Programmazione Prorealtime Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... (1 Viewer)

[almares]

relativamente al "disastro" operativo ANCORA IN CORSO WEBANK
vi invito a scrivere al riguardo nel topics appositamente aperto
"CLASS ACTION CONTRO WEBANK"
così da documentare gli innumerevoli inconvenienti causati e chiedere un adeguato risarcimento alla banca.
grazie

 

[Clic]

secondo me stai facendo un sacco di confusione ....


una retta su una chart che aumenta di valore 1 per ogni barra (indifferentemente dal TF) è semplicemente una retta che aumenta di valore uno per ogni barra non di certo una retta a 45°!!!! E' una retta che ha un accellerazione pari a 1 prezzo/tempo.

In quanto anche se i valori scelti sono unitari e quindi "sembra che disegnano un triangolo rettangolo standard" è solo un illusione, perchè tu stai mischiando, come mi diceva la mia maestra pere con mele, prezzo e tempo sono due misure diverse!!!!

Clic se una macchina percorre √2 km in salita in un'ora, la pendenza della strada sarà pari a 45°??????

La risposta la troverai in un MOMENTUM

Al massimo possiamo accettare questo che dici come un assioma per lo strumento in esame. Allora io prendo come regola che una retta che io chiamo arbitrariamente 45° ha sul mio strumento una crescita di un punto per barra (sarebbe bene specificare il TF in quanto poi se cambio TF devo adeguare il rapporto) e scrivere il codice è banale in quanto il coefficiente angolare a lo imposto come parametro!!!


Per quanto riguarda far trovare a PRT il punto "0" la cosa è altrettanto semplice o lo definisci tu tramite parametri quindi sempre a priori oppure devi dirmi che metodo vuoi usare per riuscire a far capire al programma come distinguere il punto 0.



Se tu conosci metodi o altri programmi che fanno quello che tu descrivi linkameli, io rimango scettico a riguardo ma aperto a clamorose smentite o nuove rivelazioni

ciao e buon pranzo

Hai ragione riflettendoci mi rendo conto di aver scritto una ca...ta. Anzi il post lo cancello pure.
Che mi dici invece del discorso volumi?

Buona serata!

 

[Dama di pietra]

ma no!!!!

sono 11 le variabili da creare in questo caso

3 per il prezzo come nella precedente versione, y1,y2,y3

5 per la barra per la data del primo punto Anno, mese, giorno, ora, minuto

2 per le distanze dei successivi punti dist2, dist3

1 per decidere dove far smettere il calcolo, limite

Ciao

ciao, secondo te perchè da un pò di tempo a questo parte prorealtime mi esegue i backtesting solo in long e niente short, guarda questo semplice sulla media mobile ad esempio:

REM Acquisto

indicator1 = Average[40](close)
c1 = (close > indicator1)

IF c1 THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vendita

indicator2 = Average[40](close)
c2 = (close < indicator2)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vendita allo scoperto

indicator3 = Average[40](close)
c3 = (close < indicator3)

IF c3 THEN
SELLSHORT 10000 CASH AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Riacquisto

indicator4 = Average[40](close)
c4 = (close > indicator4)

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
dove sbaglio, c'è qualche opzione da qualche parte GRAZIE.

 

[gransasso]

ciao, secondo te perchè da un pò di tempo a questo parte prorealtime mi esegue i backtesting solo in long e niente short, guarda questo semplice sulla media mobile ad esempio:

REM Acquisto

indicator1 = Average[40](close)
c1 = (close > indicator1)

IF c1 THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vendita

indicator2 = Average[40](close)
c2 = (close < indicator2)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vendita allo scoperto

indicator3 = Average[40](close)
c3 = (close < indicator3)

IF c3 THEN
SELLSHORT 10000 CASH AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Riacquisto

indicator4 = Average[40](close)
c4 = (close > indicator4)

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
dove sbaglio, c'è qualche opzione da qualche parte GRAZIE.

Il codice funziona perfettamente sia long che short.
Che io sappia non ci sono opzioni per escludere un tipo di operazione.
Prova a postare qualche videata con le operazioni che fa.

