Overfitting

[reef]

Chi la dura ...

Troppo forte

Certo che anche te... Parliamo di un anno e mezzo fa, quando facevate le comari citando la fisica quantistica e il C#...

 

[reef]

Io mi chiedo che senso ha:
1) pensare al C per fare quello che già si sta facendo con Amibroker
2) pensare al C quando non si è capaci neanche di immaginare cosa ci si può fare e che invece non si può fare con Amibroker
3) pensare al C se già si sono raggiunti i propri obiettivi (quali che siano) senza
4) pensare al C per accelerare una lumaca e farla partecipare ad una gara con giaguari (Maveri, ci sei? )
5) pensare al C (o a qualunque altro linguaggio) come segreto del successo di un trader
Fermo restando che se avessi un figlio/a in età adatta gli consiglierei, come ho fatto con Cren, di dedicarsi assiduamente a questo strumento.

Guarda, ripesco anche questo.
Devo ammettere che lo rileggo con uno spirito differente

 

[tex65]

Provo a fare una considerazione/approfondimento sul discorso del "del tutto" casuali.

Se per assurdo esistesse un generatore di numeri casuali e questo generatore servisse a determinare i prezzi di mercato con un ritardo T rispetto al generatore, per l'osservatore che osserva solo i prezzi, la sequenza come apparirebbe? Casuale.

Per chi invece potesse accedere in tempo reale ai numeri generati dal generatore, la sequenza come apparirebbe? Perfettamente deterministica: questo osservatore "avanzato" avrebbe ogni volta tempo T per poter operare sul mercato con profitto.

Se tu tradi N strategie sullo stesso strumento guardando solo i prezzi, senza ad esempio nemmeno le news, che di fatto funzionano in parte come generatore casuale dei prezzi, news che comunque non potrai mai avere in anticipo rispetto agli istituzionali, sei esattamente nella condizione dell'osservatore che osserva una sequenza che *per lui* è casuale, ma che casuale realmente non è.

Uff, che spiegazione contorta, attendo bacchettate

Sto metabolizzando pian piano la questione della casualità.
Ma se io sono conscio di essere manifestamente incapace
1° di prevedere gli effetti (il verso) della notizia
2° di arrivare almeno penultimo sul mercato
Non posso solo sfruttare gli effetti causati a distanza di tempo dalla notizia, ovvero solo che dopo che si siano formate delle candele, che nella loro conformazione mi esprimono tendenza e forza del mercato a valle degli effetti della notizia?

 

[tex65]

Si, ma c'è anche una buona notizia: la % di successo non ha nulla a che fare con il valore atteso di un sistema.

Quindi - in sostanza - ti stai facendo una domanda di nessuna importanza(*)...

(*) Sei tu, mi pare, che da qualche altra parte proponi di entrare a mercato e di fissare un profit a 10 ticks e stop loss a 180 ticks.... vero?

io sto cercando il mio o miei metodi,
la % di successo c'entra, secondo me, con il voler effettuare 1 ed una soltanto operazione al giorno.
Lo stop loss è IL PUNTO della questione. Alvin mi aveva dimostrato che con il profit di 10 la riuscita era molto piu' probabile di quella del 20. Ora con l'implementazione della c3 la probabilità del profit di 20 è divenuto molto simile a quella dei 10 pp., per cui con stop di 185 (quello obbligatorio della banca), bisogna azzeccarne piu' di 8 volte su 9 (anzichè 17 su 18).
Per cui occorrerebbe effettuare prove con stop piu' stretti, ho provato a caso a restringerlo prima a 100 e poi a 40, ma mi sono arreso subito, poichè mi è sembrato controproducente.
Resta dunque il problema della casualità è vero, allora la domanda: non è di nessuna utilità corrisponde a:
non puoi solo per caso prenderci piu' di 8 volte su 9.
Questo ho capito. Correggimi se sbaglio.

 

[tex65]

E' una pura illusione credere che un TS EOD basato su MM e un TS Intraday basato su MR siano scorrelati. Rileggi questo post dall'inizio (e vai indietro in questo fondamentale 3D, trovi tutto).

Spero di averti dato un buon spunto di riflessione.

E' un buon spunto di riflessione certamente. E' chiaro che dovrei rivedere un attimo i criteri di costruzione dell'Arlecchino, ma mi ci vorrà del tempo.
E postarlo in un 3d (che rimane sperimentale, anche se io lo seguo in reale, in parte anche sul dax), serve appunto a capire da soli gli errori, anche progettuali.

 

[GiuliaP]

Guarda, ripesco anche questo.
Devo ammettere che lo rileggo con uno spirito differente

Io invece devo ammettere che ero prevenuta nei tuoi confronti.

Questo thread in realtà non l'ho aperto io, ma è stato creato dalla (eccellente) moderazione come costola di un thread di skarso su qualche diavoleria iperfittante tipo reti neurali o fuzzy logic (non ricordo bene).

A quei tempi mi ero appena affacciata a questo forum, e leggevo tutte le inutili arrampicate di skarso con abbastanza divertimento.
Alla fine tra chi usa l'AT, chi l'econometria e chi invece si inventa mirabolanti modelli non lineari (rubati alla modellistica di sistemi ben poco casuali) sulle serie storiche, come già detto altrove, ci passa solo un diverso grado di inutile precisione (ovvero di overfitting).

