Imar
Forumer attivo
Venendo al sodo, il punto della questione è se davvero si può ipotizzare che l'E-mini S&P 500 il giorno delle scadenze tecniche sia colpito con forza sufficiente a costringere qualche venditore di Gamma a ricoprirsi in tutta fretta e/o a innescare altri meccanismi da cui trarre profitto.
Ma Cren.... per favore.... ti ci metti anche tu... certo che ci possono essere aggiustamenti di gamma anche l'ultimo giorno..... e c'è anche chi li misura in modo oggettivo (vedi il lavoro di Kolanovic..)
Ma ti pare possibile che siano sempre dallo stesso lato del mercato.... cioè che tutte le sante scadenze questi aggiustamenti siano SEMPRE e SOLO al ribasso???? E che siano sempre, tutte le sante scadenze, di dimensioni tali da spostare il mercato più liquido del mondo????
Ma dddaaaiiiiii.......... D).
Ultima modifica: