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Tick Data Processing Analisi Operativa
Segnali operativi di analisi Intermarket con volumi
In questa immagine mostro la possibilità di effettuare un'analisi di medio periodo sul BUND future al fine di evidenziare segnali operativi, sfruttando la metodologia dei volumi e gli indicatori da me più volte menzionati, ma letti ed articolati in modo da poter essere supportati anche da una logica intermarket.
L'immagine nel segmento nero rappresenta i prezzi del future BUND, a cui è stato applicato il Pentagramma a partire dal 29 Giugno 2010. La linea azzurra rappresenta il CVD del BUND, quindi il flusso di volumi in ingresso uscita del BUND in sovra impressione con i prezzi al fine di valutare tale informazione in relazione all'andamento dei prezzi stessi. La linea verde rappresenta il CVD del decennale Americano, il 10-Yr Bond USA, codice ZN che è l'alter ego del BUND europeo e quindi mostra il flusso di volumi sull'obbligazionario USA relazionato all'obbligazionario EURO. La linea arancione è invece il CVD dell'EuroStoxx50, ovvero l'indice azionario correlato negativamente rispetto all'obbligazionario e ne mostra quindi i flussi di volume in ingresso ed uscita.
E' evidente come i grossi movimenti di posizione, siano caratterizzati da ingressi di volume sull'obbligazionario e fuoriuscite di volumi dall'azionario e viceversa. Questo per dimostrare appunto che la logica di analisi dei volumi da me più volte menzionata, sfruttando le moderne tecnologie, le moderne piattaforme quali Multicharts e algoritmi di concezione statistica evoluti rispetto alle logiche classiche del Market Profile/Volume Profile, possano fornire utili indicazioni per una operatività di medio periodo supportata anche da chiari segnali intermarket.
Sapere che entrano volumi sull'obbligazionario e contemporaneamente sullo stesso grafico leggere la fuoriuscita di volumi dall'azionario, non solo mi fornisce una conferma del fatto che un movimento in atto sul BUND sia meritevole in quanto supportato da volumi che accompagnano il movimento stesso, ma trova una ulteriore riscontro a suffragio della direzionalità del BUND, dal fatto che in contemporanea escono volumi dall'azionario che presenta una correlazione negativa rispetto all'obbligazionario.
Con la stessa logica, è possibile utilizzare questi indicatori per una analisi parallela su più strumenti azionari in contemporanea, come Eurosroxx50 e DAX future che invece sono correlati positivamente tra loro.
Nel grafico sotto un'analisi della settimana appena conclusa su EuroStoxx50 (in grigio) con CVD Stoxx in blue e CVD DAX in rosso su pentagramma settimanale.
La logia in questo caso è di doppia verifica, ovvero essendo due indici azionari tra loro correlati positivamente, quando abbiamo che entrambi gli indici mostrano gli stessi movimenti di flussi volumetrici e/o divergenze, allora significa che il movimento in atto è un movimento corale relativo al settore azionario e quindi probabilmente meritevole di maggiori attenzioni.
Viceversa quando un indice mostra una forza non corrisposta dall'altro indice, possiamo sfruttare tale segnale o per filtrare tale possibile ingresso oppure per operare sfruttando lo spread tra i due indici, ovvero operando al rialzo su di uno e al ribasso sull'altro al fine di sfruttare la maggiore spinta volumetrica dell'indice più forte e con connotazioni maggiormente rialziste, a fronte della possibile debolezza dell'altro, pur rimanendo esposti in modo bidirezionale sul settore azionario.
Entrambi i grafici presentano nella parte bassa una logica rappresentante l'indice in esame (Bund nel primo caso e EuroStoxx nel secondo caso) normalizzato statisticamente, con la funzione di ripartizione statistica applicata secondo una differente logica rappresentativa. Questo strumento, molto utile in quanto non presenta alcun lag/ritardo temporale e quindi contemporaneo rispetto ai prezzi stessi, permette di evidenziare sia divergenze che posizione dei prezzi statisticamente insostenibili e quindi di durata poco probabile.
