Overfitting

[aldiladellaldiqua]

Ciao PG 6 grande, grande, grande, ciaooo

 

[aldiladellaldiqua]

approfitto per una domanda, ma in un contesto del genere che ci fanno i bond sui max, è una farsa (una bolla), o è una farsa la discesa dell'equity? ... che ne pensi ciao

 

[GiuliaP]

approfitto per una domanda, ma in un contesto del genere che ci fanno i bond sui max, è una farsa (una bolla), o è una farsa la discesa dell'equity? ... che ne pensi ciao

Credo che non siano farse: la mia opinione è che finché CPI e PPI (e petrolio) resteranno sotto controllo i bond resteranno alti. Il primo segnale di cambio arriverà da quei dati.

La discesa dell'equity temo nasconda qualcosa di grosso, probabilmente legato a Cina e estremo orientale. Meglio restare a guardare.

Oggi bazooka giapponese, tempo di tradare yen.

 

[aldiladellaldiqua]

Credo che non siano farse: la mia opinione è che finché CPI e PPI (e petrolio) resteranno sotto controllo i bond resteranno alti. Il primo segnale di cambio arriverà da quei dati.

La discesa dell'equity temo nasconda qualcosa di grosso, probabilmente legato a Cina e estremo orientale. Meglio restare a guardare.

Oggi bazooka giapponese, tempo di tradare yen.

mettiamoci il bal-in pure ed il caos è servito.
yen mizzeca mi limiterò a guardare, poi pentito di aver solo guardato andrò ad incasinarmi altrove, ciao PG

 

[Cren]

IB si farà pagare i tassi negativi dal 5 febbraio!

Domanda: c'è un modo per mandare a IB ordini specificando scadenza e Delta anziché scadenza e prezzo di esercizio? Intendo un modo che non sia ciclare invocando tickOptionComputation() sul contratto facendo crescere o diminuire il prezzo di esercizio finché il Delta restituito non combacia con quello cercato...

 

[GiuliaP]

Domanda: c'è un modo per mandare a IB ordini specificando scadenza e Delta anziché scadenza e prezzo di esercizio? Intendo un modo che non sia ciclare invocando tickOptionComputation() sul contratto facendo crescere o diminuire il prezzo di esercizio finché il Delta restituito non combacia con quello cercato...

Se vuoi ricavare lo strike dal delta, quel delta devi averlo tirato fuori da un modello (spero). Quindi la strada migliore è utilizzare quel modello per calcolare lo strike con delta più vicino al delta dato, nei limiti della tua tolleranza.

Confrontare il tuo delta con quello di IB potrebbe portare spiacevoli conseguenze, soprattutto se i due modelli sono differenti.

Tuttavia il fatto che mi poni questa domanda vuol dire che non hai il modello, altrimenti ti saresti risposto da solo, e quindi la sola idea di quello che stai combinando mi fa rabbrividire!!! (ma non più di averti visto considerare due short option meno rischiosi di uno solo di essi, ovvero aver ingenuamente confuso rischio con massima perdita )

 

[GiveMeLeverage]

Se vuoi ricavare lo strike dal delta, quel delta devi averlo tirato fuori da un modello (spero). Quindi la strada migliore è utilizzare quel modello per calcolare lo strike con delta più vicino al delta dato, nei limiti della tua tolleranza.

Confrontare il tuo delta con quello di IB potrebbe portare spiacevoli conseguenze, soprattutto se i due modelli sono differenti.

Tuttavia il fatto che mi poni questa domanda vuol dire che non hai il modello, altrimenti ti saresti risposto da solo, e quindi la sola idea di quello che stai combinando mi fa rabbrividire!!! (ma non più di averti visto considerare due short option meno rischiosi di uno solo di essi, ovvero aver ingenuamente confuso rischio con massima perdita )

Le greche non sono proprietà intrinseche di un'opzione, non sono scritte sul contratto, ma sono soltanto una sorta di stampella mentale per cercare di intuirne il comportamento al variare delle circostanze.
Come dici giustamente, quello che chiamiamo il delta dell'opzione in realtà è il "mio" delta, che può essere diverso dal tuo o da quello di Cren a meno che non ci accordiamo su uno specifico metodo di calcolo.

PS:
volendo forzare un po' la mano immaginando che Kant si fosse occupato di opzioni, potremmo dire che strike, scadenza e sottostante sono proprietà del "Ding an sich", mentre le greche sono proprietà del "Ding für uns", filtrate dalle ns percezioni e dai ns modelli mentali.

 

[Cren]

Se vuoi ricavare lo strike dal delta, quel delta devi averlo tirato fuori da un modello (spero). Quindi la strada migliore è utilizzare quel modello per calcolare lo strike con delta più vicino al delta dato, nei limiti della tua tolleranza.

Confrontare il tuo delta con quello di IB potrebbe portare spiacevoli conseguenze, soprattutto se i due modelli sono differenti.

Tuttavia il fatto che mi poni questa domanda vuol dire che non hai il modello, altrimenti ti saresti risposto da solo, e quindi la sola idea di quello che stai combinando mi fa rabbrividire!!! (ma non più di averti visto considerare due short option meno rischiosi di uno solo di essi, ovvero aver ingenuamente confuso rischio con massima perdita )

Che castelli per aria per una domanda semplicissima

Io non voglio fare nulla di tutto ciò, voglio solo sapere se esiste un modo per mandare a IB un ordine come si fa con le opzioni su FX, dove si dà e si quota il Delta Black & Scholes al posto dello strike.

E' solo una convenzione, ed essendo tale necessariamente voglio usare il Delta del modello di IB, giusto o sbagliato che sia, perché l'unico modo che abbiamo per "intenderci" è parlare la stessa lingua.

Poi mi assumo tranquillamente la responsabilità che il Delta di IB possa differire dal "mio"... laddove ne abbia calcolato uno

...e mi devo pure sorbire le lezioncine su cosa sono le Greche

 

[Cren]

[...] IB non ti da quello che cerchi.

E poi dicono che in questa discussione non si danno risposte! E' dura ma alla fine ce la si fa

P.S.: stai tranquilla che il tuo «pupillo» agisce in completa autonomia (da me, almeno) e io ci sono unicamente se posso rendermi utile con le mie umili conoscenze, non certo per indirizzarne gli sforzi in una qualsivoglia direzione

 

[GiveMeLeverage]

...e mi devo pure sorbire le lezioncine su cosa sono le Greche

scusa, avevo frainteso