Ricordo che tu seguivi con interesse quelle arrampicate di skarso, e quindi superficialmente ti catalogai come il solito comunissimo allegro ed inconsapevole overfitter. In realtà rileggendo anche i tuoi primi interventi in questo thread mi sono accorta che molto probabilmente già allora mi sbagliavo (solo tu puoi confermare).

P.S. In realtà il post sul C, seppur quotandoti, era rivolto a tutti quelli che commentavano il mio consiglio sul C senza capirlo, come quell'altro gigantesco provolone di maurice ("altro" non riferito a te, ovviamente )

 

[Il Conte Pedro]

Sto metabolizzando pian piano la questione della casualità.
Ma se io sono conscio di essere manifestamente incapace
1° di prevedere gli effetti (il verso) della notizia
2° di arrivare almeno penultimo sul mercato
Non posso solo sfruttare gli effetti causati a distanza di tempo dalla notizia, ovvero solo che dopo che si siano formate delle candele, che nella loro conformazione mi esprimono tendenza e forza del mercato a valle degli effetti della notizia?

Potrebbe essere troppo tardi quando il mercato ha scontato le notizie nei prezzi.

 

[alvin_angel]

io sto cercando il mio o miei metodi,
la % di successo c'entra, secondo me, con il voler effettuare 1 ed una soltanto operazione al giorno.
Lo stop loss è IL PUNTO della questione. Alvin mi aveva dimostrato che con il profit di 10 la riuscita era molto piu' probabile di quella del 20. Ora con l'implementazione della c3 la probabilità del profit di 20 è divenuto molto simile a quella dei 10 pp., per cui con stop di 185 (quello obbligatorio della banca), bisogna azzeccarne piu' di 8 volte su 9 (anzichè 17 su 18).
Per cui occorrerebbe effettuare prove con stop piu' stretti, ho provato a caso a restringerlo prima a 100 e poi a 40, ma mi sono arreso subito, poichè mi è sembrato controproducente.
Resta dunque il problema della casualità è vero, allora la domanda: non è di nessuna utilità corrisponde a:
non puoi solo per caso prenderci piu' di 8 volte su 9.
Questo ho capito. Correggimi se sbaglio.

in realta' io ti ho detto (e cercato di dimostrare graficamente) che tra prendere profit dopo 10 punti e prendere profit dopo 20 punti c'e' un abisso(cosa che invece tu fai a cuor leggero)...
indipercui la possibilita' di rimanere INCASTRATI non e' del tutto remota...

a parer mio l'implementazione dovrebbe essere fatta nella c4...
perche' essendo esplodente potrebbe overboostare la profitcurve...

forse...
e' solo una mia impressione... nulla di scientifico...

cia'!!!

PS
se mi permetti do una sistematina alla la tua domanda:
ho tre sistemi che mi indicano l'uscita del rosso e del nero...
il primo ci acchiappa in media al 60%...
il secondo ci acchiappa in media al 70%...
il terzo ci acchiappa in media all'80%...
se tutti e tre in questo momento (contemporaneamente) mi dicono che uscira' il rosso qual'e' la probabilita' che esca effettivamente il rosso?

PS2
io a muzzo direi 50%...
[pero' non sono Odifreddi... ]

PS3
mi ha twittato Marpionne... mi ha detto di shortare FIAT...

 

[alvin_angel]

Avendo news in tempo reale, parlo almeno per la mia esperienza sui bonds, ce la puoi fare a superare i ritardatari.
Ma è un mercato molto lento...
Se poi valga la pena o meno stare tutto il giorno davanti ad un feed di news, lascio la parola ad altri

ma tu ciavrai messo sicuramente un serpentone a guardia...

cia'!!!

 

[tex65]

PS
se mi permetti do una sistematina alla la tua domanda:
ho tre sistemi che mi indicano l'uscita del rosso e del nero...
il primo ci acchiappa in media al 60%...
il secondo ci acchiappa in media al 70%...
il terzo ci acchiappa in media all'80%...
se tutti e tre in questo momento (contemporaneamente) mi dicono che uscira' il rosso qual'e' la probabilita' che esca effettivamente il rosso?

PS2
io a muzzo direi 50%...
[pero' non sono Odifreddi... ]

ciao Alvin, questa del rosso e del nero l'ho capita immediatamente, forse perchè sono terra terra io.
Pero' ancora qualche dubbio ce l'ho.
1. l'influenza della profezia che si autoavvera proprio perchè la seguono in molti, e.g. nelle fasce temporali giornaliere c2;
2. l'effetto scatenato da 3, 4 candele di uguale colore consecutive c3, o di qualsiasi altra figura di serie di candele negli HTF (anche se è vero io non so bene cosa siano ne come operino), o nella mente dei piccoli trader, e SECONDO ME queste 2 variabili vanno a modificare la probabilita' di arrivo della pallina sul nero o sul rosso, altrimenti i mercati finanziari seguirebbero la stessa procedura del'estrazione del lotto.
E mi sembra che anche GiuliaP nel passato abbia parlato, di come di chi entrando sul mercato (in questo caso seguendo i punti 1 e 2) possa modificare la funzionalità di un sistema solo teorico, altrimenti funzionante.