SHORT MIBO (teorico)

[aldiladellaldiqua]

...questi vale per qualunque strumento ...maggior rischio...maggior guadagno...ma anche maggior loss se va male...
a posteriori però devo dire che vendere opzioni con premi bassi determina una maggior difficoltà poi nel poter difendere la posizione in casi avversi...
..vendere la call 19500 a 280 ex post si sarebbe rivelato un ottimo affare...ma se nel durante ci fossimo trovati in difficoltà, avrebbe reso più difficoltoso coprire la posizione

per questo penso che opterò per vendere singole opzioni solo con premi di almeno 350/400 punmti cosa alquanto difficile su scadenze vicine al momento per la riduzione di vola...

Lo strangle , portato a scadenza, ha dato buoni frutti. 462.5 € lordi.

Vedi l'allegato 578285

L'unica considerazione è che aprire il ramo call atm con strike 19500, come suggeriva mrmister, avrebbe portato almeno 150-200 € in più.
Il paradigma maggior rischio, maggior guadagno è sempre vero quando si scelgono gli strike.

Bravi, a me frena nello short strangle/straddle l'eventualità di difendere uno dei due lati indifferentemente, cmq questioni di scelte personali del trader.

 

[pacu83]

chiuso tutto 49.800

vend put nov 19000 a 655 pt

(la simulaz è andata abbastanza bene considerato l'andazzo, si poteva fare meglio, ma tant'è)

Ciao AL e se il mib ieri chiudeva a 17.000 la perdita sarebbe stata di circa 3.000pt (4000pt - 1000 incasso).
In quel caso per recuperare potevamo fare?

 

[aldiladellaldiqua]

Ciao AL e se il mib ieri chiudeva a 17.000 la perdita sarebbe stata di circa 3.000pt (4000pt - 1000 incasso).
In quel caso per recuperare potevamo fare?

La domanda è giusta opportuna. Se scorri il file verso il basso c'è una zona con formuletta per trasformare il loss in mibo in long sintetico.
Indice a 17.000, loss di 3.000 punti che per 2.5 sono 7.500 euro, giusto? Qual'è il capitale cash tale per cui se l'indice risale da 17.000 a 20.000 fa recuperare
appunto 7.500 euro? A me pare 42.500. Punto, l'indice non potrà mai più risalire sopra 17.000, altrimenti riduci la perdita, pareggiando, andando anche in gain.Su questo long ci potresti vendere anche call 20.000 ma è oltre.
Dicevamo indice a 17.000. A questo punto vendita di put atm 17.000 a seguire. Indice chiude a 14.000. Altri 3.000 punti di loss altro capitale a fisso. L'indice non può risalire sopra i 14.000 altrimenti ... stesso discorso di sopra. Vendita di put 14.000 atm. Verrà poi qualche rimbalzo, con il quale recuperare. E finito a questo punto l'orso con le contropalle, hai voglia nei successivi 10 anni se non di long di laterale.

Vedi controindicazioni

 

[aldiladellaldiqua]

anche modularità. cioè se vuoi prenderti una pausa, con indice a 17.000 (quindi 3000 pt di loss) puoi anche portare 1000 pt di incasso dallo short p 17.000 (VI alle stelle) in detrazione a quei 3000 put: ed investire a fisso 25.000. Ok? Porti l'incasso in detrazione. Punto. Hai a quel punto annacquato il fronte offensivo Se l'indice risale ok. Se l'indice scende sotto i 17.000 hai comunque alleggerito la posizione avendo investito non 42.000 ma 25.000. E mentalmente sei naked put 17.000 a incasso zero, e tutto è rimandato al prosieguo. Nel post sopra l'operatività è più aggressiva. E' questione di scelta Ciao Pacu83

 

[pacu83]

AL non ho capito se poi hai la pazienza potresti fare un esempio reale con quello che faresti veramente se fossimo a 17k e poi a 14k?

 

[aldiladellaldiqua]

AL non ho capito se poi hai la pazienza potresti fare un esempio reale con quello che faresti veramente se fossimo a 17k e poi a 14k?

l'indice è sceso a 17.000, con 3.000 pt di loss, quindi -7.500 euro. Puoi cristallizzare comprando 42.500 di etf, (oppure circa 2 minifib e mezzo per risparmiare liquidità). Quando, sperando che risalga, risale è tutto automatico non devi avere altri pensieri. Tolto il dente, per ora perdita solo virtuale. Sei libero mentalmente di riprendere la vecchia operatività: sell put (a questo punto) 17.000 incassando 1000 pt (rialzo di vola). In questo momento hai una scelta mentale: puoi metterti alle spalle il long a secco di sopra con etf e/o minifib e concentrarti sul naked 17.000, ovvero prendere questi 1.000 punti del naked e portarli in detrazione ai 3.000 di prima. Questa seconda è più conservativa. Perche quei -3000 scendono a -2.000; ed invece di 42.000 euro o 2.5 minifb bastono circa 25.000, e sei naked 17.000 avendo però incassato zero.

Se l'indice scende a 14.000 anche quest'altro naked avrà fatto 7500 euro di dannì. A sto punto come sopra metti tutto su un etf. Pace. Che vuoi fare con un indice che macina 1929 come fossero bruscolini

 

[pacu83]

l'indice è sceso a 17.000, con 3.000 pt di loss, quindi -7.500 euro. Puoi cristallizzare comprando 42.500 di etf, (oppure circa 2 minifib e mezzo per risparmiare liquidità). Quando, sperando che risalga, risale è tutto automatico non devi avere altri pensieri. Tolto il dente, per ora perdita solo virtuale. Sei libero mentalmente di riprendere la vecchia operatività: sell put (a questo punto) 17.000 incassando 1000 pt (rialzo di vola). In questo momento hai una scelta mentale: puoi metterti alle spalle il long a secco di sopra con etf e/o minifib e concentrarti sul naked 17.000, ovvero prendere questi 1.000 punti del naked e portarli in detrazione ai 3.000 di prima. Questa seconda è più conservativa. Perche quei -3000 scendono a -2.000; ed invece di 42.000 euro o 2.5 minifb bastono circa 25.000, e sei naked 17.000 avendo però incassato zero.

Se l'indice scende a 14.000 anche quest'altro naked avrà fatto 7500 euro di dannì. A sto punto come sopra metti tutto su un etf. Pace. Che vuoi fare con un indice che macina 1929 come fossero bruscolini

Grazie Al capito.
Appena posso rispondo punto per punto.

 

[mrmister]

venduto call 19100 e put 19100 scadenza 23 ottobre a 523 punti

comprati due mini a 19300

 

[mrmister]

vendute 1 call e 1 put 19100 scadenza 30 ottobre a 702

comprati due mini a 19395

 

[eni_student]

chiuso tutto 49.800

vend put nov 19000 a 655 pt

(la simulaz è andata abbastanza bene considerato l'andazzo, si poteva fare meglio, ma tant'è)

Ciao AL, mi sono accorto solo ora che dal punto di vista rischio rendimento +1p18000 -1p20000 è identica a +1c18000 -1c20000. Stai facendo dei bull vertical spread... occhio all'andamento di vola e tempo