magneto ha scritto:
chiuso short su tenaris a 19.29 uff che fatica
Fra MNTIII mi spieghi in due paroline come funziona la strategia ? quando hai tempo ovviamente
scappo il campo da calcetto mi aspetta ripassero sul forum ma se per un motivo o per l altro non dovessi ripassare AUGURO A TUTTI UN FELICE NATALE E UN ANNO PIENO DI LIETI EVENTI
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ps Fra cosa pensi di tenaris io ho una mezza idea ma vorrei anche il tuo parere.
Allora,Da..ti rispondo!
Su Tenaris sembra prossimo un reversal down dall'attuale trend rialzista: la chiusura sotto 19.31 è già un ottimo segnale per entrare short con target 17.50 da riverificare, però, se dovesse esserci una piccola correzione prima!
Quanto alla strategia è un portafoglio gestito con un modello in media varianza: diciamo un portafoglio del tipo replica con modifiche tali da renderlo di tipo "attivo" in questa sua seconda "release" (ogni tanto è bello usare nuovi termini...
)!
Il precedente, invece era di tipo semi-passivo e non prevedeva l'ipotesi di vendita allo scoperto come invece fa il Maintrend 1.1!
Diciamo che a cadenze temporali particolari sceglierò dei titoli su cui mi posizionerò a seconda della trend primario del benchmark: diciamo che la gestione cerca di entrare in tendenza sulla media del paniere sfruttando la corrente della generalità dei titoli!
Il test l'ho effettuato e sembra dare risultati interessanti sull'equity che, senza overfitting, mostra minore devst dalla sua regressione lineare! In sintesi diciamo che è un po più regolare ed un po meno aggressiva senza però che questo incida sul rendimento!
Il numero di titoli potrà variare da un minimo di 0 ad un massimo di 10 per intervallo temporale della selezione: in linea di massimo il sizing si aggira sui 12500 euro per titolo ma con i livelli commissionali che "si vedono" in giro direi che il sistema resta profittevole per pozioni fino a 7500 euro!
Quanto ai risultati...beh..che dire...mi auguro che il sistema mantenga efficienza (al minimo dovrebbe comunque mantenere la performance del benchmark) e di riuscire ad aggiornare sempre le posizioni cosi come la performance .
Per gli auguri ci sentiamo in questi gg: almeno fino a domani lavoro per recuperare una settimanella di ferie impreviste che mi sono goduto la settimana scorsa
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