Overfitting

[Cren]

Cosa ho detto di così assurdo?

Immagino sia il solito discorso: se sai qual è il momento giusto per accendere o spegnere un TS tanto vale implementare quella regola direttamente nel TS come condizione per stare flat anzichè a mercato.

Per cui quando legge di te che cerchi un modo per capire quando spegnere o quando accendere, in realtà immagino stia pensando che tu non stia facendo altro che chiedere come modificare il tuo TS per migliorarne le performance.

Immagino, eh.

 

[Ronzy2001]

Immagino sia il solito discorso: se sai qual è il momento giusto per accendere o spegnere un TS tanto vale implementare quella regola direttamente nel TS come condizione per stare flat anzichè a mercato.

Per cui quando legge di te che cerchi un modo per capire quando spegnere o quando accendere, in realtà immagino stia pensando che tu non stia facendo altro che chiedere come modificare il tuo TS per migliorarne le performance.

Immagino, eh.

Ok ma io non ho detto questo, ma sono io che non riesco a spiegarmi.... non è importante comunque....

 

[ender85]

Immagino sia il solito discorso: se sai qual è il momento giusto per accendere o spegnere un TS tanto vale implementare quella regola direttamente nel TS come condizione per stare flat anzichè a mercato.

Ronzy accende o spegne in base al comportamento della equity, non in base alle condizioni di mercato. Questo è il salto cognitivo che vi separa e che non si è trasmesso.
Certo che si può integrare nel codice del ts, ma dipende dal software che usi.
Purtroppo i limiti dei software a volte portano a ragionare in maniera differente dagli altri, per quello non vi capite.

 

[Ronzy2001]

Ronzy accende o spegne in base al comportamento della equity, non in base alle condizioni di mercato. Questo è il salto cognitivo che vi separa e che non si è trasmesso.
Certo che si può integrare nel codice del ts, ma dipende dal software che usi.
Purtroppo i limiti dei software a volte portano a ragionare in maniera differente dagli altri, per quello non vi capite.

Posso anche integrarlo nel codice, non è che cambia la sostanza.
Richiamo la eq e lancio un ts su quella o faccio il conti direttamente nel ts la suppa è sempre quella.

Siccome per me i criteri sono unici per qualsiasi eq, indipendentemente da quello che il ts fa, con che frequenza di operazioni e su che tf, mi vien più comodo gestirlo esternamente...invece che integrarlo in ogni ts.......ma è solo una questione di praticità.

 

[Ronzy2001]

... il salto cognitivo che ci separa e che non si è trasmesso ... (Imar, ma lo leggi? )

P.S. Se mi sbannate Miss Mei prometto un'altra bella disclosure!

Si ma non fraintendere sempre tutto, che così facendo non rendi giustizia alla tua tanto sbandierata superiorità

Le parole di Ender ponevano me (ed i miei mezzi) in posizione di inferiorità e non il contrario....

 

[Imar]

Ronzy accende o spegne in base al comportamento della equity, non in base alle condizioni di mercato. Questo è il salto cognitivo che vi separa e che non si è trasmesso.
Certo che si può integrare nel codice del ts, ma dipende dal software che usi.
Purtroppo i limiti dei software a volte portano a ragionare in maniera differente dagli altri, per quello non vi capite.

ender,

dammi un minimo di credito ..... .... l'avevo capito.

Il concetto dell'equity curve trading e dell'attivazione/disattivazione di un TS non è certo una novità.

Alvin, se smettesse di lurkare ed intervenisse più attivamente , potrebbe testimoniare che durante il nostro primo incontro mi chiese cosa pensassi dell'equity curve trading.
Ed io risposi che il semplice fatto che in letteratura esistessero due approcci contrapposti presentati con pari dignità (quello trend following e quello mean reverting) era la più palese dimostrazione che il concetto non era particolarmente efficace IMHO

Mi incuriosiva l'esperienza di Ronzy (che rientra tra quelli mean reverting se non sbaglio) perchè ne era un utilizzatore nella pratica, tutto qui, non volevo scatenare l'ennesima guerra di religione.

Riguardo al testing, appena ho tempo posto il codice di un equity curve trading con Amibroker, per mostrare a tutti come è semplice da implementare/testare con un progranmma che funziona con una logica array-based.

