Salve a tutti, vi leggo anche se come ha già detto qualcuno, spesso non vi capisco.
Ho un problema che mi assilla da qualche giorno (almeno 3).
Che credo abbia a che vedere con l'overfitting, per cui chiedo quà.
Problema Teorico riguardo
l'utilizzo combinato di piu' strategie sullo stesso strumento (lo so una mia fissa).
DATI piu' diciamo
3 strategie abbastanza scorrelate tra loro su candele a 1 minuto, ognuna con una % di successo intorno all'80% dei casi,
utilizzarle solo nel caso siano presenti tutti e tre i segnali di ingresso (intersezione?),
comporta una maggiore probabilità di successo, ovvero maggiore dell'80%?
Fin qui io sapevo che unendo piu' ts si ha una equity che è la media dei singoli ts e una perdita max che è cmq minore (o uguale) di quella del peggiore ts dei vari utilizzati.
In questo caso però, essendo mia intenzione voler fare 1 ed UNA .
La questione
diversificazione orizzontale (la strategia a cui stai pensando sullo stesso strumento)
vs. diversificazione verticale
(la famosa piramide usata dai venditori delle banche, tanto per capirci:+ cresce il capitale, + si diversifica per strumenti a minor rischio)
e' una questione che ha coinvolto migliaia di analisti tecnici, scrittori di libri, promotori finanziari e consulenti indipendenti e che ancora al giorno d'oggi non ha trovato una sistemazione definitiva.
Propongo un approccio originale.
Ipotizziamo che un trader abbia costruito il proprio successo su metodi, capacita', doti innate od acquisite, esperienza ed abbia accumulato un capitale adeguato, che io, per essermi formato sulle letture del signor Bonaventura, stimo arbitrariamente a scopo esemplificativo nel vecchio miliardo di lire di un tempo ed il milione di Euro di oggi, per il solo motivo che è cifra tonda
Allora la domanda che ci si pone e richiama la tua e':
Puo' il signor Bonaventura continuare nel trading veloce di corto respiro, cioe' coinvolgendo l'intero capitale come market exposition e non il solo xx% come usava in passato
oppure
e' costretto a ricorrere a temi operativi di più lungo respiro, come il trading multiday che comporta problemi di forecasting, copertura, l'overnight, valutazione del rischio etc. ?
Il punto a mio avviso contradditorio e sul quale vi è una divergenza di vedute riguardo il concetto della diversificazione.
I promotori ed i consulenti dopo l'avvento di Markowiz hanno ripreso il concetto della classica diversificazione per strumenti, la cosiddetta diversificazione verticale. Nessuno nota che nella diversificazione verticale in altri strumenti e' difficile in breve tempo riuscire ad accumulare delle skill equivalenti a quelle che si possiedono e si perdono gran parte, o tutte, le abilita' di sovraperfomare.
In passato Sucontre sostenne che la cosa piu' opportuna sarebbe la diversificazione orizzontale, quella per strategie:
+ cresce il capitale + si diversifica orizzontalmente.
L'orizzontalita' della diversificazione riguarda le stesse strategie applicate con successo precedentemente, cercando di preservare il valore aggiunto.
Questo obiettivo si raggiunge per esempio:
- tradando titoli simili
- allungando un po' i trade, cioe' cercando un miglior compromesso tra maggior profittabilita' e minimo aumento del rischio
Il punto di diverso orientamento di Sucontre la maggioranza di molti, anche in passato quando sosteneva lunghe discussione con lo scalper Rentrader e lo scalper Beowulf, consisteva semplicemente nel fatto che trovo poco razionale accumulare, ad esempio, 100 mila Euro all'anno di redditi di trading e versarli sul Conto Arancio.
Se uno ha questi skill, deve diversificare orizzontalmente.
Sempre il mio modesto ed umile parere...
PAT
