SHORT MIBO (teorico)

[mrmister]

Paradossalmente è quasi impossibile perdere in borsa. Ho impiegato una vita a capire, ma era semplice, troppo semplice per crederci. Alla fine è il trader che si complica la vita.

...non ho le tue certezze.. ... penso invece che sia molto facile perdere in borsa....e che la consapevolezza di questo...possa aiutarti ad evitare le perdite...

ovviamente non basta...ci vuole esperienza... denaro..... e anche un pò di fortuna.....

.....e poi non basta nn perdere...bisogna guadagnare....a meno che la borsa nn sia un hobby.....

tornando al concreto...vedo che il panorama delle operazioni che vengono postate in questo thread si è allargato.. dalle semplici opzioni nude a strategie più varie con alla base la vendita di opzioni

penso che sia meglio cosi' per arrichire l'esperienza di chi legge...per cui posterò anche altre tipologie di operazioni che fin'ora avevo tenuto per me non rientrando nell'ipotesi iniziale...

 

[Owblisky]

Paradossalmente è quasi impossibile perdere in borsa. Ho impiegato una vita a capire, ma era semplice, troppo semplice per crederci. Alla fine è il trader che si complica la vita.

Purtroppo la statistica ti smentisce !!
La borsa è un gioco a somma zero e diventa a somma fortemente negativa se si considerano costi e tasse.
Facendola semplice e considerando l'ipotesi più benevola (somma zero) per ogni operatore che guadagna 100 deve esserci un operatore che perde 100.

 

[marofib]

diciamo che se fai investimenti diversificati, e non il day trader, con un orizzonte di almeno 7 anni non si perde...questo forse voleva dire....la storia successiva al 1929 e' questa ( prima tra inflazione ecc..mi sembra ci siano voluti almeno 20 anni)

 

[aldiladellaldiqua]

Poi ci fai saper AL

 

[aldiladellaldiqua]

tornando al concreto...vedo che il panorama delle operazioni che vengono postate in questo thread si è allargato.. dalle semplici opzioni nude a strategie più varie con alla base la vendita di opzioni

penso che sia meglio cosi' per arrichire l'esperienza di chi legge...per cui posterò anche altre tipologie di operazioni che fin'ora avevo tenuto per me non rientrando nell'ipotesi iniziale...

... l'importante è la coerenza che deve esserci con le proprie idee di base, sperando che siano giuste

 

[aldiladellaldiqua]

Purtroppo la statistica ti smentisce !!
La borsa è un gioco a somma zero e diventa a somma fortemente negativa se si considerano costi e tasse.
Facendola semplice e considerando l'ipotesi più benevola (somma zero) per ogni operatore che guadagna 100 deve esserci un operatore che perde 100.

Io vendo casa a te, te ad un altro, se vuoi è a somma zero

 

[aldiladellaldiqua]

diciamo che se fai investimenti diversificati, e non il day trader, con un orizzonte di almeno 7 anni non si perde...questo forse voleva dire....la storia successiva al 1929 e' questa ( prima tra inflazione ecc..mi sembra ci siano voluti almeno 20 anni)

 

[Owblisky]

Io vendo casa a te, te ad un altro, se vuoi è a somma zero

Il paragone calza a pennello, perchè ammesso che la casa sia ceduta sempre allo stesso prezzo chi ha comprato deve sborsare oltre al prezzo anche i soldi per il notaio e soprattutto l'iva (o l'imposta di registro).
Qualsiasi transazione che prevede spostamento di denaro (che non sia al nero) è sempre tassativamente a somma negativa.

PS: Venerdi vediamo se del mio strangle rientrano incolumi entrambe le ali.

 

[marofib]

pero' la borsa e' asimmetrica oltre ad avere il bias rialzista, non e' una roulette...quindi un generatore perfetto di numeri casuali
per la precisione c'e' asimmetria informativa...quindi ci sono quelli che guadagnano semplicemente perche' sono + informati o quello che volete

 

[eni_student]

Sono con te
quella figura si implementa in alta vola, ora che siamo in vola medio bassa non ha senso anzi secondo me le opzioni vanno bene solo in un mercato laterale rialzista / ribassista .Deltazero in "future e simili"parte dalla figura ( da testo)
Long split strike
Se si prevede un forte rialzo del mercato ma anche la
possibilità di un leggero rintracciamento, permette di
sfruttare una zona (in corrispondenza delle basi) senza
perdite. E' una strategia a costo zero perché il prezzo della
put venduta bilancia quello della call comperata. La trasforma in ( da testo)
Ratio put spread
Questa strategia viene messa in essere sulla base di attese di
diminuzione della volatilità con conseguente diminuzione
del prezzo delle put . Si rivela rischiosa se il mercato
realizza un forte ribasso. Si apre nel caso in cui si prevede
un mercato laterale. Viene spesso usata come continuazione
di un bear spread.
Ma perchè ci complichiamo la vita con queste figure complesse con continui aggiustamenti che non porta a nulla .Sono con te anche di adottare strategie semplici come ultima teoria di Arsenio andiamo in giro in moto o ci inventiamo qualcosa .

p.s. io sono + ecologico vado in bici
ciao vit

In realtà la figura che voglio comprendere è questa: -4p18 +1p21 +1c25 tutto su stessa scadenza. Non ho preso la parte opportunità (cioè la call), ma solo la parte rischio. Ora volevo provare a gestire il rischio con la premessa di Arsenio: il capitale impiegato deve coprire tutte le put scoperte (5 mib0 di media a 16000 circa uguale a 200.000 €). Senza quest’ultima ipotesi rischi il default. Naturalmente 200k sono troppi, con l’Eurostoxx ne servirebbero meno ma qui si parla di Mib0 e non voglio andare troppo fuori tema