Overfitting

[starless]

starlex vuole dire la sua

come fai a sapere quale cammino ho approfondito?!!! shhh

Mi si potrebbe obbiettare che i prezzi di borsa sono noti con esattezza. Vero, ma:

- in generale sostituisco al flusso continuo una sua discretizzazione (le barre)

no no no direi proprio il contrario, la natura del dato è discreta: ora c'è ora non c'è, non è continuo. direi che è importante rispettare questo fatto.

- altre grandezze come i volumi non sono, a quanto comunemente si dice, noti con altrettanta precisione.

dai volumi non ho mai cavato un ragno dal buco comunque ad un'eventuale mancanza di precisione noi sfaccendati della garba sopperiremmo con la ridondanza, anche se forse la cosa violerà una buona decina di regole accademiche

- molti predittori comunemente usati presentano notevolissimi errori di stima, ad es. la produzione industriale per dirne una.

in questo caso il predittore sarebbe la stima e non il dato effettivo e poi un altro la revisione della stima il mese successivo o quando esce e così via, ecc. ecc. no?

Ecco chi è stea! E' Bersani!!!!!!

Bersani e Crozza, duetto a Italialand. Gara di "Ma siam pazzi?" - YouTube

... o Crozza?

no! è Mr. Ramengo, qui lo vedete dare lezioni sul lemma di Ito... Uto... Ato...

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=HvpeHzeF6aM"]Mr. Ramengo (Mario Marenco) - in collegamento dal Vaticano - YouTube[/ame]

 

[Paolo1956]

sono daccordo con le osservazioni che fai starless.

nemmeno io ho mai tratto particolari informazioni dai volumi.

 

[GiuliaP]

...che cosa mai è l'underlying relationship di cui parla wiki? E' forse una riedizione della causa prima ? E' il dito di Dio che decide le leggi dell'universo?

Dopo i piacevoli intermezzi, torniamo seri.

No, nel nostro caso è semplicemente l'insieme delle leggi che regolano il mercato, che ovviamente non conosciamo ma che ci piacerebbe "simulare" (per approfondimenti sul significato consiglio sempre wiki en ).

Nel thread, grazie agli approfondimenti passati di sparless, trovi le risposte a tutte le tue domande. E ancora di più!

 

[Ronzy2001]

Comunque io qui leggo leggo...ma sto overfitting ancora che è nun lo capito....è contagioso...si può curare? :ciuchino:

 

[Paolo1956]

Dopo i piacevoli intermezzi, torniamo seri.

No, nel nostro caso è semplicemente l'insieme delle leggi che regolano il mercato, che ovviamente non conosciamo ma che ci piacerebbe "simulare" (per approfondimenti sul significato consiglio sempre wiki en ).

Nel thread, grazie agli approfondimenti passati di sparless, trovi le risposte a tutte le tue domande. E ancora di più!

E' lì il punto, cara Giulia. Tu supponi che esista una underlying relationship, ma nei ragionamenti fatti, essa non entra mai. Ci sono solo dati e fitting. A tutti gli effetti scientifici, la relazione sottostante è un concetto filosofico.

 

[GiuliaP]

E' lì il punto, cara Giulia. Tu supponi che esista una underlying relationship, ma nei ragionamenti fatti, essa non entra mai. Ci sono solo dati e fitting. A tutti gli effetti scientifici, la relazione sottostante è un concetto filosofico.

Caro, Paolo, siam mica qui a spalmare l'autan alle zanzare!
Cerco di spiegarti meglio, ma solo perchè sei tu

Nel caso del mercato, se non esistesse una "underlying relationship", seppur sconosciuta e stracoperta di rumore, non avrebbe alcun senso stare qui a parlare di trading.

Ma cominciamo da un discorso generale, così segui meglio. Considera una scatola nera, con dentro un sistema fisico, e mettici anche un pò (ma non troppo) di rumore. Considera ingressi ed uscite.
In questo caso la scatola nera funziona secondo un modello fisico che esiste ma non conosciamo e che chiameremo "underlying relationship". Grazie a tecniche di ottimizzazione empirica (da cui è partita la discussione), potremo essere in grado con buona probabilità di predire/controllare il funzionamento della scatola nera senza bisogno di conoscere tale modello, ma solo "addestrando" la nostra tecnica sull'esperienza, in base a opportuni set di input ed output (forse forse è quello che cerca di fare anche AT ed econometria, oltre alle roboanti reti neurali, alla pittoresca fuzzy logic, e chi più ne ha più ne metta ).