Serve anche con riferimento ad una risposta di Surcontre, che nel thread dedicato al sistema 3x3 aveva parlato dell'utilità dello stesso concetto per discernere tra differenti stati del mercato (non trovo più il post, ma sono sicuro di non averlo sognato).
Sono contento per lui, se riesce ad utilizzarlo in quel modo.... e sarei ancora più contento se presentasse un esempio pratico con la sua proverbiale chiarezza e facilità espositiva.

 

[GiuliaP]

Si ma non fraintendere sempre tutto, che così facendo non rendi giustizia alla tua tanto sbandierata superiorità

E dov'è la bandiera?

...Le parole di Ender ponevano me (ed i miei mezzi) in posizione di inferiorità e non il contrario....

In effetti se è come dici ho fraiteso. E la cosa bella è che continuo a fraintendere, perchè rileggendo sembra proprio volesse dire che "noi" siamo separati dalla "verità" per il "salto cognitivo" (un altro carpiato, sicuramente) da lui espresso. Ovvero sareste "voi" in posizione di "superiorità".

Rileggiamo insieme:

Ronzy accende o spegne in base al comportamento della equity, non in base alle condizioni di mercato. Questo è il salto cognitivo che vi separa e che non si è trasmesso.

Il salto cognitivo che non si è trasmesso!

Io a questo mi riferivo, non all'implementabilità, che avrei dato per scontata (come tu poi confermi) anche con i software dedicati.

 

[Ronzy2001]

ender,

dammi un minimo di credito ..... .... l'avevo capito.

Il concetto dell'equity curve trading e dell'attivazione/disattivazione di un TS non è certo una novità.

Alvin, se smettesse di lurkare ed intervenisse più attivamente , potrebbe testimoniare che durante il nostro primo incontro mi chiese cosa pensassi dell'equity curve trading.
Ed io risposi che il semplice fatto che in letteratura esistessero due approcci contrapposti presentati con pari dignità (quello trend following e quello mean reverting) era la più palese dimostrazione che il concetto non era particolarmente efficace IMHO

Mi incuriosiva l'esperienza di Ronzy (che rientra tra quelli mean reverting se non sbaglio) perchè ne era un utilizzatore nella pratica, tutto qui, non volevo scatenare l'ennesima guerra di religione.

Riguardo al testing, appena ho tempo posto il codice di un equity curve trading con Amibroker, per mostrare a tutti come è semplice da implementare/testare con un progranmma che funziona con una logica array-based.

Serve anche con riferimento ad una risposta di Surcontre, che nel thread dedicato al sistema 3x3 aveva parlato dell'utilità dello stesso concetto per discernere tra differenti stati del mercato (non trovo più il post, ma sono sicuro di non averlo sognato).
Sono contento per lui, se riesce ad utilizzarlo in quel modo.... e sarei ancora più contento se presentasse un esempio pratico con la sua proverbiale chiarezza e facilità espositiva.

Io un esempio lo avevo fornito in tempo reale sul fol con un semplicissimo sistema trend follower sul fib con codice in chiaro. Avviato kulo volle a luglio 2011, eppure il ts era li da mesi e mesi....bel sedere ho avuto che secondo i miei criteri si sia attivato proprio prima dello sgrullone di agosto
Sistema che sarebbe ancora a mercato, se poi non fossero stati introdotti i divieti.

 

[Ronzy2001]

E dov'è la bandiera?

Ogni tuo post lo è....

Comunque a legger meglio il quote era per Cren mica parlava con te.........che poi anche Cren sia anni luce avanti a me, va bene ci sta anche questo. Son sempre tutti anni luce avanti a me........alcuni vanno così avanti che poi non li vedo più.......cosa ci sarà la in fondo.....

 

[Cren]

...che poi anche Cren sia anni luce avanti a me, va bene ci sta anche questo.

Lo escludo categoricamente

Se non ricordo male, ai tempi del tuo esempio su FOL provai a proporre qualcosa che secondo me poteva avere una funzione di "controllo", e si trattava di una semplice retta di regressione dell'equity sul tempo.

Resto convinto che il criterio possa essere incluso direttamente nel sistema, e che non sia nulla di fantascientifico, ma in ogni caso mi ero limitato a cercare di tradurre in qualcosa di pratico le tue richieste.