Overfitting

[Cren]

1) Io mi chiedo come tu faccia ad estrarre tutte queste ipotesi dalla lettura dei miei post. Eppure mille volte ho detto di aver amabilmente e da molto tempo scartato l'econometria come metodo previsionale: come scelta personale derivante da logiche altrettanto personali, non certo per averne dimostrato l'inefficacia (cosa che altrettante volte ho detto di non aver fatto e di non poter assolutamente fare).

Vabbè, ma non te la prendere

Non volevo provocarti, ho specificato da principio che erano tutte mie congetture romanzate sul tuo percorso "formativo" e che te le proponevo solo come curiosità intellettuale.

Io volevo solo capire se, oltre all'amatissima logica personale, anche un paragone "tecnico" tra NN e modelli econometrici abbia influito sulla scelta evidenziata. Te l'ho messa giù prolissa perchè speravo anche in qualche tecnicismo in più sul funzionamento delle NN rispetto ai modelli econometrici, confesso.

 

[GiuliaP]

No, non e' l'interpretazione corretta.
E' un totale travisamento.

Ma certo

Fermo restando dichiarazioni di capital gain e di incapacità della sottoscritta

...Capisco che portare delle tesi tramite dati e tramite indicaizoni operative dispiaccia, soprattutto se le tesi argomentate dai tuoi interlocutori sono casi concreti e del tutto destituito da alcun aggancio epistemologici, quali teoria della misura, teoria del campionamento, principio di indeterminazione di Heisenberg...

Direi che più che dispiacere diverte!

Avvalorare una tesi con dichiarazioni autocertificate su un forum come minimo è comico

...Continua pure, cara PGiulia, ma raccontaci almeno qualcosa di piu' del gatto di Schroedinger, per cortesia, e come lo stesso gatto si interlacci alle nostre garbate et amabili discussioni...

Onorata di avere anche te tra le fila dei miei stalker!

Addirittura ricordi la mia presa in giro del gatto di Sch. al solito simpatico novizio con santo graal in tasca, anche questa volta senza aver minimamente capito la discussione!

PAT, rilassati, io veramente non ho idea di cosa tu abbia scritto in 10 anni, e francamente non me ne sono neanche mai interessata. Ed in questa mia partecipazione in queste discussioni hai la mia parola (autocertificata ) che prima del tuo intervento qui non avevo il minimo pensiero nei tuoi riguardi.

Consiglio quindi anche a te, che sei intervenuto qui a gamba tesa ed assolutamente OT, e che ovviamente porti ancora qualche sassolino nella scarpa (chissà perchè ), di evitare di essere mio assiduo lettore e di dovermi inseguire tra gatti, reti neurali e determinismo (sempre avvolto nella nebbia).
Solo per il tuo bene e la tua salute, che spero sia sempre ottima. Perchè visto che mi conosci sai che gli stalker personalmente non fanno altro che lusingarmi

 

[GiuliaP]

Vabbè, ma non te la prendere

Io non me la prendo mai! (cavolo, qui non c'è la faccina arrabbiata! )

Non volevo provocarti, ho specificato da principio che erano tutte mie congetture romanzate sul tuo percorso "formativo" e che te le proponevo solo come curiosità intellettuale.

Ok, allora ti perdono

Io volevo solo capire se, oltre all'amatissima logica personale, anche un paragone "tecnico" tra NN e modelli econometrici abbia influito sulla scelta evidenziata. Te l'ho messa giù prolissa perchè speravo anche in qualche tecnicismo in più sul funzionamento delle NN rispetto ai modelli econometrici, confesso.

Credo di averti già risposto. In particolare nelle "opinioni personali".

Riguardo i tecnicismi, dovresti essere più dettagliato. L'approccio analitico e sintetico è sicuramente completamente diverso.

 

[Piedi a Terra]

Se poi neanche così ti sta bene, allora ti basti sapere che la quantità di rumore contenuta in una serie storica è infinitamente superiore alla quantità di rumore contenuta nell'output di un sistema fisico controllabile tramite reti neurali (e derivati). Cosa facilmente dimostrabile dal bravissimo Cren .

Una precisazione.

E' pienamente condivisibile cio' che hai scritto, ma, se mi permetti, io restringerei la tua affermazione solo all'ipotesi di prendere la serie storica (le serie storiche) "as is", cioe' campionata con regolarita' di intervallo di campionamento.
Se in presenza di determinate cause che ragionevolmente possono spiegare taluni fenomeni si provasse a campionare in modo selettivo, oppure a filtrare i soli dati storici sensibili, ci si potrebbe quasi sempre accorgere che la quantita' di rumore contenuta in una serie storica non e' qualitativamente diversa dalla quantita' di rumore contenuta nell'output di un sistema fisico controllabile.

Se l'ipotesi di "non casualita'" della causa scatenante il fenomeno e' largamente maggiore della casualita' (mi scuso di tutti questi ossimori e degli accostamenti casuale-causale) bastano a quel punto pochissimi campioni per rigettare l'ipotesi di non casualita'.

Dopo queste mie impegnative affermazioni (ma in fondo Imar sul caso Interbanca ha detto le cose in modo ancor piu' chiaro di quanto non abbia potuto fare io adesso) a questo punto mi aspetterei da te qualche delucidazione del perche' il gatto di Schroedinger non sarebbe d'accordo con questo mio personalissimo modo di vedere, interpretare e testare le serie storiche finanziarie...

Buon Fine anno

 

[robom1]

Ciao, alla fine il succo del discorso di questo thread qual'è?

 

[Piedi a Terra]

Addirittura ricordi la mia presa in giro del gatto di Sch. al solito simpatico novizio con santo graal in tasca, anche questa volta senza aver minimamente capito la discussione!