Il fitting è quello che faremo nella misura in cui riusciamo nel nostro intento. L'overfitting sarà invece dovuto al fatto che la nostra tecnica avrà appreso anche rumore, non saprà certo distinguerlo dal "segnale utile" (non conoscendo la "underlying relationship"), e quindi corromperà la previsione.

Come vedi non c'è nulla di filosofico.

Il discorso è: come, quando e perchè possiamo veramente sperare che l'overfitting non soverchi completamente il fitting nelle nostre masturbazioni mentali e matematiche sulle serie storiche, visto il rapporto segnale/rumore così basso??

Ho tralasciato il discorso sulla deterministica del mercato. Tanto mi segue solo stea e poi va a finire sempre OT

P.S. Oggi Wiki dovrebbe riaprire: prova a studiarti il seguito, se proprio non vuoi leggerti il thread. L'overfitting è scienza, non fantascienza

 

[Imar]

E' lì il punto, cara Giulia. Tu supponi che esista una underlying relationship, ma nei ragionamenti fatti, essa non entra mai. Ci sono solo dati e fitting. A tutti gli effetti scientifici, la relazione sottostante è un concetto filosofico.

Un pò come quando gli er mejo parlano di volatilità a sproposito, ci capiscono poco e danno degli incoerenti agli altri?

"As Le Baron notes, lots of models (ARCH, GARCH, etc) have been produced which reproduce the mathematical character of volatility but without even attempting to understanding its origin."

intervento del 17/01/2012---- > The Physics of Finance

 

[GiuliaP]

Un pò come quando gli er mejo parlano di volatilità a sproposito, ci capiscono poco e danno degli incoerenti agli altri?

"As Le Baron notes, lots of models (ARCH, GARCH, etc) have been produced which reproduce the mathematical character of volatility but without even attempting to understanding its origin."

intervento del 17/01/2012---- > The Physics of Finance

Premetto che non mi riferisco in particolare a nessun nick dei forum.

Rifacendomi al discorso delle prime 25 pagine, delle ultime 50, oppure delle 12 più importanti, secondo me il vero problema delle pagine è quello di non saltarle. Un errore molto grande per uno studente è quello di proseguire senza aver compreso a fondo il percorso precedente.

Si può diventare superspecializzati in un campo (ribadisco che non credo sia il caso di nessun nick del forum, tantomeno questo ermejopost35, che non ho idea chi sia), ma se non si ha una chiara visione d'insieme, se non si hanno basi solide, se non si comprende a cosa può servire o non servire quel campo e di conseguenza se non si hanno ben chiari in mente i propri obiettivi, si rischia solo di perdere il solito preziosissimo tempo dietro una fantasia. Per quanta energia ed ingegno ci si voglia mettere.

Fermo restando che l'ideale è conoscere e comprendere a perfezione tutto il manuale, con tutte le sue propedeuticità, e ricordarsi che resterà tutto comunque un granellino di sabbia nel mare della conoscenza

 

[Imar]

ribadisco che non credo sia il caso di nessun nick del forum, tantomeno questo ermejopost35, che non ho idea chi sia

Hai ragione, meglio non fare confusione.

Ermejo è Ernè, che ha scritto tante amenità sulla volatilità; ultima in ordine di tempo mi/ci ha dedicato un thread alla "supercaz** la" condito dai soliti insulti:

Traduco:

parrebbe che, al momento, se a fine mese il Vix è salito\sceso, la volatilità stimata sull'indice possa presentare, a fine mese successivo, con ottime probabilità, un incremento\decremento di rendimento in eguale direzione.

Questo è quello che vedo.

A voi (o ai "supercaz.zolers" sparsi per il web) risulta il contrario? Ho sbagliato(probabilissimo) ??

solo per confermare (in maniera rozza e superficiale) quanto io avevo scritto qui il giorno prima:

http://www.investireoggi.it/forum/2682815-post363.html

cioè che la IV è un miglior predittore della HV, con riferimento alla volatilità futura realizzata.

Insomma, Ernè era d'accordo a sua insaputa (Scaiola docet ).

Post35 (quello dei "matti inconsapevoli" per intenderci....) era del nick "The Bear" che secondo le mie personalissime/indimostrabili congetture è la reincarnazione di Vampyro1.

Che dice Paolo56, sono stato abbastanza preciso o ho ancora generalizzato troppo?


PS Ernè... ferma il count down.... non possiamo stare senza di te....

 

[Cren]

..."The Bear" che secondo le mie personalissime/indimostrabili congetture è la reincarnazione di Vampyro1.

Secondo me no.