Overfitting

[GiuliaP]

Vi faccio contenti: se non si scende un pochino e io non sto fermo, sono ufficialmente in loss :yeah:

Sono ancora più contenta per te!

P.S.: avevo venduto sul denaro, detto tutto

Non significa niente , a volte lo spread sulle spy in smart routing è nullo (rasissimamente e per attimi fuggenti addirittura negativo! )

Ricordi cosa pensava Taleb del theta?

P.S. Il risk navigator (che prima si chiamava whatif) ... quanta nostalgia!!!

 

[Cren]

Ricordi cosa pensava Taleb del theta?

Giuro che la posizione l'ho aperta per la forma della IVTS in quel punto (e limitrofi) in quel momento, non per mettermi a raccogliere monetine davanti alla schiacciasassi.

Anche perchè sarei stato sciocco a lavorare il Delta se avessi semplicemente voluto scommettere sul non raggiungimento dello strike 146.

 

[GiuliaP]

Giuro che la posizione l'ho aperta per la forma della IVTS in quel punto (e limitrofi) in quel momento, non per mettermi a raccogliere monetine davanti alla schiacciasassi.

Anche perchè sarei stato sciocco a lavorare il Delta se avessi semplicemente voluto scommettere sul non raggiungimento dello strike 146.

Il delta hedging serve anche a guadagnare sul tempo, non solo sulla diminuzione di IV.
Del resto le due cose sono strettamente legate.

Come sta funzionando ora il risk navigator? Ricordo che quando lo utilizzavo io era pieno di bug (seppur comodissimo).

 

[maveri75]

Sono ancora più contenta per te!



Non significa niente , a volte lo spread sulle spy in smart routing è nullo (rasissimamente e per attimi fuggenti addirittura negativo! )

Ricordi cosa pensava Taleb del theta?

P.S. Il risk navigator (che prima si chiamava whatif) ... quanta nostalgia!!!

e vabbèè , mica sono veramente negative, o si??? Ma che ce frega (lo spy è il re?
p.s. ma fanno anche loro "blinck"???

 

[GiuliaP]

e vabbèè , mica sono veramente negative, o si??? Ma che ce frega (lo spy è il re?

E chi lo sa? Forse Flash

In effetti non li credo reali neanch'io, visti i ritardi disomogenei tra mercati, ma ... che ce frega?

P.S. Se lo spread è largo, vendere sul denaro o comprare sulla lettera è un altro delitto punibile con la fucilazione

 

[alvin_angel]

Conte, sei pronto? Il 14 si avvicina!

Hola Giulia!!!

che succede il 14?
TreStreghe o altro?!?!
Nostradamus o altri han profetizzato qualcosa?
pekke' solo il Conte e non altri?

azzzo... io (e non altri) devo sapereeeeeeeeeeee!!!!!

cia'!!!

PS
a me scappa di ridere tutte le volte che lo vedo...
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[Cren]

L'unico momento in cui questa schifosa di IVTS ha cambiato forma è stato dal 20 di febbraio per una settimanina c.ca.

Lì lo skew è diventato quasi smile per un po', il che mi sembra un comportamento coerente (parliamo di front month = marzo): discesa veloce, la IV delle Call che scivolano DOTM si alza - s'è alzata anche la IVTS tutta un pochino pochino, diciamo massimo un paio di punti sulle code.

 

[Il Conte Pedro]

Hola Giulia!!!

che succede il 14?
TreStreghe o altro?!?!
Nostradamus o altri han profetizzato qualcosa?
pekke' solo il Conte e non altri?

azzzo... io (e non altri) devo sapereeeeeeeeeeee!!!!!

Tu non sei obbligazionista

 

[GiuliaP]

L'unico momento in cui questa schifosa di IVTS ha cambiato forma è stato dal 20 di febbraio per una settimanina c.ca.

Lì lo skew è diventato quasi smile per un po', il che mi sembra un comportamento coerente (parliamo di front month = marzo): discesa veloce, la IV delle Call che scivolano DOTM si alza - s'è alzata anche la IVTS tutta un pochino pochino, diciamo massimo un paio di punti sulle code.

Ma perchè non guardate quando vi dico di guardare, e invece guardate tutti quando il treno è già passato?

Se non avete fiducia nella regina d'Inghilterra (e fareste troppo bene), allora non guardate proprio!!!

(e vale come risposta anche ad un paio di MP)

 

[Cren]

Ma perchè non guardate quando vi dico di guardare, e invece guardate tutti quando il treno è già passato?

Mi si è rotto l'alimentatore del PC e sono stato al buio, maveri75 testimone