Overfitting (1 Viewer)

[Piedi a Terra]

Ma, sopra ogni cosa, ciò che lo caratterizza è il problema che affligge qualsiasi attività di business "reale": non è che l'attività sia straordinariamente complessa e sofisticata, è farsi venire l'idea iniziale (ovvero scoprire l'inefficienza) che è raro e difficile.

Siamo passati dalla diversificazione orizzontale al solito argomento delle inefficienze , molto piu' attraente del primo.
La' bisogna sporcarsi le mani, qui .... si aspetta la dritta

 

[Cren]

Siamo passati dalla diversificazione orizzontale al solito argomento delle inefficienze , molto piu' attraente del primo.
La' bisogna sporcarsi le mani, qui .... si aspetta la dritta

Lasciare tra le righe che io sia uno che non si «sporca le mani» con la pratica ma «aspetta la dritta» è... beh...

Correggimi se sbaglio, in termini di «diversificazione orizzontale» andiamo a risolvere un problema di ottimizzazione quadratica su equity line trattandole come fossero veri & propri asset, sicché mi chiedo se c'è qualche punto in particolare che desideri approfondire.

 

[GiuliaP]

salve
ho reperito in rete un ts con un solo parametro.
se cerco di ottimizare stop e profit ,vado in overfitting?
che ne pensate del report?

Sei già andato in overfitting quando hai cercato un ts in rete

P.S. Bello il nick!

 

[Il Conte Pedro]

Sei già andato in overfitting quando hai cercato un ts in rete

Google overfitting

 

[slowloss]

 

[Piedi a Terra]

Lasciare tra le righe che io sia uno che non si «sporca le mani» con la pratica ma «aspetta la dritta» è... beh...

Beh, sai bene che quando sul ring volano gli asciugamani il parossisimo scenico imperversa ..nei film degli anni '30 di Stan Laurel and Oliver Hardy ogni comica si concludeva inevitabilmente con le torte in faccia, indirizzate a chiunque passasse, incolpevoli in primis.

Anch'io ero uno spettatore passivo di questo 3d fino a quando non e' stata invocata la mia presenza sul ring. Eppoi che dici, nell'epica dei forum-spettacolo le torte in faccia che ricevi devi anche redistribuirle da qualche parte, o no? Altrimenti che comica sarebbe questa ? Tu considerati nient'altro che un ricevente incolpevole delle torte in faccia senza che alcuno avesse voluto deliberatamente tirartele, cosi' come io le ho ricevute oggi senza che alcuno avesse voluto intenzionalmente tirarmele.

Considera pure la presente discussione sull'overfitting come una cottura a fuoco lento ("slow burn") che è definita

http://www.fattidibio.com/lepica-delle-torte-faccia-parte-1-stanlio-e-ollio

"un'elaborata tecnica basata sulla carburazione lenta, in cui un piccolo evento apparentemente senza conseguenze provoca un'altra serie di eventi più gravi a catena, coinvolgendo di volta in volta nuovi personaggi fino a travolgere l'intero set".

Correggimi se sbaglio, in termini di «diversificazione orizzontale» andiamo a risolvere un problema di ottimizzazione quadratica su equity line trattandole come fossero veri & propri asset, sicché mi chiedo se c'è qualche punto in particolare che desideri approfondire.

Esatta la definizione, ma non necessariamente quadratica, anche se in quegli anni, il 2002, da parte di Sucontre si penso' per necessita' al modello quadratico per eccellenza, la media-varianza, per la mancanza nel supporto di concetti evoluti per il tempo di allora quali gli ottimizzatori non lineari, che sarebbero emersi con il tempo con l'apparire sia di nuovi software sia di nuove generazioni di studiosi, che sul FOL hanno rimpiazzato oggi quelli che ad un tempo erano considerati i pionieri ed oggi, gli stessi di allora, null'altro che la vecchia guardia.

 

[Piedi a Terra]

Un mio appunto terra-terra:
nella mia strategia Arlecchino ho tripartito la diversificazione in:
- Strategia legata alla Statistica, giorno, fine-mese, e stagione;
- Strategia Trend, per ora m.m. daily o segnale blackbox
- Strategia Congestione, Alta e futuro Alta settimanale
Mentre le tue 5 strategie elencate dalla A alla E, sono tutte del tipo statistico, quando parli di 1 diversificata molto bene, ritieni giusto l'utilizzo solo di pattern ricorrenti, seppur con frame diversi? Indipendentemente da forti trend in corso, o regimi di bassissima volatilità?

Per il momento mi sono posto il compito piu' semplice, ovvero quello di identificare sulle ricorrenze del passato gli effetti di cio' che tu chiami la statistica (mentre io la chiamerei piu' prudenzialmente la stagionalita')

Non mi sono posto ancora il problema di identificare i trend e le congestioni, perché mi mancano delle definizioni che non siano solo linguistiche ma che siano anche operativamente traducibili in algoritmi.

In ogni caso non costruirei mai e poi mai delle regole su fattori di identificazione inusitatamente soggettivi quali il trend (cos'e'? e' possibile definirlo prima che inizi o solo dopo che e' comparso ?)

