Overfitting

[alvin_angel]

Dipende da che tipo di viaggio devo fare....

altra domanda/test:
e' estate... sei sulla spiaggia...
vuoi abbronzarti ma sta diluviando...
il bagnino pero' ti dice che tra 10 minuti ci sara' un sole che spacca le pietre...
quindi ti invita a entrare nel suo stabilimento balneare e a prendere due lettini e un ombrellone (20 euro)...
che fai?!?!
a) entri e speri di farti una bella doccia fresca (aggratis) per soli 10 minuti
b) decidi di non entrare e di aspettare il sole
c) mandi aff... il bagnino col gesto dell'ombrello?!?!

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=7uJZ-tZee1I"]Blade Runner - Testuggine - YouTube[/ame]

 

[Ronzy2001]

altra domanda/test:
e' estate... sei sulla spiaggia...
vuoi abbronzarti ma sta diluviando...
il bagnino pero' ti dice che tra 10 minuti ci sara' un sole che spacca le pietre...
quindi ti invita a entrare nel suo stabilimento balneare e a prendere due lettini e un ombrellone (20 euro)...
che fai?!?!
a) entri e speri di farti una bella doccia fresca (aggratis) per soli 10 minuti
b) decidi di non entrare e di aspettare il sole
c) mandi aff... il bagnino col gesto dell'ombrello?!?!

Blade Runner - Testuggine - YouTube

Impossibile che voglia abbronzarmi e se piove dormo come un sasso senza che nessuno mi dica...eh ma sei al mare e non vai mai in spiaggia...allora che ci vieni a fare......

 

[Imar]

Riguardo al testing, appena ho tempo posto il codice di un equity curve trading con Amibroker, per mostrare a tutti come è semplice da implementare/testare con un progranmma che funziona con una logica array-based.

Serve anche con riferimento ad una risposta di Surcontre, che nel thread dedicato al sistema 3x3 aveva parlato dell'utilità dello stesso concetto per discernere tra differenti stati del mercato (non trovo più il post, ma sono sicuro di non averlo sognato).
Sono contento per lui, se riesce ad utilizzarlo in quel modo.... e sarei ancora più contento se presentasse un esempio pratico con la sua proverbiale chiarezza e facilità espositiva.

Di seguito, un codice AFL scritto da Howard Bandy (ma nella yahoo list ne trovate altri) che consente di filtrare i segnali in base all’Equity curve.

Avvertenze

1)Questo è un esempio di programmazione su un template. NON è un approccio a cui io sia riuscito ad attribuire particolari meriti. Il sistema originario è un semplice incrocio di medie (potrebbe essere qualunque sistema); il filtro sull’equity è di tipo “trend following” come descritto dall’autore (ovviamente è facilmente modificabile per riprodurre la logica mean reverting):

[FONT=&quot]There are many ways to use the equity in the trading account, and its variation,[/FONT][FONT=&quot]to act as a filter to allow or block trades.[/FONT]
[FONT=&quot]This code shows one example of applying trading system logic to the equity curve [/FONT][FONT=&quot]created by another trading system.[/FONT]
[FONT=&quot]The first system is a simple moving average crossover -- it could be any system.[/FONT]

[FONT=&quot]If there are positive serial correlations between daily equity values, then we expect up days to be followed generally by more up days, and down days by more down days.[/FONT]
[FONT=&quot]So we might try applying a trend following system to the equity curve.[/FONT]
[FONT=&quot]When the equity curve is above its moving average, the system is working, and we should take trades. [/FONT]
[FONT=&quot]When the equity curve is below its moving average, the system is out-of-sync, and we should block trades.[/FONT]

2)è importante notare che Tradestation lavora “bar by bar”: quando vengono richiamate due istruzioni “BUY”, il programma controlla se la prima – in ordine di codice – è eseguita; se è eseguita bypassa la seconda (a meno che i Settings non consentano ingressi plurimi da differenti segnali). In Amibroker, “BUY” è un array composto da 1 (segnale) e 0 (non segnale). Quando lo richiamo per una seconda volta, il programma sovrascrive sull’array precedente e questo rende possibile – tra le altre cose – testare l’equity lline trading con solo l’aggiunta di poche righe di codice

3) in questo codice, anche se lanciato su un insieme di tickers, il filtro opera sulle equity individuali di ciascun titolo. E’ possibile usare come “filtro” anche la equity complessiva di portafoglio, ma occorre utilizzare il CBT (Custom Back Tester), un concetto che è bene affrontare solo dopo aver perso familiarità con le caratteristiche di base del software.

4)Questo codice è pensato per un back test da fare su dati (EOD o intrady) storici; non ho idea di come funzioni sui dati realtime raccolti tramite DDE (una pratica che io ho sempre sconsigliato se il DDE è quello di QuickTrade o SellaExtreme, in quanto nei miei test ho riscontrato problemi di “blocco” degli aggiornamenti), in particolare riguardo alla velocità di esecuzione.