 

[Dama di pietra]

il codice funziona perfettamente sia long che short.
Che io sappia non ci sono opzioni per escludere un tipo di operazione.
Prova a postare qualche videata con le operazioni che fa.

codice sopra applicato a fiat da solo operazioni long:

 

[tetsuo]

codice sopra applicato a fiat da solo operazioni long:

ciao Dama

prova a vedere se il problema si presenta anche disattivando il "paper trading" ... potrebbe essere lì il problema ....

fai qualche test anche modificando le opzioni nella pagina web "Mio PaperTrading" sul sito di PRT

 

[Dama di pietra]

ciao Dama

prova a vedere se il problema si presenta anche disattivando il "paper trading" ... potrebbe essere lì il problema ....

fai qualche test anche modificando le opzioni nella pagina web "Mio PaperTrading" sul sito di PRT

dipende proprio dal paper trading, grazie. Sempre preparatissimo

 

[Dama di pietra]

pfe:

//////b=9
//////f=200
//////t=20
C1=SQRT((CLOSE-CLOSE[T])*(CLOSE-CLOSE[T])/F)+b*b
C2=summation((SQRT((CLOSE-CLOSE[1])*(CLOSE-CLOSE[1])/F)+1))
IF CLOSE>=CLOSE[t] THEN
SIGN=1
ELSE
SIGN=-1
ENDIF
EFF=100*SIGN*C1/C2

PF=ExponentialAverage[20](EFF)
RETURN PF,500,-500

 

[tetsuo]

pfe:

//////b=9
//////f=200
//////t=20
C1=SQRT((CLOSE-CLOSE[T])*(CLOSE-CLOSE[T])/F)+b*b
C2=summation((SQRT((CLOSE-CLOSE[1])*(CLOSE-CLOSE[1])/F)+1))
IF CLOSE>=CLOSE[t] THEN
SIGN=1
ELSE
SIGN=-1
ENDIF
EFF=100*SIGN*C1/C2

PF=ExponentialAverage[20](EFF)
RETURN PF,500,-500

Ciao dama


contento che tu abbia risolto il problemino di ieri


venendo alla formula sopra l'ho modificata un pochino :

//////b=9
//////f=200
//////t=5
C1=SQRT(square((CLOSE-CLOSE[T])/F)+square(b))
C2=summation(SQRT(square((CLOSE-CLOSE[1])/F))+1)
IF CLOSE>=CLOSE[b] THEN
SIGN=1
ELSE
SIGN=-1
ENDIF
EFF=100*SIGN*C1/C2
PF=ExponentialAverage[t](EFF)
RETURN PF,50,-50




C'e' da dire che la formula originale postata di la non si capisce assolutamente e sono arrivato a questa per tentativi

Continuo ad avere alcuni dubbi in particolare sul denominatore, non capisco quel (i=1) comunque stasera faccio qualche altra ricerca per vedere se trovo altre fonti magari più chiare.

LA EMA io penso che sia a 5 periodi. Se lo Smooth è 0,33 usando la formula classica arrivo a quel risultato.


Ciao

 

[Dama di pietra]

Ciao dama


contento che tu abbia risolto il problemino di ieri


venendo alla formula sopra l'ho modificata un pochino :

//////b=9
//////f=200
//////t=5
C1=SQRT(square((CLOSE-CLOSE[T])/F)+square(b))
C2=summation(SQRT(square((CLOSE-CLOSE[1])/F))+1)
IF CLOSE>=CLOSE[b] THEN
SIGN=1
ELSE
SIGN=-1
ENDIF
EFF=100*SIGN*C1/C2
PF=ExponentialAverage[t](EFF)
RETURN PF,50,-50




C'e' da dire che la formula originale postata di la non si capisce assolutamente e sono arrivato a questa per tentativi

Vedi l'allegato 95643

Continuo ad avere alcuni dubbi in particolare sul denominatore, non capisco quel (i=1) comunque stasera faccio qualche altra ricerca per vedere se trovo altre fonti magari più chiare.

LA EMA io penso che sia a 5 periodi. Se lo Smooth è 0,33 usando la formula classica arrivo a quel risultato.


Ciao

nella simbologia matematica della sommatoria i è il primo addendo da sommare agli altri fino a b. Usa tranquillamente summation degli ultimi b elementi.