Buongiorno,
l'argomento qui trattato, lo trovo molto interessante forse perchè ho a che fare con questa problematica da molto tempo..
Ho letto alcuni post ed in alcuni casi, ( per non dire troppo spesso.. ) ho riscontrato un nozionismo accademico eccessivo dal sapore ( nemmeno troppo velatamente ) autoreferenziale che, non credo possa essere di qualche utilità a qualcuno in ambito reale.
Volevo però farVi una domanda per capire meglio se ho frainteso oppure se sono davvero capitato nel posto sbagliato..
Voi fate trading.. ( intendo trading automatizzato ) ?
Non fraintendetemi, non si tratta di una critica gratuita o altro..
Il mio è un profilo discretamente operativo ( sono abituato da anni " a tirarmi su le maniche " ) basato sulla progettazione ( parolona spesso usata a sproposito ) ed implementazione di codice impiegato ( entro tempi consoni ) in ambito professionale, quindi mi piace ragionare su esempi concreti, tangibili, mentre i voli pindarici non mi interessano..
Ho fatto la domanda di cui sopra, semplicemente perchè credo sia fondamentale rimanere " collegati " alla realtà, altrimenti si corre il rischio di affrontare problematiche tanto complesse quanto inutili..
L'overfitting è un problema reale in cui si può incorrere più spesso di quanto non si creda ma è anche vero che, chi lavora da diversi lustri in questo ambito, su sistemi autoadattivi, algoritimi in grado di apprendere, di generalizzare, di mutare le proprie capacità interpretative, ecc. ecc. sa come circoscriverlo minimizzandone gli effetti deleteri, e/o addirittura eliminarli del tutto nelle fasi in cui il mercato presenti caratteristiche persistenti tali per cui gli algoritmi siano in grado di autoadattarsi al training set o ( per usare un termine più calzante alla nostra realtà ) ad un periodo in-sample gestito però in tempo reale ( stiamo infatti parlando di autoapprendimento e non di backtest ).
A volte mi piace stupire le persone che lavorano con me affermando che, l'unico sistema in grado di sconfiggere l'overfitting è il sistema in grado di " overfittare " se stesso..
Riguardo al prosieguo ( spero gradevole ) di questa conversazione, mi aspetto che avvenga non con i soliti nozionismi, sarebbero invece graditi esempi reali dove magari si descrivono strategie di mutazione, di autoadattamento, di generalizzazione ecc. ecc. giusto per parlare una lingua comprensibile a tutti in particolare per il sottoscritto poichè le capacità si misurano solo con i risultati ottenuti in campo e non certo creando un inutile senso di inadeguatezza nelle altre pesone.
Se dovessi mettermi a spiegare nel dettaglio come un algoritmo sviluppato in C# implementi la propria capacità di generalizzare, credo che qualcuno, leggendomi, potrebbe sentirsi inadeguato.. ..ma non avrebbe alcun senso ne per l'interlocutore ne tantomeno per me ( anche perchè se l'ho implementato lo conosco nel dettaglio e se lo spiegassi rischierei di dare per scontati concetti che probabilmente non lo sono.. ..anche perchè gli altri non sono nella mia testa e potrebbero avere conoscenze diverse dalle mie ).
N.b.: non fate caso alla data di iscrizione, nel forum della concorrenza ( FinanzaOnLine ) scrivo da anni e, compatibilmente con il poco tempo a disposizione ( infatti scrivo oggi che è sabato ), cerco di tenermi il più possibile informato sulle novità ( ammesso cha dai forum possa emergere qualcosa di interessante ) leggendo questo ed altri thread.
Cordialità
, poco perchè non mi piace regalare soldi, ma ci ho rimesso.
ma di certo non ti ostacolo!
