Overfitting

[Imar]

Se ti riferisci alle 0DTE (che credo siano un pò punto 9 ed un pò punto 12), si ho visto, la febbre ha attaccato anche elementi un tempo insospettabili, tipo Russell Rhoads.... sennò nun zo a che ti riferisci, comunque se vuoi parlarne io ci sono, magari con ritmi più lenti di un tempo (se penso a quanto tempo abbiamo dedicato a questo thread................mi viene un coccolone.... vabbè, nessuno ci ha obbligato)

 

[GiuliaP]

Vabbè, per i nuovi facciamo un sunto (trovato su Twitter, condivisibile):

"
Good places to look for +EV:

1. The idea is hard to backtest

2. The data is hard to acquire

3. A known input can be transformed into something novel or hard to compute.

5. The idea is known, but has only been applied to one specific area or time horizon.

6. The idea is known, but only applied in a different field

7. The idea attacks a market with low liquidity, which dissuades larger market participants from competing. 8. The idea attacks an excess of liquidity.

9. The idea attacks a behavioural glitch/ logical fallacy.

10. The idea uses information from highly liquid markets to attack smaller liquidity markets.

11. The idea takes advantage of more or less granularity that the aggregate market.

12. The idea identifies areas where unsophisticated market participants are particularly active.
"

Tutto il resto è ........................overfitting!!!!!!

Mi piaciucchiano le 1, 2, 9, e per dilettanti anche la 7 (io ho iniziato così! ).
Ma sarei molto più radicale!

Le altre, oggi come oggi, da buttare, secondo me.

 

[GiuliaP]

In realtà io avevo scritto un messaggio, ma visto che non rispondeva più nessuno, l'ho cancellato

Cercavo un paio di articoli (che non ho trovato ).

Dai, che avevo grandi speranze riposte in te!!!
Magari mi racconti che hai sfondato! (in realtà sarebbe ora)

 

[GiuliaP]

Se ti riferisci alle 0DTE (che credo siano un pò punto 9 ed un pò punto 12), si ho visto, la febbre ha attaccato anche elementi un tempo insospettabili, tipo Russell Rhoads.... sennò nun zo a che ti riferisci, comunque vuoi parlarne io ci sono, magari con ritmi più lenti di un tempo (se penso a quanto tempo abbiamo dedicato a questo thread................mi viene un coccolone.... vabbè, nessuno ci ha obbligato)

Ma no! Mi riferisco all'asta elettronica delle spx, da febbraio 2021.

Per me un salto di qualità notevole!

 

[Il Conte Pedro]

Magari mi racconti che hai sfondato! (in realtà sarebbe ora)

Ahimé, non ho problemi ad ammettere di non essere stato abbastanza bravo (non di non averci provato, quello mai, ma diciamo di essermi perso).

 

[GiuliaP]

Ahimé, non ho problemi ad ammettere di non essere stato abbastanza bravo (non di non averci provato, quello mai, ma diciamo di essermi perso).

Mi spiace, mi sarebbe piaciuto troppo ritrovarti, anche a distanza di tempo, illuminato dai miei messaggi subliminali.
Più o meno direttamente.

 

[Il Conte Pedro]

mi stupivo nel vedere che era l'unico thread di sezione con 2-3 lettori presenti (speriamo non sempre gli stessi............).

Erano/sono i bot di PGP, cosa credi?

 

[GiuliaP]

Erano/sono i bot di PGP, cosa credi?

Lo volevo scrivere io!!!

 

[aldiladellaldiqua]

Azz, nientemeno il ritorno della Boss, non posso fare a meno di approfittare x un grande saluto ...

 

[Imar]

Ma no! Mi riferisco all'asta elettronica delle spx, da febbraio 2021.

Per me un salto di qualità notevole!

Ah interessante, io faccio SPX col broker che sai (estero, intendo, ma non facciamo pubblicità), ma pago lo spread....,

Ad esempio, su un trade recente, negli strike di mio interesse (che magari non sono proprio i più liquidi...) ho uno spread bid -ask dell'1,5- 2%, ed uno spread reale all'incirca della metà, quindi c'è un costo nascosto sull'ammontare intermediato che è notevole, dato che con le SPX e le NDX si fa presto a tradare qualche milione di dollari di nozionale, (ovviamente in spread... )

Se ti va, spiega (se è il tuo modo di dirci che sei cresciuta così tanto che hai accesso ai servizi di prime brokerage sono molto contento per te...,. )

PS comunque IB sui margini è fuori di melone, c'è una struttura (che non posso mostrare pubblicamente perchè... non è mia e chi la usa la considera "proprietaria") costruita su spread di put OTM ES con opzioni lunghe (scadenza a circa un anno) che ha un TIMS/SPAN di 3k, ed IB chiede 22k di margine iniziale....