per ciò che mi avete suggerito) , e tantissime stronzate e insulti. Ma dove credete di andare in questo modo? Qual'è l'aiuto che questo tipo di discussioni danno? Avete letto il titolo della dicsussione? Mi sembra eloquente! Ora, fate un giochino. Prendete 2 fogli di carta...sul primo trascrivete tutte le parole che centrano con il titolo e sul secondo le altre...poi riflettete...


Spero che i validi interlocutori che sono intervenuti sinora possano rientrare nei ranghi per partecipare attivamente al buon esito di questo post.

Mi scuso per i toni e vi auguro buon trading.
Saluti.
Lord_Mib

 

[alan1]

Incredibile Meres come cerchi di predicare bene e razzili male:

In effetti, la definizione del periodo dell'R-squared è una problematica di non poco conto; come del resto quella del tracciato erratico, così foriero di falsi segnali.

Per ovviare a ciò, in alcuni TS sul Fib, usando per l'appunto R-squared come filtro, non ho trovato niente di meglio che utilizzarlo con una DEMA (smoothing); e considerare poi il momentum dell'indicatore così ottenuto (differenza tra il valore al tempo t e t-1), anziché un semplice "valore critico" di R-squared.

Sulla definizione di trend come retta, che non coglie la natura ondivaga e frattale del trend stesso, siamo ancora d'accordo. Anche nei canali parabolici di Cantore però, potremmo comunque considerare lo zig-zagare dei prezzi come noise, e - come tu giustamente hai osservato - il trend come la parabola che minimizza lo scarto quadratico.

Vero è anche però, a questo punto, che non siamo più in regime di regressione lineare.

Vorrei a questo punto, farti un'ultima domanda, per te ancora più banale: dell'indicatore MESA, presente di default su Metastock Professional, che ne pensi ?

Questa dunque è la tua idea di TS con pochi indicatori, pochi parametri, non ottimizzato


A questo punto mi devi perdonare se oso, ma sei tra il ridicolo ed il patetico.

 

[cumulate]

Incredibile Meres come cerchi di predicare bene e razzili male:

In effetti, la definizione del periodo dell'R-squared è una problematica di non poco conto; come del resto quella del tracciato erratico, così foriero di falsi segnali.

Per ovviare a ciò, in alcuni TS sul Fib, usando per l'appunto R-squared come filtro, non ho trovato niente di meglio che utilizzarlo con una DEMA (smoothing); e considerare poi il momentum dell'indicatore così ottenuto (differenza tra il valore al tempo t e t-1), anziché un semplice "valore critico" di R-squared.

Sulla definizione di trend come retta, che non coglie la natura ondivaga e frattale del trend stesso, siamo ancora d'accordo. Anche nei canali parabolici di Cantore però, potremmo comunque considerare lo zig-zagare dei prezzi come noise, e - come tu giustamente hai osservato - il trend come la parabola che minimizza lo scarto quadratico.

Vero è anche però, a questo punto, che non siamo più in regime di regressione lineare.

Vorrei a questo punto, farti un'ultima domanda, per te ancora più banale: dell'indicatore MESA, presente di default su Metastock Professional, che ne pensi ?

Questa dunque è la tua idea di TS con pochi indicatori, pochi parametri, non ottimizzato


A questo punto mi devi perdonare se oso, ma sei tra il ridicolo ed il patetico.

E io che ho sempre fatto i soldi convinto che i frattali fossero quei luoghi dove si va in camporella con la morosa e la natura ondivaga quella brulla e selvaggia della Sardegna centrale!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Azz, mi sa che devo mettermi a studiare parecchio. Quasi, quasi faccio un corso di laurea in scienze matematiche (se esiste) o in statistica e poi dopo un bel master, torno e vi faccio vedere che scrivo.
Inventerò parole nuove che debbono riscrivere lo Zingarelli, oltre al libro di Cantore.

 

[Meres]

Incredibile Meres come cerchi di predicare bene e razzili male:

In effetti, la definizione del periodo dell'R-squared è una problematica di non poco conto; come del resto quella del tracciato erratico, così foriero di falsi segnali.

