Portafogli e Strategie (investimento) Rendimento Ptf

[Jessica.]

Aspetta che la Grecia ti renda giustizia, le cose cambieranno...

:vicini:...sperem!!

 

[tommy271]

ecco finalmente la domanda che aspettavo

Infatti per rendimento non si considera il solo flusso cedolare ma anche le plusvalente o minusvalenze dei singoli strumenti alla data del riscontro.

Allora l'aggiornamento è continuo ...

Direi (dato che lavoriamo con strumenti obbligazionari) di considerare il rendimento sulla base del flusso cedolare e dai gain (o loss) derivanti al momento della vendita del titolo.
Viceversa possiamo tenere conto dell'andamento complessivo del portafoglio (valorizzando i titoli) e distinguendo tra capitalizzazione e rendimento dello stesso.

Inoltre aggiungerei il fatto che gestire portafogli cospicui porta generalmente ad abbassare i rendimenti.
Al contrario dei portafogli più leggeri che permettono di lavorare agilmente su pochi titoli e condurre operazioni più a "rischio", quindi più remunerative e con maggiore incidenza sull'intero portafoglio.

 

[spx]

ecco finalmente la domanda che aspettavo

Infatti per rendimento non si considera il solo flusso cedolare ma anche le plusvalente o minusvalenze dei singoli strumenti alla data del riscontro.

Esatto, stesso metodo. Il mio buon PTF valorizzato alla data odierna (02/11) mi dice 5,102%

 

[woolloomooloo]

Esatto, stesso metodo. Il mio buon PTF valorizzato alla data odierna (02/11) mi dice 5,102%

per fare questo calcolo usate la formula del TIR.X ?

mi ricordo che qualcuno aveva postato un file excel di esempio ma non riesco più a trovarlo

 

[spx]

per fare questo calcolo usate la formula del TIR.X ?

mi ricordo che qualcuno aveva postato un file excel di esempio ma non riesco più a trovarlo

Si, io ne uso uno che mi sono costruito nel tempo (Riepilogativo + Fogli di dettaglio x ogni titolo in cui ho tutta la movimentazione e i flussi cedolari).

 

[StockExchange]

ecco finalmente la domanda che aspettavo

Infatti per rendimento non si considera il solo flusso cedolare ma anche le plusvalente o minusvalenze dei singoli strumenti alla data del riscontro.

Dopo aver sfiorato in questi giorni un rendimento del 20% netto annuo negli ultimi 24 mesi esatti, considerando flusso cedolare netto e apprezzamento in conto capitale, il recente pesante ritracciamento obbligazionario mi ha fatto scendere la media al 17-18% annuo.
Sto infatti perdendo dal 4% al 5% dal picco toccato il 14 ottobre scorso.

Possono sembrare cifre irrealistiche o prodigiose, ma in realta sono stati due anni "mirabilis".... si poteva fare mooolto di più....
Figurimoci che il grosso l'ho ottenuto cassettando Fiat 2017 e PSA 2033 e Venezuela 2017 comprate tutte al 50-60% del nominale.
In più mettiamoci un tentativo di speculare su GM non andato a buon fine ma con un buon controllo delle perdite.
E ora la Grecia, dove volevo cassettare, ma mi sono ritrovato a tradare negli ultimi giorni, avendo ben intuito che avrebbe ritracciato e ne sono uscito in gain, ma un gain molto meno sostanzioso che se avessi venduto il 14 ottobre. Riproponendomi di rientrare più in basso, ma quanto scenderà ancora? Se scenderà ancora.... boh, faccio ancora in tempo a rientrare con la stessa cifra riuscendo ad aver "portato fuori" un gain, ma se parte e non mi sbrigo, per la stessa cifra nominale ci dovrò mettere più soldi di quanti ne ho fatti, quindi avrò lossato di fatto...
Difficile il timing.... alla fine è tutto lì...pare poco....
Portami il giornale di domani e ti farò ricco!

 

[Prospero]

.... al 31 ottobre 2010 il mio ptf ha un rendimento annualizzato del 2.04%... pero' e' netto

Trissssste!!

Quando si parla di rendimento del ptf mi rendo conto di essere assolutamente incapace di calcolarlo e cerco di spiegare (soprattutto a me stesso) perchè.
In casa abbiamo 2 cc cointestati ma ognuno usa il suo. Mia moglie sul suo ha l'accredito dello stipendio che si gestisce come meglio crede, sono soldi tutti suoi e non occorre che contribuisca (però ogni tanto si impossessa del mio bancomat e allora...).
Il mio cc è quello che lavora come un negro: in un anno si va sulle 1200 operazioni o scritture che dir si voglia con canone fisso 11€/mese e per il resto è tutto compreso a parte i bolli. Su questo cc ci va di tutto: entrate, cedole comprese, ma poi operazioni di trading e tutte le spese dal salumiere al condominio alle bollette fino alle vacanze e chi più ne ha più ne metta.
A questo cc è collegato il deposito titoli con annessa piattaforma operativa.
Tenendo presente che il mio deposito titoli, a parte 4/5 obbligazioni che sono li da qualche anno e saranno portate a scadenza, ha un aspetto camaleontico nel senso che quello di oggi è molto diverso da quello di 2 mesi fa o da quello di 2 anni fa e rispetto a quello della settimana scorsa ha al massimo una certa somiglianza. Non parliamo poi della liquidità sul cc proveniente dal deposito che se, in certi giorni può essere striminzita, in altri diventa piuttosto cospicua come in questo momento.
Ora mi domando come si fa a calcolare il rendimento in tutto questo ca.sino ? Quello che capisco è che se compero basso e vendo più alto ho guadagnato e questo capita abbastanza di frequente. Le operazioni in loss sono pochissime perchè preferisco restare incastrato in attesa di disincastrarmi o portare a scedenza, non ho problemi.
Nella mia ignoranza credo che per capire esattamente il rendimento occorrerebbe un cc e un deposito dedicati esclusivamente al trading e non utilizzarli per "vivere", tuttavia per me questa soluzione mi sembra assurda e quindi se mi chiedono che rendimento ottieni facendo trading semplicemente non so che dire, so però che poco o tanto ci guadagno .
Se avete consigli da darmi sono ben accetti.

