Overfitting

[ganbendi]

.+.+.+.
la «sfera magica» di wall street / che cos'è il cot e perché è importante

buona visione magica
IN OGNI CASO GRAZIE X L'INFO E IL LINK

gb
madagamada

 

[ganbendi]

tradestation sta crescendo seguendo l'impronta di ib.

Sono molto contenta, finalmente e assolutamente da prendere in considerazione!

cos'è ?
Un annuncio pubblicitario?
Gb
madagamada

 

[massimo ceraldo]

Tradestation sta crescendo seguendo l'impronta di IB.

Sono molto contenta, finalmente e assolutamente da prendere in considerazione!

Complimenti! Hai analizzato subito il caso patologico

 

[ganbendi]

Complimenti! Hai analizzato subito il caso patologico

Originalmente inviato da Demanios
Caro il mio neuro-linguista,

Io non devo dimostrare niente a nessuno, ho una laurea in ingegneria matematica come il mio amico di cui non farei mai il nome.
Questo è un forum e non un tribunale dove dimostrare chissà cosa.
Stai facendo un grande trastullamento mentale per una semplice risposta che ho dato ad un utente che da oltre un mese non aveva ricevuto risposta.
Non so quale sia il tuo problema e non voglio nemmeno saperlo, poiché una cosa sono le critiche costruttive e una cosa sono le insinuazioni che tu fai.

MIA RISPOSTA

<<Io non devo dimostrare niente a nessuno>>
MA SE FAI UN'AFFERMAZIONE CIRCA IL +30% DI GUADAGNI A/A
IL MINIMO X POTERLO CREDERLO è DIMOSTRARLO,
ALTRIMENTI CADI NELLA STESSA CATEGORIA DA TE DESCRITTA.

<< laurea in ingegneria matematica>> ??
OTTIME LAUREEE, ANCHE SE NON CAPISCO COSA VOGLIA DIRE <<matematica>>
SARA' CHE SONO SENIOR E AI MIEI TEMPI NON ESISTEVA.
<<Questo è un forum e non un tribunale>>
CONCORDO
MA MOLTI USANO I FORUM X PUBBLICITA' SUBLIMINALI
E QUI ,IN INVESTIREOGGI, MI SEMBRA CE NE SIANO ALMENO 3.

<<Non so quale sia il tuo problema>>
NEMMENO IO.

MEGLIO SAREBBE , X CHI SI AVVICINA AL TRADING,
CONSIGLIARE DI LEGGERSI I REPORT CHE LA PIATTA CHE USA
FORNISCE, X UN ANNO.GIUSTO X CAPIRE UN PO' IL COME E PERCHE,
NON DIMENTICANDO IL LORO CONFLITTO D'INTERESSI.

<<IO USO FINECO E LEGGO I REPORT WEBSIM,GIUSTO X PARAGONARLI AI SEGNALI DEL MIO ST,
E SE DEVO DIRLA TUTTA L'ANALISTA_I DI WEBSIM, SONO , X ME A RATING ZERO.>>
IMPARARE UN LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE.
COSTRUIRSI IL PROPRIO ST.
BACKTEST X 1 ANNO
E POI COMINCIARE A TRADARE.
<<<CHI DA SE FA X 3>>>.



CIAO
E BUON TRADING
GB
MADAGAMADA
BNP PARIBAS 28_10_15 ORE 17_35

http://blog.libero.it/FTSPMIB/media...-kaied-oC`MIQRDVz'73%;kmcnmgjgx{'ek/ne|oljX

 

[Il Conte Pedro]

OPV Poste Italiane: certo che se regali al collocatore/manovratore (Mediobanca) una put sintetica, scadenza a 30 giorni, pari al 3,5% del capitale sociale, non c'è troppo da stupirsi di dove sta andando a finire il titolo...

 

[GiveMeLeverage]

Financial Backtesting: A Cautionary Tale | PHILOSOPHICAL ECONOMICS

Bell'articolo, non svela chissà quali segreti ma affronta in modo organico diversi temi che abbiamo commentato più volte qui sul thread.
Il tutto corredato da grafici, dati ed esempi. Veramente di qualità e piacevole da leggere, anche se bisogna essere disposti a sacrificare un po' di tempo (è lungo, meglio leggerlo la sera in relax che non a mercati aperti tra un trade e l'altro )

 

[GiuliaP]

Financial Backtesting: A Cautionary Tale | PHILOSOPHICAL ECONOMICS

Bell'articolo, non svela chissà quali segreti ma affronta in modo organico diversi temi che abbiamo commentato più volte qui sul thread.
Il tutto corredato da grafici, dati ed esempi. Veramente di qualità e piacevole da leggere, anche se bisogna essere disposti a sacrificare un po' di tempo (è lungo, meglio leggerlo la sera in relax che non a mercati aperti tra un trade e l'altro )

Confesso che ho letto solo qualche passaggio, ma mi sa che ha fatto overfitting anche per dimostrare l'overfitting!

