Nesis
Iron Trader
Ci stavo giusto pensando ad un ordinamento... potrei ordinare per anno e poi per rendimento... per l'emittente ho dei problemi invece
Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Scansione automatica migliore obbligazione
- Creatore Discussione Nesis
- Data di Inizio
Ci stavo giusto pensando ad un ordinamento... potrei ordinare per anno e poi per rendimento... per l'emittente ho dei problemi invece
Gapak
Nuovo forumer
Imho, l'importante è avere una lista che consenta confronti.
Ovviamente poi ognuno dovrà fare le sue valutazioni (CDS, rating, settore, etc.), ma già un ordinamento per anno, sarebbe comunque utile (per esempio nel caso di laddering).
Usa lista ordinata solo per rendimento, avrebbe invece poco senso.
Discepolo
Negusneg Fan Club
MYPF - Perpetual bonds - Obbligazioni perpetue
Ciao Nexis, questo è il link al foglio delle obbligazioni perpetue, dove è indicato il cash yield (o rendimento immediato per dirla in italiano) e la next call date, intesa come prossima data in cui l'emittente potrebbe, ma senza certezza, effettuare il rimborso a 100 dell'obbligazione. I prezzi sono aggiornati da qualche anonimo volenteroso, però, se volessi fare un giro sul thread delle perpetue, penso che potresti essere eventualmente contattato dai creatori di tutto il ben di Dio che hanno messo a disposizione di tutti.
Complimenti per l'iniziativa.
Ciao Nexis, questo è il link al foglio delle obbligazioni perpetue, dove è indicato il cash yield (o rendimento immediato per dirla in italiano) e la next call date, intesa come prossima data in cui l'emittente potrebbe, ma senza certezza, effettuare il rimborso a 100 dell'obbligazione. I prezzi sono aggiornati da qualche anonimo volenteroso, però, se volessi fare un giro sul thread delle perpetue, penso che potresti essere eventualmente contattato dai creatori di tutto il ben di Dio che hanno messo a disposizione di tutti.
Complimenti per l'iniziativa.
Piedi a Terra
Forumer storico
Rispondo in sintesi
1) interessante solo per chi poi possiede le capacita' tecniche di elaborare massicciamente i dati. Non sono certamente capacita' tecniche di facile accessibilita', ma chi le possiede e' poi in grado di effettuare dei confronti eccellenti tra bond omogenei, stilando delle classifiche di ordinamento.
Ad esempio, puoi collezionare tutti i bond di un particolare emittente e poi calcolare il rendimento differenziale, cioe' quanto rende il bond attualizzando il suo valore attraverso un appropriato fattore di sconto, quale il Libor, l'Eurirs, e via discorrendo.
2) che io sappia, nessuno e' stato capace in Italia di interrogare dei database con estrazioni in tempo reale, come sei stato capace di fare tu.
3) I calcoli che potresti fare sono:
- calcolo del rendimento YTM
- calcolo del rendimento ASW (ben piu' importante del primo)
- calcolo del CDS basis trading
- analisi congiunta di prezzi, volumi e spread, attraverso vari modi.
Io uso, ad esempio, la regressione lineare multipla per determinare giornalmente quale bond - tra i bond a piu' elevato rendimento - viene acquistato con volumi massicci ed ha spread bassi.
Un'alternativa alla regressione lineare multipla e' la tecnica della mistura bivariata della distruzione, oppure ancora la fuzzy logic (campo in cui non possono considerarmi certamente un esperto)
Nesis
Iron Trader
Grazie per il tuo intervento, Piedi a Terra.
A questo punto mi rendo conto del fatto che purtroppo non ho il tempo di studiare questi elementi aggiuntivi, di conseguenza se volete propormi delle modifiche da effettuare al tool prima di condividerlo, mandatemi pure via pm o rispondendo a questo thread le esatte formule matematiche che compongono una determinata implementazione e l'utilità di questa aggiunta.
Inoltre è sorta una domanda nella mia testa: secondo voi rendere pubblico un tool simile è produttivo?
Nel caso vorrei sapere perchè lo è o perchè no.
Grazie
reef
...
Cosa intendi esattamente con "produttivo"?
Nesis
Iron Trader
Ci sono casi in cui condividere delle risorse permette il miglioramento di queste ultime, altri casi in cui l'utilizzo di una stessa risorsa da più persone ne invalida l'utilizzo.
Non sono a conoscenza delle possibili conseguenze, in quanto non ho una conoscenza approfondita delle dinamiche di mercato, ed ecco perchè ho fatto quella domanda.
reef
...
Se pubblicassi un algoritmo "profittevole" che al momento nessuno conosce, ovviamente perderebbe immediatamente questa caratteristica. Ma penso che tu l'abbia già intuito da solo.
Il consiglio gratis è andare avanti e vedere dove riesci ad arrivare.
PS Piedi a Terra è andato parecchio avanti...
Nesis
Iron Trader
Se pubblicassi un algoritmo "profittevole" che al momento nessuno conosce, ovviamente perderebbe immediatamente questa caratteristica. Ma penso che tu l'abbia già intuito da solo.
Il consiglio gratis è andare avanti e vedere dove riesci ad arrivare.
PS Piedi a Terra è andato parecchio avanti...
Nain, conosco progetti profittevoli che condivisi in rete lo sono diventati di più. Però conosco anche di storie opposte. Ecco perchè si è formulato il dubbio
