Overfitting

[AndrewLR]

Posso aggiungere un po' di MAFFIA ?
Mathematicians Against Fraudulent Financial and Investment Advice

Il grafico in fondo spiega la facilità con cui sì può cascare nell'overfitting (o meglio, l'impossibilità di evitarlo).
Da non perdere il loro blog:
The Mathematical Investor

E qua il codice python!

Quantitative Research

PS: Oggi sono anche apparsi in un articolo sul FT:

When use of pseudo-maths adds up to fraud - FT.com

 

[g.l.]

Mi piace!
...

Non avevo dubbi.

 

[Il Conte Pedro]

Insomma, un nick che invita sempre a "pensare fuori dagli schemi" ed un altro che invece è una enciclopedia vivente di schemi.... secondo te potrebbero essere la stessa persona....???

AnalyticHaganPricer (e questa battuta la potrà capire solo l'"enciclopedia vivente di schemi")

 

[Imar]

A questo punto, senza alzare altri polveroni che qui come diciamo A si scatena l'inferno (siamo una potenza ), sarai abbastanza signore da darmi soddisfazione su quella faccenda passata?

P.S. Se ricordo bene in quella discussione l'ing.Cren non si pronunciò minimamente. Probabilmente non ne valeva la pena!!!

Allora, dopo un .... "aiutino", ho rintracciato l'oggetto del contendere (jpeg qui sotto) e - anche se, a differenza di Totò , io signore non lo nacqui - non ho alcuna difficoltà ad ammettere che avevate ragione tu e l'ottimo "Give me leverage" (per chi vuol rivedere tutto, il thread è "Die Schrödingers Post-Katze") .

E se ci fosse stato bisogno di conferma, la nuova recentissima discussione su Monty Hall (nel forum dei geni econometrici che più geni non si può.... ).... basta ed avanza per spazzare via qualunque ragionevole dubbio...

 

[Imar]

.... ora, come facevano a sapere, se volevano effettivamente manipolare, come avrebbero calcolato il settlement nei casi particolari (problemi tecnici o altro)? In punto focale secondo me è questo, il 24.11 di massimo alle ore 11.48 è un dato di fatto che sia un errore tecnico (che si calcola il vstoxx in casa ha i dati), e da come risulta il settlement ne hanno tenuto conto, nel calcolo, ma bisognava sapere a priori che sarebbe andata così, a quel punto sono d'accordo che c'era una finestra di 12 minuti sulla quale intervenire e portare a casa qualcosa, ma dal documento non si evince quali sono i metodi di calcolo in casi "particolari". Se avete sottomano qualcosa di più preciso thanksssssss.

Ecco, parlando di settlement, qualche anima pìa mi può spiegare perchè - stante l'andamento dell'Eurostoxx di oggi alle 12:00 (ved jpeg), le opzioni OESX aprile settlementano a .... 3126.88 ???

Va bene che i miei sono i soliti dati del broker, indi da prendere un pò con le molle.... però la distanza dal prezzo a monitor è troppa per cavarsela con questa scusa....

Questo è il motivo per cui non credo tanto ai complotti "vistosi " e complicati da eseguire.... NEL CASO, è molto più semplice raggranellare qualche briciola .... ma settlement dopo settlement .. e sui sottostanti con OPEN interest tra i più elevati...

 

[maveri75]

Ecco, parlando di settlement, qualche anima pìa mi può spiegare perchè - stante l'andamento dell'Eurostoxx di oggi alle 12:00 (ved jpeg), le opzioni OESX aprile settlementano a .... 3126.88 ???

Va bene che i miei sono i soliti dati del broker, indi da prendere un pò con le molle.... però la distanza dal prezzo a monitor è troppa per cavarsela con questa scusa....

Questo è il motivo per cui non credo tanto ai complotti "vistosi " e complicati da eseguire.... NEL CASO, è molto più semplice raggranellare qualche briciola .... ma settlement dopo settlement .. e sui sottostanti con OPEN interest tra i più elevati...

Capitato altre volte Imar? Perché sarebbe troppo facile.... approfittarne

Colgo l'occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti, belli e brutti

 

[Imar]

Capitato altre volte Imar? Perché sarebbe troppo facile.... approfittarne

Colgo l'occasione per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti, belli e brutti

Correggo .... la media dei valori che ho io tra le 11:50 e le 12:00 è 3126.7..... non troppo distante.
Sorry, avendo delle CALL scadute ITM.... ho gridato al complotto troppo presto.

Buona Pasqua A tutti!!!!

 

[maveri75]

Correggo .... la media dei valori che ho io tra le 11:50 e le 12:00 è 3126.7..... non troppo distante.
Sorry, avendo delle CALL scadute ITM.... ho gridato al complotto troppo presto.

Buona Pasqua A tutti!!!!

Ehhheh immagino, lacrime di coccodrillo per quelle ITM Ciao

La regola del sospetto - Wikipedia

 

[Imar]

Ehhheh immagino, lacrime di coccodrillo per quelle ITM Ciao

La regola del sospetto - Wikipedia

Beh, non completamente, erano CALL vendute.
Però immagini bene, , la posizione complessiva era un pò diversa... .

PS, Easter gift from Mebane Faber:

Amazon.com: Global Value: How to Spot Bubbles, Avoid Market Crashes, and Earn Big Returns in the Stock Market eBook: Mebane Faber: Kindle Store

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[AndrewLR]

Qualcuno ha letto il paper del caro Marcos Lopez de Prado per caso?
(che nome caliente )

The Probability of Backtest Overfitting by David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos Lopez de Prado, Qiji Jim Zhu :: SSRN


Gli ho dato una lettura oggi:

Assumendo che l'abbia capito , e' interessante ma mi sembrerebbe avere qualche limitazione molto...limitante , cioe' il sapere il numero di prove fatte e anche avere i risultati di queste prove. Anche se uno non fa prove, e' possibilissimo (e anche piu' facile) fare overfitting con conoscenze pregresse/sentite da altre fonti.

Niente in contrario al fatto che ci siano limitazioni (dato l'argomento non so se puo' esserci una soluzione definitiva), ma la dicitura "Probability of Backtesting Overfitting" sembra un po'... vittima di overfitting

(battute a parte, in effetti l'autore dice qua e la' che poi sempre tutto dipende da come e' costruito il modello, etc)

EDIT:

Buona pasqua a tutti!