>>OTTIMIZZAZIONE - Una volta per tutte

cumulate ha scritto:
NickP ha scritto:
Ma perché non lo bannate dal forum, visto che è passato alle offese dirette e le sue critiche sono solo distruttive e per niente costruttive?

Ci sono delle regole di buon comportamento anche sulla rete che vanno rispettate altrimenti si viene esclusi.

Ci sono thread interessanti che vengono rovinati da persone che evidentemente nella vita non hanno meglio da fare che rompere le palle agli altri.

Bannatelo dal forum se potete voi moderatori o chiedete ad Argema di farlo.

Bye :)

Sono anch'io per la buona educazione e per la libertà di pensiero. Se Meres continua a offendere con termini che io reputo offensivi, evidentemente abbiamo opinioni differenti circa la libertà e il liberismo.
Voto come NickP per il bannaggio.

No, no,
non si banna nessuno,
ha diritto di parlare come gli altri.

Se è maleducato basta ignorarlo.
 
alan1 ha scritto:
cumulate ha scritto:
NickP ha scritto:
Ma perché non lo bannate dal forum, visto che è passato alle offese dirette e le sue critiche sono solo distruttive e per niente costruttive?

Ci sono delle regole di buon comportamento anche sulla rete che vanno rispettate altrimenti si viene esclusi.

Ci sono thread interessanti che vengono rovinati da persone che evidentemente nella vita non hanno meglio da fare che rompere le palle agli altri.

Bannatelo dal forum se potete voi moderatori o chiedete ad Argema di farlo.

Bye :)

Sono anch'io per la buona educazione e per la libertà di pensiero. Se Meres continua a offendere con termini che io reputo offensivi, evidentemente abbiamo opinioni differenti circa la libertà e il liberismo.
Voto come NickP per il bannaggio.

No, no,
non si banna nessuno,
ha diritto di parlare come gli altri.

Se è maleducato basta ignorarlo.

La libertà di pensiero e parola c'è: siamo in uno stato di diritto!
Ma come diceva Voltaire: la mia libertà finisce dove inizia la tua, ergo si può e si deve avere opinioni differenti ma non si deve offendere, perchè lì finisce la libertà di Meres e inizia quella di qualcun altro.
 
cumulate ha scritto:
alan1 ha scritto:
cumulate ha scritto:
NickP ha scritto:
Ma perché non lo bannate dal forum, visto che è passato alle offese dirette e le sue critiche sono solo distruttive e per niente costruttive?

Ci sono delle regole di buon comportamento anche sulla rete che vanno rispettate altrimenti si viene esclusi.

Ci sono thread interessanti che vengono rovinati da persone che evidentemente nella vita non hanno meglio da fare che rompere le palle agli altri.

Bannatelo dal forum se potete voi moderatori o chiedete ad Argema di farlo.

Bye :)

Sono anch'io per la buona educazione e per la libertà di pensiero. Se Meres continua a offendere con termini che io reputo offensivi, evidentemente abbiamo opinioni differenti circa la libertà e il liberismo.
Voto come NickP per il bannaggio.

No, no,
non si banna nessuno,
ha diritto di parlare come gli altri.

Se è maleducato basta ignorarlo.

La libertà di pensiero e parola c'è: siamo in uno stato di diritto!
Ma come diceva Voltaire: la mia libertà finisce dove inizia la tua, ergo si può e si deve avere opinioni differenti ma non si deve offendere, perchè lì finisce la libertà di Meres e inizia quella di qualcun altro.

Ne fai un caso di stato, ma chi sei ?

Ti ho offeso ? NO !

LO FACCIO ORA........ PFFUIIIII !
 
alan1 ha scritto:
cumulate ha scritto:
NickP ha scritto:
Ma perché non lo bannate dal forum, visto che è passato alle offese dirette e le sue critiche sono solo distruttive e per niente costruttive?

Ci sono delle regole di buon comportamento anche sulla rete che vanno rispettate altrimenti si viene esclusi.

Ci sono thread interessanti che vengono rovinati da persone che evidentemente nella vita non hanno meglio da fare che rompere le palle agli altri.

