Piuttosto, come vanno 'sti spin off's?????
Come tante altre diavolerie che ho in mente, aspettano un recupero almeno parziale della vista
Mi riempi di spunti interessanti, il che è cosa molto gradita
Prende sempre più forma l'idea di cosa intendi quando scrivi di operare indipendentemente da serie storiche e prezzi passati, e mi riferisco un po' a tutti i tasselli che ho messo insieme fino ad ora.
Certo è che l'economia bisogna conoscerla per piazzare scommesse ragionate di quel tipo... O, in alternativa, sapere molto molto bene come si muovono solitamente i grossi attori, che è un modo differente (indiretto) di percepire lo stesso fenomeno.
Ronzy2001 ha scritto:
Il ts sostanzialmente funziona, ma incappa in lunghe fasi laterali...e qui invece qualche cosa si può fare di buono. I migliori ts (parliamo prevalentemente di trend follower) che io ho per le mani sono alla meglio in questa categoria, quindi PER ME un modulo di gestione sulla EQ (dentro o fuori dal sys che sia) ha un senso.
Nel frattempo avrei recuperato un esempietto carino per te che ti spiega quella che era la mia idea sulla attivazione e disattivazione dei TS, sempre premesso che io sono del parere che è più efficiente andare sul sistema stesso con qualche regola "ragionata" non fosse altro per evitare di perdere un altro periodo oltre a quello del segnale.
Il foglio Excel che ti allego simula in modo casuale tante
equity line che potrebbero tranquillamente venire da un TS
trend follower che rende mediamente il 30% all'anno con una volatilità del 20%: ti torna?
Premi F9 per generare valori casuali di volta in volta, e vedrai sul grafico due rette: quella più in alto è la linea di tendenza verso la quale la
equity, fintanto che il TS mantiene il funzionamento per cui è stato progettato, torna periodicamente; quella più in basso è la linea di "controllo", basata su ipotesi che non ti scrivo perchè so che ti sono indigeste ma che fondamentalmente ti dice «Hey, se la
equity scende al di sotto di questa linea, ti conviene spegnere, perchè il TS ha perso l'andamento nel tempo che aveva fino a ieri!».
Per restare in tema con l'argomento della discussione, siamo molto lontani dal
fitting "buono" e un uso scriteriato di questo stratagemma produce proprio l'
overfitting tanto caro a GiuliaP.
Naturalmente non fissarti sui numeri casuali che ho messo io: si può restringere la "banda" quanto si desidera per sperare di ridurre il rischio, io mi sono volutamente tenuto "largo".