Un saluto a tutti
Gianluca
Segnali operativi di analisi Intermarket con volumi
In questa immagine mostro la possibilità di effettuare un'analisi di medio periodo sul BUND future al fine di evidenziare segnali operativi, sfruttando la metodologia dei volumi e gli indicatori da me più volte menzionati, ma letti ed articolati in modo da poter essere supportati anche da una logica intermarket.
L'immagine nel segmento nero rappresenta i prezzi del future BUND, a cui è stato applicato il Pentagramma a partire dal 29 Giugno 2010. La linea azzurra rappresenta il CVD del BUND, quindi il flusso di volumi in ingresso uscita del BUND in sovra impressione con i prezzi al fine di valutare tale informazione in relazione all'andamento dei prezzi stessi. La linea verde rappresenta il CVD del decennale Americano, il 10-Yr Bond USA, codice ZN che è l'alter ego del BUND europeo e quindi mostra il flusso di volumi sull'obbligazionario USA relazionato all'obbligazionario EURO. La linea arancione è invece il CVD dell'EuroStoxx50, ovvero l'indice azionario correlato negativamente rispetto all'obbligazionario e ne mostra quindi i flussi di volume in ingresso ed uscita.
E' evidente come i grossi movimenti di posizione, siano caratterizzati da ingressi di volume sull'obbligazionario e fuoriuscite di volumi dall'azionario e viceversa. Questo per dimostrare appunto che la logica di analisi dei volumi da me più volte menzionata, sfruttando le moderne tecnologie, le moderne piattaforme quali Multicharts e algoritmi di concezione statistica evoluti rispetto alle logiche classiche del Market Profile/Volume Profile, possano fornire utili indicazioni per una operatività di medio periodo supportata anche da chiari segnali intermarket.
Sapere che entrano volumi sull'obbligazionario e contemporaneamente sullo stesso grafico leggere la fuoriuscita di volumi dall'azionario, non solo mi fornisce una conferma del fatto che un movimento in atto sul BUND sia meritevole in quanto supportato da volumi che accompagnano il movimento stesso, ma trova una ulteriore riscontro a suffragio della direzionalità del BUND, dal fatto che in contemporanea escono volumi dall'azionario che presenta una correlazione negativa rispetto all'obbligazionario.
Con la stessa logica, è possibile utilizzare questi indicatori per una analisi parallela su più strumenti azionari in contemporanea, come Eurosroxx50 e DAX future che invece sono correlati positivamente tra loro.
Nel grafico sotto un'analisi della settimana appena conclusa su EuroStoxx50 (in grigio) con CVD Stoxx in blue e CVD DAX in rosso su pentagramma settimanale.
La logia in questo caso è di doppia verifica, ovvero essendo due indici azionari tra loro correlati positivamente, quando abbiamo che entrambi gli indici mostrano gli stessi movimenti di flussi volumetrici e/o divergenze, allora significa che il movimento in atto è un movimento corale relativo al settore azionario e quindi probabilmente meritevole di maggiori attenzioni.
Viceversa quando un indice mostra una forza non corrisposta dall'altro indice, possiamo sfruttare tale segnale o per filtrare tale possibile ingresso oppure per operare sfruttando lo spread tra i due indici, ovvero operando al rialzo su di uno e al ribasso sull'altro al fine di sfruttare la maggiore spinta volumetrica dell'indice più forte e con connotazioni maggiormente rialziste, a fronte della possibile debolezza dell'altro, pur rimanendo esposti in modo bidirezionale sul settore azionario.
Entrambi i grafici presentano nella parte bassa una logica rappresentante l'indice in esame (Bund nel primo caso e EuroStoxx nel secondo caso) normalizzato statisticamente, con la funzione di ripartizione statistica applicata secondo una differente logica rappresentativa. Questo strumento, molto utile in quanto non presenta alcun lag/ritardo temporale e quindi contemporaneo rispetto ai prezzi stessi, permette di evidenziare sia divergenze che posizione dei prezzi statisticamente insostenibili e quindi di durata poco probabile.
Un saluto a tutti
Gianluca