Bannatelo dal forum se potete voi moderatori o chiedete ad Argema di farlo.

Bye :)

Sono anch'io per la buona educazione e per la libertà di pensiero. Se Meres continua a offendere con termini che io reputo offensivi, evidentemente abbiamo opinioni differenti circa la libertà e il liberismo.
Voto come NickP per il bannaggio.

No, no,
non si banna nessuno,
ha diritto di parlare come gli altri.

Se è maleducato basta ignorarlo.

ALT ! ! ! TROPPO FACILE: R-SQUARED ?

Perché sei caduto così in basso ?
 
Meres ha scritto:
Allora le cerchi: ma una percentuale secondo te è espressa nel dominio digitale ?

Meres, solo per tua informazione, e senza polemica ulteriore
(ormai ho smaltito la delusione, noi Interisti dobbiamo saper soffrire :sad: ),

dal momento che abbiamo una misura, e una rappresentazione per livelli, non ha nessuna importanza se il quanto del gap è una % o punti o quello che si desidera,
si tratta di una visualizzazione per livelli logici, quindi digitale.


Devi imparare ad uscire dalle definizioni pure che trovi nei libri o nei manuali dei programmi, e ragionare un po' con la tua testa, cercando di collegare le informazioni che possiedi,
altrimenti è un pedissequo inseguire senza mai comprendere.



E adesso la schianto del tutto, ti lascio l'ultima parola, tanto lo so che non riesci a non cercare di controbattere :) .

Ti auguro di cambiare e diventare più sereno,
pensa alle cose che sono davvero importanti nella vita, e combatti per quelle, non perdere energie per questioni di facciata.
 
alan1 ha scritto:
Meres ha scritto:
Allora le cerchi: ma una percentuale secondo te è espressa nel dominio digitale ?

Meres, solo per tua informazione, e senza polemica ulteriore
(ormai ho smaltito la delusione, noi Interisti dobbiamo saper soffrire :sad: ),

dal momento che abbiamo una misura, e una rappresentazione per livelli, non ha nessuna importanza se il quanto del gap è una % o punti o quello che si desidera,
si tratta di una visualizzazione per livelli logici, quindi digitale.


Devi imparare ad uscire dalle definizioni pure che trovi nei libri o nei manuali dei programmi, e ragionare un po' con la tua testa, cercando di collegare le informazioni che possiedi,
altrimenti è un pedissequo inseguire senza mai comprendere.



E adesso la schianto del tutto, ti lascio l'ultima parola, tanto lo so che non riesci a non cercare di controbattere :) .

Ti auguro di cambiare e diventare più sereno,
pensa alle cose che sono davvero importanti nella vita, e combatti per quelle, non perdere energie per questioni di facciata.



Non ce la fai proprio a mollarmi, e vuoi prendere per i fondelli tutto il forum.

Ma cosa c a z z o stai dicendo ?

Ma tu lo sai cosa significa il termine digitale, oppure no ?

Parli di rappresentazione per livelli: e secondo te una percentuale si esprime per livelli logici ?

Ma dove sei andato a scuola ?

Ma davvero credi che tutta la gente che ti legge sia ignorante come te ?

Certo la faccia la devi difendere tu che sei il "moderatore", con un ego ipertrofico che sfiora il borderline !

Fumato male anche stamani ?


:-D :-D :-D :-D
 
Re: MI SONO ROTTO I CO.GLIONI

Lord_Mib ha scritto:
Ragazzi mi sono rotto i co.glioni di sentirvi insultare. Trovatevi in chat e risolvete i vostri problemi.

Ho un sistema intraday che potrebbe farmi fare i miliardi ma devo assolutamente risolvere i problemi relativi all'ottimizzazione. Devo decidere se metterci dei soldi. Ho pochissimo tempo e da qdo ho aperto questo forum sperando di poter costruire un team di validi interlocutori a tal proposito ho ricevuto pochissime informazioni, prese come delle gocce d'acqua da un assetato (e vi ringrazio per ciò che mi avete suggerito) , e tantissime stronzate e insulti. Ma dove credete di andare in questo modo? Qual'è l'aiuto che questo tipo di discussioni danno? Avete letto il titolo della dicsussione? Mi sembra eloquente! Ora, fate un giochino. Prendete 2 fogli di carta...sul primo trascrivete tutte le parole che centrano con il titolo e sul secondo le altre...poi riflettete...


