SIMULATORE DELTAZERO TEAM 3D

[deltazero]

Ciao Marco

nel tuo ultimo post i grafici non si vedono. Forse è meglio caricarli normalmente con upload img.

ho scritto:
con riferimento al concetto delle divergenze e alle varie ed eventuali
ho ritrovato 4 vecchi post che credevo perduti
i collegamenti alle immagini non sono + validi(tanto + che il sito deltazero.it non è + mio)
ma avendo il simulatore a disposizione è facile ricrearle

buon anno a tutti

 

[deltazero]

mi è stato chiesto in pvt qualcosa relativamente a pegaso
scrivero in proposito
ma per meglio comprendere pegaso,bisogna prima conoscere sulla butterfly
spero che Ermanno scriva in proposito
da parte mia questo è un post relativo alla butterfly
http://www.borsanalisi.com/rubr20.shtml

buon anno marco

 

[Herman]

IL long strangle



Con una visione del mercato sostanzialmente neutra (non laterale) e una aspettativa di aumento della volatilità una position interessante può essere il long strangle.

Esso è composto dall'acquisto di una call otm e di una put otm (out of money).

L'utile potenziale è illimitato mentre il rischio potenziale è limitato alla perdita dei premi pagati.

Questa strategia viene impiantata sulla base di attese di un forte aumento volatilità con conseguente aumento del valore delle opzioni comprate.


Supponiamo l'impianto di un long strangle, marzo 2003, ai seguenti prezzi:

+1 c26.000 ge03 630
+1 p22.000 ge03 510


GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longstrangle1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longstrangle2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longstrangle3.png

 

[Herman]

Lo short strangle


Con una visione del mercato sostanzialmente neutra (non laterale) e una aspettativa di ribasso della volatilità una position interessante può essere lo short strangle.

Esso è composto dalla vendita di una call otm e di una put otm (out of money).

L'utile potenziale è limitato ai premi incassati mentre il rischio è illimitato.

Questa strategia viene impiantata sulla base di attese di una forte diminuzione della volatilità con conseguente diminuzione del valore delle opzioni vendute.


Supponiamo l'impianto di uno short strangle, marzo 2003, ai seguenti prezzi:

-1 c26.000 ge03 630
-1 p22.000 ge03 510


GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortstrangle1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortstrangle2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortstrangle3.png

 

[deltazero]

una domanda :
compriamo + volatilità con il longstrangle diciamo 23-25 o con il longstraddle 24?
ciao marco

 

[Herman]

Il long butterfly

Con il long butterfly l'operatore si mostra neutrale nei confronti del sottostante e contemporanemente si attende una dimunizione della volatilità.

Esso consta nell'acquisto di una put otm e di una itm e nella vendita di due put atm (si può fare anche con le call, ma di questo ne parleremo alla fine).

Utile e rischio potenziale sono limitati.

Supponiamo l'impianto di un long butterfly su marzo 03:

-2 p24.000 1.300 * 2
+1 p22.000 515
+1 p26.000 2.560



GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longbutterfly1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longbutterfly2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longbutterfly3.png

 

[Herman]

Lo short butterfly

Con lo short butterfly l'operatore si mostra neutrale nei confronti del sottostante e contemporanemente si attende un aumento della volatilità.
Essa consta nella vendita di una put otm e di una itm e nell'acquisto di due put atm.


Utile e rischio potenziale sono limitati.

Supponiamo l'impianto di uno short butterfly su marzo 03:

+2 p24.000 1.300 * 2
-1 p22.000 515
-1 p26.000 2.560


GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortbutterfly1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortbutterfly2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortbutterfly3.png

Buona lettura
Ermanno

 

[deltazero]

ciao Ermanno
hai messo scad marzo,e fine del grafico a gennaio
non rende il reale profilo
buon anno a tutti
http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longbutterfly.gif

 

[Herman]

Il long condor

Con una visione del mercato sostanzialmente neutra (non laterale) e una aspettativa di diminuzione della volatilità una position interessante può essere il long condor.

Esso è composto dall'acquisto di due put otm e nella vendita di due put leggermente otm.

Tale figura richiede un maggiore decremento della volatilità rispetto alla figura del long butterfly per ottenere un profitto.

Utile e rischio potenziali sono limitati.

Supponiamo l'impianto di un long condor marzo 2003, ai seguenti prezzi:

-1 p26.000 mz03 2.500
-1 p22.000 mz03 510
+1 p28.000 mz03 4.200
+1 p20.000 mz03 130

GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longcondor1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longcondor2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longcondor3.png

 

[Herman]

Lo short condor

Con una visione del mercato sostanzialmente neutra (non laterale) e una aspettativa di aumento della volatilità una position interessante
può essere lo short condor. Tale figura richiede un movimento del sottostante maggiore rispetto a quello atteso nella butterfly per ottenere
un profitto.

Esso è composto dall'acquisto di due put leggermente otm e nella vendita di due put otm.

Utile e rischio potenziali sono limitati.


Supponiamo l'impianto di uno short condor, marzo 2003, ai seguenti prezzi:


+1 p26.000 mz03 2.500
+1 p22.000 mz03 510
-1 p28.000 mz03 4.200
-1 p20.000 mz03 130

GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortcondor1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortcondor2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortcondor3.png

Buona lettura
Ermanno