. . . forse, visto che finora non ho mai chiuso un anno in perdita . . .
Lungi da me criticare il tuo approccio, come ho già scritto.
Tuttavia, col tuo permesso, questo è il punto che sarebbe interessante approfondire: tu mi stai dicendo che, da quando fai
trading, utilizzando un modello SETAR per la generazione dei segnali hai sempre chiuso ogni anno in profitto.
E' corretto?
Lungi da me criticare il tuo approccio, come ho già scritto.
Tuttavia, col tuo permesso, questo è il punto che sarebbe interessante approfondire: tu mi stai dicendo che, da quando fai trading, utilizzando un modello SETAR per la generazione dei segnali hai sempre chiuso ogni anno in profitto.
E' corretto?
Mi spiego meglio: qui ho preso i rendimenti giornalieri tra chiusure dello S&P500 e ho usato qualcosa di un pelo più sofisticato di un Pearson per il calcolo della correlazione seriale. Non ho dubbi che nei meandri dei potenti
hedge fund usino strumenti molto più sofisticati, ma dubito che tra
retail ci sia modo di andare più in là di così, almeno per il momento.
Ecco, il mio dubbio riguarda il fatto che la correlazione seriale raccolta è davvero... povera (non ho tracciato gli intervalli di confidenza perchè mi sembra evidente che ce n'è davvero poca necessità). E il modello dovrebbe essere abbastanza accurato.
Volendo spremere al massimo questo modello, si potrebbe utilizzare la procedura di cui sei acceso sostenitore, cioè la «stima in finestra mobile» (anche io lo ritengo l'unico modo per fare un
back test accurato) e vedere cosa esce, ma dubito che il risultato sarebbe molto diverso (*). In fondo si tratta solo di modi molto sofisticati di trattare un prodotto tra due quadrati.
Quindi capisci le mie perplessità in merito allo sfruttamento delle correlazioni seriali?
(*) In realtà, se devo essere sincero, vorrei evitare di farlo: ci sono voluti c.ca quattro minuti perchè il mio processore mi desse l'
output per quel modello, sottoporlo allo sforzo di una stima in finestra mobile significherebbe probabilmente tenerlo impegnato per davvero tanto tempo, e non credo ne varrebbe la pena.
Dimenticavo: un saluto a Imar, il quale mi snobba... ma al quale ricordo che sono sempre disposto a constringerlo a sopportare la mia presenza per qualche tranquilla chiacchierata
...sai, le soluzioni vengono anche confrontandosi...
).