Spero che i validi interlocutori che sono intervenuti sinora possano rientrare nei ranghi per partecipare attivamente al buon esito di questo post.

Mi scuso per i toni e vi auguro buon trading.
Saluti.
Lord_Mib

Ti rinnovo gli inviti alla prudenza nell'ottimizzare troppe variabili; ma se proprio devi farlo, leggi almeno queste note di Lorenzo Vercesi.



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Una nota di cautela per chi sviluppa trading system.

Un trading system è composto essenzialmente da regole e parametri: le prime vengono decise sulla scorta di ciò che noi pensiamo essere il comportamento del mercato, i parametri (relativi ad ogni regola) verranno decisi poi sulla scorta di quanto le regole si sono adattate al mercato nel passato.

Supponiamo di analizzare un system a perforazione di media mobile: la regola di base sarà quella di assumere posizioni long quando i prezzi perforeranno all’insù la media mobile a X giorni, e viceversa uscire (o assumere posizioni short) nel caso la perforazione sia all’ingiù. Ora non ci resta che decidere il periodo di loockback, cioè il numero di barre su cui calcolare la nostra media mobile.

La cosa più facile, possedendo un programma di analisi tecnica munito di System Analizer (Tradestation, Metastock…), è quella di ottimizzare questo valore scegliendo quello che nel passato ha massimizzato il risultato economico del nostro trading-system.


Il punto nodale del discorso sarà: questo valore è ottimale perché dipende da caratteristiche ripetibili del mercato in esame, oppure è ottimale solo per un caso fortuito ?

Per rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro. Consideriamo l’andamento dei prezzi nel tempo come la somma di due componennti:

1) una “legge” (un comportamento deterministico), molto piccola, ma che caratterizza i prezzi in esame e che si riproporrà sempre, anche nel periodo futuro in cui faremo trading reale usando il system

2) un andamento casuale, grandissimo rispetto al comportamento deterministico, generato da molti trade con scarsa valenza tecnica, che mai più si riprodurrà con la stesa sequenza (essendo appunto random per definizione) nel futuro.

Se il vostro system ha “catturato” l’andamento del punto 1 siete a cavallo: produrrà utili anche nel futuro. Se invece ha agganciato il “noise”, il punto 2, allora siete perduti: nel futuro il vostro system produrrà dei trade casuali , e perderà quattrini.

Notate che complicando enormemente la complessità del vostro system (aumentando il numero di regole e ottimizzandone i parametri) è sempre possibile catturare totalmente il “noise” del passato, ottenedo un system che nel passato sarà stato in grado di conseguire il rendimento massimo esprimibile dalla serie storica in esame.

Chi si occupa di reti neurali conosce bene questo problema: il system ha “memorizzato” il passato, mentre a noi interessa che “generalizzi”, che colga le regole nascoste che si riproporranno nel futuro: imparare a memoria come si sono mossi i prezzi del fib degli ultimi sei mesi ci permetterà di simulare un trading perfetto in questo periodo, ma non ci servirà a nulla per fare trading domani.



Come evitare di cadere in questa trappola?



Si può diminuire la probabilità di cadere nel pernicioso over-fittig seguendo alcune regole auree:

1) mantenere semplice il trading system; poche regole e pochi parametri

2) ottimizzare i parametri su uno storico lungo: più lungo è meglio è

3) controllare che nello storico siano presenti tutte le fasi di mercato: trend positivi, negativi e fasi di congestioni

4) non considerare MAI realistici i rendimenti ottenuti nel periodo temporale in cui si sono ottimizzati i parametri, ma analizzare solo i risultati nel periodo di VALIDAZIONE