Da Heis. a Sch. il passo e' davvero breve. Pur non ricordando nulla, lo sospettavo e ci avrei scommesso che tu avessi inaugurato questo argomento da qualche parte dell'iperspazio, conoscendo da qualche tempo la tua affezione verso i sistemi complessi

 

[Piedi a Terra]

Ciao, alla fine il succo del discorso di questo thread qual'è?

Dare spazio per poter discutere sulla caducita' delle certezze nel campo dell'analisi dei dati e l'interpretazione dei metodi di trattamento.
Ciao

 

[Imar]

Dimenticavo: un saluto a Imar, il quale mi snobba... ma al quale ricordo che sono sempre disposto a constringerlo a sopportare la mia presenza per qualche tranquilla chiacchierata ...sai, le soluzioni vengono anche confrontandosi...

Come non ti rispondo!!!

Ti ho risposto eccome, anche all'ultima domanda!!

L'ha fatto in MP, dopo aver visto che reazione hanno avuto "di là" ad un mio innocente post sul Garch (p, q)...

Comuqnue spesro che tu abbia apprezzato l'analogia tra prezzo (IV) e valore (HV/RV)... che nelle mie umili intenzioni voleva fare un pò il paio con quella di PGiulia tra i due "fratelli" Arnold Schwarzenegger e Danny De Vito!!!

Se lo sapessi, sarei impegnato a tempo pieno a trovare destinazione per i lauti guadagni.

Un generico incrocio di due medie (o un MACD) non può essere un predittore, se il sottostante ha un rapporto segnale rumore tale da non poter rilevare eventuali informazioni. Praticamente si media il rumore.

Quoto quanto dice Reef, per due motivi:

1) inanzitutto perchè ricorda che sapere che uan risposta è inadeguata non significa disporne automaticamente di una migliore.

2) perchè in quanto evidenzio nel quote, va a quello che per me è il nocciolo del problema: per me, overfitting, è quando "cerchi una risposta senza aver ragionato sulla validità della domanda" ..... scherzo eh... take it easy.

Riguardo al risolutore di Excel.... siamo esattamente in questo ambito: si cerca il massimo/minimo di una funzione a N variabili senza sapere se.... questo massimo esiste.... nè se quello che trova è un massimo locale o globale... (lapidate pure senza pietà ).

A sottolineare il carattere di veridicita' dell'enuniciato avevo portato a conforto dei dati reali, quale la probabilita' di non perdita nel 90% dei casi su operazioni condotte nell'ultima ora di negoziazione, metodiche che io stesso mi sono permesso di replicare, seppure con risultati non altrettanto ottimisti.

Caro PAT,
io ho sentito parlare di dati reali, però francamente di riscontri non ne ho visti.
Facciamo così: se lei mi fornisce una serie storica intraday da almeno 6-12 mesi (PASSATA, ovviamnete, mi va bene anche Interbanca del 2000), relativa ad un sottostante che abbia raggiunto il 90% di operazioni non in perdita io mi impegno a testarla col MIO codice del LHE e di pubblicare tutto IN CHIARO (codice compreso) nell'apposito thread.

 

[starless]

Mi piace questo 3D perchè ci si fa un sacco di Auguri

Sì, ecco gli auguri...davvero... e meno male che è Natale perchè ho come il sospetto che ques'allegra brigata di professori e professionisti qui traslocati vogliano burlarsi dei poveri ignoranti come me che hanno l'ardire di interloquire senza tessera del MENSA

non troverebbero neppure la strada per andar al bagno,che confondono una scienza sperimentale come la fisica, con una scienza assolutamente speculativa come la finanza.

Anche questa volta pensavi male, molto male, su tutti i fronti!


Forse questo ti aiuterà a capire meglio il mio punto di vista: un modello previsionale statistico (econometrico e non) è comunque deterministico.
In realtà un modello previsionale non deterministico potrebbe essere tale se generasse numeri casuali per fare previsioni, oppure si affidasse all'istinto umano (qualora si ritenesse il pensiero umano non deterministico): da cui l'assurdità di prendere solo in considerazione modelli previsionali non deterministici.

al solito simpatico novizio con santo graal in tasca, anche questa volta senza aver minimamente capito la discussione!

Tornando a Reef,

Un generico incrocio di due medie (o un MACD) non può essere un predittore, se il sottostante ha un rapporto segnale rumore tale da non poter rilevare eventuali informazioni. Praticamente si media il rumore.

in linea pratica sono d'accordo in quanto non utilizzo mm, in linea teorica questa tua concusione, se acclarata, implicherebbe che anche i modelli ARIMA e consimili e tutto quel che ne deriva, non possono essere predittori e mediano il rumore, solo con una sofisticazione statistico matematica appena più accurata o no? non basterà mica trasformare la serie in stazionaria per compiere il miracolo?

Segnale/rumore bla bla bla

Ma che cos'è il rumore? non sarà mica quello che ai tempi dei miei studi (un bel po di anni fa) si chiamava varianza non spiegata? e allora non è che stiamo dando per scontato un assunto tutto da dimostrare? cioè che la prevalenza del rumore sia propria del sistema invece che dipendere dall'inefficacia del modello (inadeguatezza delle variabili osservate/strumenti per farlo)? non è mica la stessa cosa, non è detto che rimanga rumiore

buona Natale , buon anno e anche buona Pasqua, mi porto avanti...

 

[skew]

...omissis...

2) perchè in quanto evidenzio nel quote, va a quello che per me è il nocciolo del problema: per me, overfitting, è quando "cerchi una risposta senza aver ragionato sulla validità della domanda" ..... scherzo eh... take it easy.

...omissis..

Ho comprato il libro di Carofiglio: l'arte del dubbio.

Ottimo suggerimento