  MALength1 = 14; //Optimize("MALength1",14,2,50,2);
  MALength2 = 13; //Optimize("MALength2",13,1,51,2);
   
  Buy = Cross(MA(C,MALength1),MA(C,MALength2));
  Sell = BarsSince(Buy)>=5;
   
  Buy = ExRem(Buy,Sell);
  Sell=ExRem(Sell,Buy);
   
  e = Equity();
   
  Plot(C,"C",colorBlack,styleCandle);
   
  PlotShapes(Buy*shapeUpArrow+Sell*shapeDownArrow,
            IIf(Buy,colorGreen,colorRed));
   
  Plot(e,"equity",colorGreen,styleLine|styleLeftAxisScale,15000,18000);
   
  //  EquityMALength is the lookback period for the equity curve moving average.
  //    We will set Pass to either 0 or 1.
  //    Pass==0 blocks trades, Pass==1 allows trades.
   
  EquityMALength = Optimize("EquityMALength",12,1,20,1);
   
  EquityMA = DEMA(e,EquityMALength);
   
  Plot(EquityMA,"equityMA",colorBrightGreen,styleLine|styleLeftAxisScale,15000,18000);
   
   
  Pass = IIf(e>=EquityMA,1,0);
   
  [B][COLOR=Red]Buy = Buy AND Pass;[/COLOR][/B]
  Buy = ExRem(Buy,Sell);
  Sell = ExRem(Sell,Buy);
   
  e1 = Equity();
  Plot(e1,"FilteredEquity",colorBlue,styleLine|styleLeftAxisScale,15000,18000);

Il resto ... a voi.

 

[alvin_angel]

OK...
allora annoto anche questa ---> "lo cerco e procedo"...


wela'... mi raccomando... "I count on you"...

OK, THX...
provveduto a depennare ---> "lo cerco e procedo"...

ricorretto in: IMAR ---> "cercato e proceduto"...

apparentemente molto semplice ed efficace... se funziona...
anche se... dopo aver visto il codice penso che abbisogna ancora di alcune modifiche per renderlo piu' complicato...
pero' perintanto IO ti ringrazio moltissimo... :Y

cia'!!!

 

[BMM]

Di seguito, un codice AFL scritto da Howard Bandy (ma nella yahoo list ne trovate altri) che consente di filtrare i segnali in base all’Equity curve.

...

Il resto ... a voi.

uhmmm

io ho un codice di Howard molto molto simile a questo, con molto simile intendo che è praticamente identico, quindi deve derivare dallo stesso codice però c'è una differenza secondo me essenziale in:

Buy = Buy AND Pass;

che diventa

Buy = Buy AND Ref(Pass,-1);

anche perchè secondo me capita che guardi nel futuro poichè Pass si calcola in base alla equity comprendente il trade che inizia nella stessa barra

non so bene cosa succederebbe al calcolo della equity() se ad esempio avessi il buyprice pari ad Open

forse in una versione successiva HB ha corretto puntando al Pass della barra precedente che in effetti è l'unica che conosco al momento di valutare il filtro

o no?

 

[Cren]

Scusate, un minuto di silenzio.

Ho appena scoperto che se umidifico gli occhi con 0.35 ml di sodio ialuronato allo 0.15% vedo perfettamente per cinque minuti prima di perdere nuovamente la messa a fuoco.

Poi uno si chiede a cosa serve l'econometria.

 

[stea]

Scusate, un minuto di silenzio.

Ho appena scoperto che se umidifico gli occhi con 0.35 ml di sodio ialuronato allo 0.15% vedo perfettamente per cinque minuti prima di perdere nuovamente la messa a fuoco.

Prova a pomiciare, la messa a fuoco come viene?


PS
Ho chiesto la cancellazione del nick, ma tutto tace.
Provo a farmi cancellare in altro modo.

Ciao rekkie e vecchi culattoni inaciditi.

 

[stea]

Fate un ripasso di ortografia, vecchie checche.
I cloni si riconoscono dagli stessi orrori di ortografia!

E postate cose originali !
Copiato del copiato.


PS
Che dici Peck basta per essere radiato?

 

[stea]

Ciao, puoi spiegarmi che differenza c'é tra pass,-1 e pass?

pass vede la chiusura di oggi (che non dovrebbe conoscere)
pass - 1 vede il close precedente.


ah le equity.
Con un portafoglio complesso come fai? Magari fatto da titoli bancari

PS
Cialtroni!

In pirla che maneggia AB rimane pirla.

PS
cancellatemi dal forum !!

 

[Ronzy2001]

pass vede la chiusura di oggi (che non dovrebbe conoscere)
pass - 1 vede il close precedente.


ah le equity.
Con un portafoglio complesso come fai? Magari fatto da titoli bancari

PS
Cialtroni!

In pirla che maneggia AB rimane pirla.

PS
cancellatemi dal forum !!