Il punto 4 è il più importante: una volta ottimizzati i parametri è necessarie procedere alla fase di validazione, analizzando il comportamento del trading system su dati freschi che non sono entrati in gioco durante l’ottimizzazione dei parametri. In questo modo ci porremo nelle realistiche condizioni di chi usa il system. Si raggiunge questo risultato in due modi: attraverso la tecnica In sample - Out of sample, oppure usando la tecnica Walk forward analysis



In sample – out of sample

Si divide la serie storica in esame in due spezzoni diseguali (il più antico di dimensioni maggiore) ,controllando che ambedue i periodi contengano le tre fasi di mercato. Si procede all’ottimizzazione dei parametri nel primo spezzone di dati : nel caso il risultato ottimale sia di nostro gradimento si applica il system al secondo spezzone. Sarà questo solo risultato economico a convalidare la bontà del sistema. Se lo riterrete valido, solo allora ri-ottimizzerete il system sull’intero periodo e inizierete ad usarlo sul serio nel trading reale.



Walk forward analysis

Una tecnica più complessa della precedente, ma concettualmente intrigante. Si sceglie inizialmente un periodo temporale su cui ottimizzare i parametri, ad esempio 4 anni di dati, e un periodo molto più piccolo su cui usare il system con i parametri precedentemente ottimizzati,ad esempio 4 mesi. Si ottimizzano i parametri su 4 anni e poi si testa il system sui successivi 4 mesi di dati registrandone il risultato, dopo di che si sposta in avanti al finestra temporale e si ripete il processo fino ad arrivare alla fine dei dati: basterà “linkare” i risulati dei vari periodi di 4 mesi per ottenere il risultato economico complessivo. Questo metodo simula esattamente il comportamento di un trader che periodicamente ri-ottimizza i parametri del system per adattarli alle mutate condizioni del mercato.
.......

Ciao.


Bibliografia

J. O. Katz D. L. McCormick

Evaluating Trading System With Statistics

TASC



R. Pardo

Design and Testing of Trading System

Wiley
 
alan1 ha scritto:
cumulate ha scritto:
NickP ha scritto:
Ma perché non lo bannate dal forum, visto che è passato alle offese dirette e le sue critiche sono solo distruttive e per niente costruttive?

Ci sono delle regole di buon comportamento anche sulla rete che vanno rispettate altrimenti si viene esclusi.

Ci sono thread interessanti che vengono rovinati da persone che evidentemente nella vita non hanno meglio da fare che rompere le palle agli altri.

Bannatelo dal forum se potete voi moderatori o chiedete ad Argema di farlo.

Bye :)

Sono anch'io per la buona educazione e per la libertà di pensiero. Se Meres continua a offendere con termini che io reputo offensivi, evidentemente abbiamo opinioni differenti circa la libertà e il liberismo.
Voto come NickP per il bannaggio.

No, no,
non si banna nessuno,
ha diritto di parlare come gli altri.

Se è maleducato basta ignorarlo.


Non ce la fai ad ignorarmi, ma visto che sono poco educato mi allontano io dal forum... almeno per qualche settimana.

:-D :-D :-D :-D


Ovviamente senza rancore


:cool: :cool: :cool: :cool:
 
Meres ha scritto:
Ma tu lo sai cosa significa il termine digitale, oppure no ?

Parli di rappresentazione per livelli: e secondo te una percentuale si esprime per livelli logici ?

Ma dove sei andato a scuola ?


Direi proprio di sapere cosa significa Digitale,
ho studiato Ingegneria Elettronica a Bologna.
Ti assicuro che ci hanno rotto le scatore un bel po'.

Certo che una percentuale si esprime per livelli logici,
solo per livelli logici.
se dico che c'è un aumento dell'1% secondo te esprimo forse un fluttuare Analogico,
tutt'altro, fisso un valore Logico;
nella definizione dell'1% in più non ci sono informazioni di tutto quello che è successo tra il valore di partenza e quello di arrivo, non c'è un susseguirsi di valori intermedi continui (Analogici), ma un gap netto (Logico).
Faccio una misura, una quantizzazione (Sampler) e ne fisso il valore (Hold).


Ma perchè non ti calmi,
c'è bisogno di scaldarsi tanto,.
stiamo parlando di cose molto semplici, non ti cambiano la vità.
 

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