Qualcuno ha notizie di Genio 4? (1 Viewer)

[effezeta]

A lunedì
Buon Weekend

 

[mauroe]

Come hai fatto la simulazione?
semplicemente sommando gain e loss dei vari TS o facendo interagire i TS uno con
l'altro?
In quest'ultimo caso alcune delle perdite dei TS singoli (T e P) non esistono
perchè i loss sono coperti dai gain dell'operazione precedentemente aperta sul TS che stà sempre sul mercato ( K )

 

[alan1]

To blend = mescolare

 

[mac]

...
Quasi 3.000 euro in più ed il tutto abbassando il rischio con più e meno lo stesso capitale

Ecco è questo che dovresti speiegare.

Perchè affermi che il rischio si abbassa?

 

[Fumy]

...
Quasi 3.000 euro in più ed il tutto abbassando il rischio con più e meno lo stesso capitale

Ecco è questo che dovresti speiegare.

Perchè affermi che il rischio si abbassa?

mac, vado a mente. Mi sembra che il fattore di rischio dei vari TS sia indicativamente questo: RegoloB = 85 , K = 70 , T = 45, P = 35
ne consegue che rischi meno utilizzando K+T+P invece di 3 B o 3K.

Io almeno l'ho capita così

Ciao

F.

 

[mac]

...
Mi sembra che il fattore di rischio dei vari TS sia indicativamente questo: RegoloB = 85 , K = 70 , T = 45, P = 35
ne consegue che rischi meno utilizzando K+T+P invece di 3 B o 3K.

... stavamo confrontando K (meglio B, asserisce Alan) + T + P con 2 K (ovvero 2 B) se ho ben capito...

 

[Fumy]

...
Mi sembra che il fattore di rischio dei vari TS sia indicativamente questo: RegoloB = 85 , K = 70 , T = 45, P = 35
ne consegue che rischi meno utilizzando K+T+P invece di 3 B o 3K.

... stavamo confrontando K (meglio B, asserisce Alan) + T + P con 2 K (ovvero 2 B) se ho ben capito...

.... e già

F.

 

[effezeta]

...
Mi sembra che il fattore di rischio dei vari TS sia indicativamente questo: RegoloB = 85 , K = 70 , T = 45, P = 35
ne consegue che rischi meno utilizzando K+T+P invece di 3 B o 3K.

... stavamo confrontando K (meglio B, asserisce Alan) + T + P con 2 K (ovvero 2 B) se ho ben capito...

La simulazione che io ho fatto è K + T + P anzichè 2 K, ma se i valori di rischio sono quelli espressi da Fumy in effetti il rischio non diminuisce se poi utilizziamo B + T + K il rischio aumemtta addirittura.

Bisognerebbe sapere esattamente quali sono i rapporti di rischio di tutti e 4 i ts, forse Alan ci può aiutare

 

[effezeta]

Come hai fatto la simulazione?
semplicemente sommando gain e loss dei vari TS o facendo interagire i TS uno con
l'altro?
In quest'ultimo caso alcune delle perdite dei TS singoli (T e P) non esistono
perchè i loss sono coperti dai gain dell'operazione precedentemente aperta sul TS che stà sempre sul mercato ( K )

Semplicemente sommando la diffrenza tra gain e loss dei TS in questione

 

[alan1]

Quando si mischiano attività tra loro non perfettamente correlate, il rischio non è uguale alla somma, ma entra in gioco appunto l'indice di correlazione.
Ciò è alla base della teoria della Frontiera Efficiente di Markovitz.

Il motivo per cui indico l'uso di RegoloB anzichè K in abbinamento a T e P, è dovuto proprio alla minor correlazione tra questi TS.

Invece T e P non sono molto scorrelati tra loro e mettendoli insieme non si abbassa granchè il rischio.