Per ovviare a ciò, in alcuni TS sul Fib, usando per l'appunto R-squared come filtro, non ho trovato niente di meglio che utilizzarlo con una DEMA (smoothing); e considerare poi il momentum dell'indicatore così ottenuto (differenza tra il valore al tempo t e t-1), anziché un semplice "valore critico" di R-squared.

Sulla definizione di trend come retta, che non coglie la natura ondivaga e frattale del trend stesso, siamo ancora d'accordo. Anche nei canali parabolici di Cantore però, potremmo comunque considerare lo zig-zagare dei prezzi come noise, e - come tu giustamente hai osservato - il trend come la parabola che minimizza lo scarto quadratico.

Vero è anche però, a questo punto, che non siamo più in regime di regressione lineare.

Vorrei a questo punto, farti un'ultima domanda, per te ancora più banale: dell'indicatore MESA, presente di default su Metastock Professional, che ne pensi ?

Questa dunque è la tua idea di TS con pochi indicatori, pochi parametri, non ottimizzato


A questo punto mi devi perdonare se oso, ma sei tra il ridicolo ed il patetico.

Lascia stare quel thread di oltre un anno fa, allan 1, perché non è roba per i tuoi neuroni: non hai capito una mazza di quello che c'è scritto e vedi indicatori da tutte le parti.

Ancora allucinazioni ?

Posa il fiasco !

 

[alan1]

Caro Meres. io non sono solito ad inveire contro nessuno,
fai a rileggerti il mio storico e vedrai che di norma io sono quello che difende il comportamento di tutti, persino di chi si comporta solo da sgarbato.


Ebbene oggi sono un po' incaz***o perchè l'Inter ha perso :smile: ,
e allora per una volta concedimi una caduta di stile.


Non lo dovrei fare, perchè con te è come sparare sulla Croce Rossa.
ma per una volta nella vita voglio smettere di fare il buonista ad oltranza.


Ma ti rendi conto di cosa hai scritto??

Per ovviare a ciò, in alcuni TS sul Fib, usando per l'appunto R-squared come filtro, non ho trovato niente di meglio che utilizzarlo con una DEMA (smoothing); e considerare poi il momentum dell'indicatore così ottenuto (differenza tra il valore al tempo t e t-1), anziché un semplice "valore critico" di R-squared.

Chissà quanta fatica hanno fatto ad inventare l 'R-squared, un sistema di tipo Sampler and Hold (A/D) che ha il solo scopo di fissare dei valori logici partendo da una funzione analogica,
e tu non trovi niente di meglio che applicare una media mobile, ritrasformando tutto in analogico (D/A) eludendo quindi il senso di quell'indicatore, e aggiungendo 2 conversioni (A/D>D/A) che possono solo aumentare gli errori.

Non pago hai applicato una funzione di Momentum,
ma non lo sai che nel dominio Digitale il Momentum è annullato.

Hai applicato una funzione di Momentum ad un processore che per sua natura matematica annulla il Momentum del sottostante,
il risultato che ottieni è misurare il Momentum dei tuoi parametri e dell'errore di quantizzazione del doppio processo di conversione che ti sei inventato.

E tutto ciò per fare un filtro,
ma che ci volevi filtrare il gasolio .

Dici:
in alcuni TS sul Fib
ma quanti TS sul Fib hai

se i filtri sono così il resto dev'essere il museo degli orrori.



Ora ti dico non cosa penso, ma cosa oggettivamente traspare dai tuoi scritti:

tu vaghi nel web e ti carichi di terminologia fino alla saturazione,
senza avere la più pallida capacità discriminatoria su quello che leggi,

prendi gli ingredienti qua e la e li mescoli insieme come un alchimista mischia piompo e stagno nel tentativo di creare l'oro;

ti atteggi a professore cercando di esporti il meno possibile perchè in realtà non hai le idee chiare su cosa dire, e quelle poche volte che ti esponi metti insieme delle baggianate talmente grandi che riescono persino ad autoconvincerti .


Permettimi di prendere in prestito una frase del celebre Totò:

"Ma mi faccia il piacere mi faccia"