Opzioni riepilogo su come usare volatilità e open interest

[DRIVE]

e cosi' e' dicembre...volumi logicamente molto piu' alti

in generale siamo a 1,45..

ma se si prendono i 3 strikes dove si aggira il prezzo oggi abbiamo quei rapporti..scritti

 

[marofib]

1)
ll Put/Call Ratio è una misura del sentimento ribassista o rialzista nel mercato. Una lettura superiore a 1,0 indica che i trader di opzioni stanno acquistando più put che call, in previsione del calo del mercato nel prossimo futuro. Una lettura inferiore a 1,0 indica che i trader di opzioni stanno acquistando più call che put, in previsione del rialzo del mercato nel prossimo futuro

2)
Nel caso ci trovassimo in un punto di svolta del mercato, e gli operatori credano che possa esservi un calo, si coprono acquistando opzioni put facendo così salire il rapporto. Un rapporto basso indica invece un mercato in cui gli operatori che vogliono vendere si attendono una risalita del mercato e si proteggono acquistando opzioni call.

questo il rapporo del mese di novembre sul sp500

Vedi l'allegato 689818

ti rispondera' Arsenio, ti dico umilmente la mia

il p/c ratio e' fisiologicamente vicino a 2 (in generale, non parlo elle eccezioni) perche' le put devono sempre essere maggiori delle call perche' vengono usate dai "normali" per coprire il ptf....o lo guardi sotto 1 o sopra 2
non e' utile a mio avviso guardare il mensile in quando incorpora troppe cose, anche morte

 

[marofib]

quanto tempo si perde a tirare giu' un dato ogni giorno da fine 2015 perche' in giro non si trova ?
ecco gratis, se qualcuno ci trova qualcosa di strano viene qua a dircelo

 

[Lady Black]

1)
ll Put/Call Ratio è una misura del sentimento ribassista o rialzista nel mercato. Una lettura superiore a 1,0 indica che i trader di opzioni stanno acquistando più put che call, in previsione del calo del mercato nel prossimo futuro. Una lettura inferiore a 1,0 indica che i trader di opzioni stanno acquistando più call che put, in previsione del rialzo del mercato nel prossimo futuro

2)
Nel caso ci trovassimo in un punto di svolta del mercato, e gli operatori credano che possa esservi un calo, si coprono acquistando opzioni put facendo così salire il rapporto. Un rapporto basso indica invece un mercato in cui gli operatori che vogliono vendere si attendono una risalita del mercato e si proteggono acquistando opzioni call.

questo il rapporo del mese di novembre sul sp500

Vedi l'allegato 689818

ti faccio solo notare che oggi il dato è piu che sporco .
domani spariscono tutte le basi della scadenza novembre.
comincia a seguirlo da domani

 

[arseniolupin]

ti faccio solo notare che oggi il dato è piu che sporco .
domani spariscono tutte le basi della scadenza novembre.
comincia a seguirlo da domani

esattamente.

però mi pare che drive mettesse l'indicatore delle opzioni usa e non italiane .
il mercato usa come si muove nelle opzioni lo conosoco poco per aver uno storico mentale

 

[DRIVE]

ti faccio solo notare che oggi il dato è piu che sporco .
domani spariscono tutte le basi della scadenza novembre.
comincia a seguirlo da domani

ma e' quello che scrivo da giorni : il MM sta condizionando il listino proprio perche' il suo max pain a ieri era 3900...

la stessa cosa succede sui listini europei

ho postato sul mio thread quanti denari stanno inacassando le calls in un mese

 

[kuelo]

mai funzionato quel sito, numeri dal bussolotto
strano che sia ancora che gira, proprio sciatti
l'oi del fib sembra strano a dirsi ...o uno se lo prende in real time, oppure si abbona a bloomberg...oppure si becca quel sito

questo e' ancora buono? perche' me pare un po' vecchiotto.....o buttiam pure questo?

https://www.borsaitaliana.it/derivati/archiviopdf/homepage/prodottiidempubblicazioni/guidaalleopzioni2991.pdf

 

[marofib]

questo e' ancora buono? perche' me pare un po' vecchiotto.....o buttiam pure questo?

https://www.borsaitaliana.it/derivati/archiviopdf/homepage/prodottiidempubblicazioni/guidaalleopzioni2991.pdf

il problema su tutte le cose e' avere i dati
perche' poi la teoria va messa alla prova

ma sul ftsemib e' tutto terribilmente difficile il doppio, non si trovano
anche il semplice vix italiano te lo devi sgraffignare in realtime perche' non c'e' da nessuna altra parte
diverse volte ho dovuto chiamare borsaitaliana perche' si dimenticavano di aggiornarlo...si puo' lavorare cosi'?

 

[shybrazen]

mai funzionato quel sito, numeri dal bussolotto
strano che sia ancora che gira, proprio sciatti
l'oi del fib sembra strano a dirsi ...o uno se lo prende in real time, oppure si abbona a bloomberg...oppure si becca quel sito
per un po' l'ho anche aggiornato, ma complessivamente direi che il gioco non vale la candela
ha un bias a salire sotto rollover..infatti parte da 60 alle streghe e arriva quasi sempre a 100 alla scad succ
potrei anche riguardarlo dopo qualche anno di oblio ma dovrei avere dati affidabili e non pare aria

quando c'e' il segnale ?
quando esempio finite le streghe te lo ritrovi ancora alto, vicino a 100 k per capirsi
significa che gli operatori non hanno mollato un c. e si aspettano cose turche

L'open interest non è un dato che puoi avere in real time a borsa aperta. E' un dato che hai solo quando la borsa di riferimento chiude e dopo la chiusura provvede a fare tutti i conteggi di tutti i contratti rimasti a mercato.
Di solito sul Ftsemib e su tutti gli altri sottostanti europei e americani hai il dato al mattino che si riferisce sempre alla sessione di borsa del giorno prima. Solo Eurex produce due dati, uno al mattino "ufficioso" ed uno dopo le 14,30 che il cosiddetto dato "Adjusted", ma fa sempre riferimento agli open interest presenti alla chiusura di borsa del giorno prima.

 

[marofib]

L'open interest non è un dato che puoi avere in real time a borsa aperta. E' un dato che hai solo quando la borsa di riferimento chiude e dopo la chiusura provvede a fare tutti i conteggi di tutti i contratti rimasti a mercato.
Di solito sul Ftsemib e su tutti gli altri sottostanti europei e americani hai il dato al mattino che si riferisce sempre alla sessione di borsa del giorno prima. Solo Eurex produce due dati, uno al mattino "ufficioso" ed uno dopo le 14,30 che il cosiddetto dato "Adjusted", ma fa sempre riferimento agli open interest presenti alla chiusura di borsa del giorno prima.

si, scusa ho un po' semplificato, lo so che arriva dopo 1 giorno
real time, era per dire che te lo devi tirare giu' a mano in quanto nessuno li archivia seriamente