Piuttosto aggiungerei alle regole di stagionalita' e di microstagionalita' dei vincoli piu' facilmente identificabili e traducibili in regole operative, quali

1) la presenza o meno di inflazione (fu epica la mia stoica battaglia molti anni fa sul FOL di introdurre i tassi reali nella valutazione dei trading system e non i soli tassi nominali che adottano tutti)

2) la valutazione del ciclo economico e/o politico (e' sufficiente in prima battuta una variabile binaria nel modello, cioe' giudicare positivamente o meno se si cerca di catturare la crescita economica esistente o meno di quel paese, il rischio paese, etc.) integrato dal 2008 dal rischio di credito.

3) la liquidita'

Se guardi alla storia dei future, questi 3 principali fattori di rischio hanno condizionato in passato le performance dei trading system piu' di qualsiasi regola arbitraria, per cui non ha alcun senso epistemologico affermare che un trading system e' da 10 anni che performa bene (ho letto anche di trading system che perfomano bene da 60 anni).

Sarebbe intellettualmente corretto presentare il trading system oggetto di discussione non come una massa di numeri, ma come variabile dipendente dei fattori di rischio 1,2, e 3.

 

[Piedi a Terra]

mi chiedo se c'è qualche punto in particolare che desideri approfondire.

Si, ma e' diverso dal punto che ti aspetteresti. Propongo un pugno allo stomaco davvero forte per gli analizzatori tecnici, cioe' la tesi del 2002 di Sucontre che i trend di borsa non sono rilevabili dalla lettura od interpretazioni dei grafici.
Se non fosse sufficiente a convincere Tex65 poi ne propongo la mia personale sempre del 2002, spero altrettanto convincente.


DEFINIZIONE DI TREND DEL 2002 (INEDITO)


1.Basta vedere un indice azionario per accorgersi che ha uno o più trend (vero)

2.Se ci sono trend il comportamento dell’indice non è casuale (falso)

3. Se il comportamento non è casuale, con un buon trading battiamo l’indice (vero).

Peccato che non tutti i trend sono sfruttabili. Proviamo a costruire velocemente un indice azionario, generando i sui rendimenti giornalieri:

R(t) : rendimento al giorno ‘t’, dove t=1,2,…N

Possiamo generarlo in due modi

1) R(t) = e(t)+ a

dove e(t) = un numero casuale (distrib. Gaussiana) con la stessa deviazione standard dei rendimenti del MIB30

a = il rendimento medio storico giornaliero del

oppure in questo modo

2) R(t) = 0.1*R(t-1) + 0.9*e(t) + a

Entrambi i modi producono trend consistenti a occhio, ma se nel secondo caso l’effetto ‘memoria’ permette, con tecniche opportune, di battere l’indice, nel primo caso no: il buy&old è statisticamente imbattibile.

Se analizzate gli indici più comuni scoprite che siamo molto più vicini al primo caso che al secondo. D’altra parte, se ci pensate, circa ogni mille lanci di pallina, anche alla roulette capita di vedere una sequenza di 10 neri consecutivi: all’occhio di chi è appena entrato appare appunto un trend evidentissimo…..

 

[smodato 2]

(*) Però, cara PGP, non è che quando ne parla Andrea si fa finta di nulla e la si butta in caciara (magari parlando del caratteraccio di Imar ... che è un pò come sparare sulla croce rossa ) .... e quando ne parlano altri sono OVVIAMENTE "favole per bambini"...

Ecco, parlate del DAX di Andrea, sputategli adosso e consideratelo esecrabile , va tutto bene ma non costringete chi non l'ha fatto a diversificare orizzontalmente tacciando Andrea di altre non meglio identificate ignominie (si scriverà così poi, boh, aspetto PGP al varco ).
A parte questa parentesi non posso che essere d'accordo con PGP su tutto (in merito alle risposte qui date ovviamente ).
L'esempio di PAT sulla diversificazione sul future nostrano, mi sembra di capire si basi sulle presunte conoscenze del valoroso che ha trasformato 20k in 200k del future stesso, questa è una assumption (o assumptionS per fare contento Paponzi) che lascia il tempo che trova, non vedo perchè chi scalpi il FIB debba conoscerne le dinamiche oltre 5 minuti e, se dovesse studiarle, non capisco perchè non dedicarsi invece allo studio per esempio del Crude Oil.
Ciao
Smodato

 

[Piedi a Terra]

L'esempio di PAT sulla diversificazione sul future nostrano, mi sembra di capire si basi sulle presunte conoscenze del valoroso che ha trasformato 20k in 200k del future stesso,

Non so di chi si stia parlando.
Io mi riferivo alle discussioni del 2001-2002 sul FOL
Poi immagino che siano usciti in questi 10 anni dei fenomeni sul future, ma io sono rimasto fermo a quelle conoscenze di allora, seppure aggiornate con i dati piu' recenti a mia disposizione.

questa è una assumption (o assumptionS per fare contento Paponzi) che lascia il tempo che trova, non vedo perchè chi scalpi il FIB debba conoscerne le dinamiche oltre 5 minuti e, se dovesse studiarle, non capisco perchè non dedicarsi invece allo studio per esempio del Crude Oil.
Ciao
Smodato

Andrebbero ridimensionate le competenze tecnico-scientifiche di chi scalpa il FIB entro i 5 minuti con processi decisionali discrezionali, ma non sono esperto sull'argomento tranne che per il segmento dei 10 minuti finali di contrattazione, il quale per me e' l'unico elemento di novita' e di interesse su dei temi che sono peraltro sufficientemente consolidati e privi di sostanziali innovazioni.