 

[StockExchange]

Quando si parla di rendimento del ptf mi rendo conto di essere assolutamente incapace di calcolarlo e cerco di spiegare (soprattutto a me stesso) perchè.
In casa abbiamo 2 cc cointestati ma ognuno usa il suo. Mia moglie sul suo ha l'accredito dello stipendio che si gestisce come meglio crede, sono soldi tutti suoi e non occorre che contribuisca (però ogni tanto si impossessa del mio bancomat e allora...).
Il mio cc è quello che lavora come un negro: in un anno si va sulle 1200 operazioni o scritture che dir si voglia con canone fisso 11€/mese e per il resto è tutto compreso a parte i bolli. Su questo cc ci va di tutto: entrate, cedole comprese, ma poi operazioni di trading e tutte le spese dal salumiere al condominio alle bollette fino alle vacanze e chi più ne ha più ne metta.
A questo cc è collegato il deposito titoli con annessa piattaforma operativa.
Tenendo presente che il mio deposito titoli, a parte 4/5 obbligazioni che sono li da qualche anno e saranno portate a scadenza, ha un aspetto camaleontico nel senso che quello di oggi è molto diverso da quello di 2 mesi fa o da quello di 2 anni fa e rispetto a quello della settimana scorsa ha al massimo una certa somiglianza. Non parliamo poi della liquidità sul cc proveniente dal deposito che se, in certi giorni può essere striminzita, in altri diventa piuttosto cospicua come in questo momento.
Ora mi domando come si fa a calcolare il rendimento in tutto questo ca.sino ? Quello che capisco è che se compero basso e vendo più alto ho guadagnato e questo capita abbastanza di frequente. Le operazioni in loss sono pochissime perchè preferisco restare incastrato in attesa di disincastrarmi o portare a scedenza, non ho problemi.
Nella mia ignoranza credo che per capire esattamente il rendimento occorrerebbe un cc e un deposito dedicati esclusivamente al trading e non utilizzarli per "vivere", tuttavia per me questa soluzione mi sembra assurda e quindi se mi chiedono che rendimento ottieni facendo trading semplicemente non so che dire, so però che poco o tanto ci guadagno .
Se avete consigli da darmi sono ben accetti.

Provo a buttare giù un foglio elettronico che ti può essere utile.....
Lo riadatto dal mio.
Work in progress....

 

[Prospero]

Provo a buttare giù un foglio elettronico che ti può essere utile.....
Lo riadatto dal mio.
Work in progress....

Grazie, attendo fiducioso !

 

[Jessica.]

Quando si parla di rendimento del ptf mi rendo conto di essere assolutamente incapace di calcolarlo e cerco di spiegare (soprattutto a me stesso) perchè.
In casa abbiamo 2 cc cointestati ma ognuno usa il suo. Mia moglie sul suo ha l'accredito dello stipendio che si gestisce come meglio crede, sono soldi tutti suoi e non occorre che contribuisca (però ogni tanto si impossessa del mio bancomat e allora...).
Il mio cc è quello che lavora come un negro: in un anno si va sulle 1200 operazioni o scritture che dir si voglia con canone fisso 11€/mese e per il resto è tutto compreso a parte i bolli. Su questo cc ci va di tutto: entrate, cedole comprese, ma poi operazioni di trading e tutte le spese dal salumiere al condominio alle bollette fino alle vacanze e chi più ne ha più ne metta.
A questo cc è collegato il deposito titoli con annessa piattaforma operativa.
Tenendo presente che il mio deposito titoli, a parte 4/5 obbligazioni che sono li da qualche anno e saranno portate a scadenza, ha un aspetto camaleontico nel senso che quello di oggi è molto diverso da quello di 2 mesi fa o da quello di 2 anni fa e rispetto a quello della settimana scorsa ha al massimo una certa somiglianza. Non parliamo poi della liquidità sul cc proveniente dal deposito che se, in certi giorni può essere striminzita, in altri diventa piuttosto cospicua come in questo momento.
Ora mi domando come si fa a calcolare il rendimento in tutto questo ca.sino ? Quello che capisco è che se compero basso e vendo più alto ho guadagnato e questo capita abbastanza di frequente. Le operazioni in loss sono pochissime perchè preferisco restare incastrato in attesa di disincastrarmi o portare a scedenza, non ho problemi.
Nella mia ignoranza credo che per capire esattamente il rendimento occorrerebbe un cc e un deposito dedicati esclusivamente al trading e non utilizzarli per "vivere", tuttavia per me questa soluzione mi sembra assurda e quindi se mi chiedono che rendimento ottieni facendo trading semplicemente non so che dire, so però che poco o tanto ci guadagno .
Se avete consigli da darmi sono ben accetti.

e lo chiedi a me?...io il tempo lo consumo spesso allo stesso modo di tua moglie....
i calcoli me li fa una mia amica....che e' direttore di filiale di ucg