Inserendo un campo con i volumi scambiati nell'ultima giornata, già si dovrebbe avere una indicazione, almeno per verificare immediatamente che quell'ultimo prezzo non sia riferito a un mese prima.
Sono completamente d'accordo che siano da privilegiare le soluzioni semplici, ma con l'intento di prestare bene attenzione che le soluzioni semplici poi non si rivelino semplicistiche.
Il problema di creare un rilevatore automatico per i bond oggetto di interesse di Nesis non e' cosi' semplice come appare, perché i mercati obbligazionari che sono oggetto di rilevazione, in primis l'Eurotlx ed il Mot sono completamente differenti per un vasta serie di considerazioni diverse. Tra queste, la differente microstruttura di mercato, la presenza dei market maker con finalita' diverse di applicazione, gli algoritmi degli stessi (provate ad immettere nell'intervallo bid-ask una PDN fuori range e coglierete immediatamente la differenza tra TLX e MOT), la presenza degli operatori ad alta frequenza che per l'Italia sono essenzialmente dei gruppi di privati dotati di software speciali (che non scrivono sui forum, non fanno vedere i loro gain, non danno indicazioni di acquisto, non dicono di essere "i migliori", non duplicano i loro gain ogni anno, ma mi limito a suggerire che sono in costante contatto telefonico giornaliero con i 2-3 piu' importanti broker italiani da cui ho ricevuto da uno di essi questa informazione privilegiata).
Ritenere che i volumi presi a se' stante come unica fonte informativa implica considerare che EuroTLX e MOT abbiano e subiscano le stesse dinamiche degli operatori, asserzione che troverebbe la contrarieta' di qualsiasi esperto di bond.
Nel tentativo di catturare l'informazione del rendimento (questa si' che e' un'informazione oggettiva, a differenza di altre) di un titolo obbligazionario e' necessario effettuare una valutazione che deve partire dall'informazione del volume, da cui non puo' ovviamente prescindere, ma deve integrarla con altre informazioni importantissime, quali ad esempio
1) lo spread di assorbimento, ovvero uno spread non al primo livello denaro-lettera ma uno spread profondo che tenga conto della quantita' e della quantita' del denaro effettivamente presente sui book di negoziazione.
2) il bid-ask al quale e' intenzionato a scambiare il market maker
3) il rendimento differenziale, ovvero il rendimento convenzionale (YTM, calcolato con tres, irr, tir.x) pretrattato con lo scomputo del rischio di credito
L'informazione dei volumi non puo' essere altro che un'informazione di partenza, la quale deve essere corroborata da altre informazioni decisive nella valutazione della liquidita', altrimenti l'informazione sui volumi e' altamente distorsiva, persino di pratiche di cross-order abitualmente messe in pratica oppure se non addirittura di vere e prpr. operazioni di market-abiuse, delle volte artificialmente create per destare interesse strumentale su dei bond oggetto di intenzioni di vendita.
La realta' del mercato dei bond e' molto, ma molto piu' complessa ed articolata di quanto puo' ingenuamente ritenere un profano.
Un saluto
). 
Grazie!