 

[GiveMeLeverage]

Confesso che ho letto solo qualche passaggio, ma mi sa che ha fatto overfitting anche per dimostrare l'overfitting!

Leggi tutto, imho vale la pena, poi magari concorderai che:
1. non ha voluto dimostrare alcunché, ma indicare alcuni dei pitfalls più comuni sulla base di un esempio illustrativo;
2. si rende conto che ogni esempio può dar adito alla critica di overfitting (perché tra milioni di esempi possibili hai scelto proprio questo?), d'altra parte è uno dei metodi esplicativi più potenti (almeno che non si scriva per ristretti circoli accademici, rinunciare agli esempi è imperdonabile).

Now, a critic could argue that my construction here is arbitrary, that I went out and intentionally found a previously well-working strategy that subsequently blew up, specifically so that I could make all of these points. But actually, I stumbled onto the result while playing around with a different test in the 1928 to 1999 period: a test of the famous Fama-French-Asness momentum factor, which sorts stocks in the market on the basis of prior one year total returns.

[..]

What should we conclude from all of this? We don’t have to conclude anything–all I’ve offered is an example. I’m sticking with what I had already concluded–that the currently fashionable project of using “the data” to build superior investment strategies, or to make claims about the future, deserves significant scrutiny. It’s not useless, it’s not without a place, but it’s worthy of caution and skepticism–more than it typically receives. Markets are too complex, too dynamic, too adaptive, for it to be able to succeed on its own.
As an investor evaluating a potential strategy, what I want to see is not just an impressive backtest, but a compelling, accurate, reductionistic explanation of what is actually happening in the strategy–who in the market is doing what, where, when and why, and how the agglomeration is producing the result, the pattern that the strategy is successfully exploiting. I want an explanation that I know to be accurate, an explanation that will allow me to reliably gauge the likelihood that the pattern and the associated outperformance will persist into the future–which is the only thing I care about.

 

[GiuliaP]

...But actually, I stumbled onto the result while playing around with a different test in the 1928 to 1999 period...

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Dopo 16 anni ho sviluppato una formula sofisticatissima quanto geniale per valutare l'overfitting del sistema di un trader (e del trader)

Ve la passo come regalo di Natale!

K * [Tempo a mercato del sistema] / [numero di sistemi del trader andati a mercato] * quoppa

dove:

K = costante valutata personalmente da PGP in funzione dell'opinione personale del trader riguardo il thread "overfitting" (ma quello nel deep )

quoppa = inverso della norma della differenza tra vettore dei parametri di rendimento di test e vettore dei parametri di rendimento a mercato del sistema

 

[alvin_angel]

passo x fare gli auguri....

BUON NATALE!!!!!!!!!!!!

PS GG
le MIE GIRLS vi augurano Buone Feste...
https://www.youtube.com/watch?v=FXbwcq6WZ-M

PS ZAPATOU/BERGERON
KAPOLAVORO!!!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yHVrGUeTFbo

PS STARWARS
MIA Recensione: MegaTavanataGalattika... orribile!!!!

PS AUTOMATA
il film che non ti aspetti...
a parte gli ammazzamenti e la conclusione l'ho trovato interessante...
pekkato fosse a basso costo...

PS WORLD ORDER
https://www.youtube.com/watch?v=vH0pSHZOsTk
Genki Sudo e' uscito dal gruppo... azzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!
“Chaos has been taking place everywhere in the world now. I believe it is a sign to step into a next phase for the human race. It can be said that such phenomenon might be a positive reaction shifting toward from ‘Material civilization’ to ‘Civilization with placing more importance on love and care.’ I have created this artwork with such sentiment. I also eventually decided to appear in the music video of WORLD ORDER for the last time through this artwork due to moving to the next phase myself. I certainly would like to make a full expression in cooperation with the producers and other members from now on. And please continuously give your support to a new WORLD ORDER as always!”

PS JOLLY
mi sa che mi tocca dirti il trigger... azzzzzzzzzz!!!!!!!