SIMULATORE DELTAZERO TEAM 3D

[Herman]

una domanda :
compriamo + volatilità con il longstrangle diciamo 23-25 o con il longstraddle 24?
ciao marco

Ciao Marco,

intanto grazie per la supervisione ai post , ho provveduto a correggere.

Per quanto riguarda la tua domanda..trabocchetto suppongo ;-)

Con la nasometrica mi viene da dire che ne compriamo di + con il long straddle perchè lo paghiamo di +, in realtà riflettendo sulle due position e andando a verificare compriamo maggiore volatilità sullo strangle 23/25.

Nella giornata di ieri, a conferma, per lo straddle avremmo comprato:

31.7 la call24.000
25.6 la put24.000

per lo strangle:

29.9 la call25.000
35.9 la put23.000

utilizzando il simultore inoltre si evince che lo strangle è maggiormente sensibile alle variazioni di vola +33/-36% lo straddle, +40/-43 lo strangle ad una variazione della vola di +/-5%.

Ci siamo?

ciao e auguri a tutti.
Ermanno

 

[deltazero]

avevo un tarlo che girava su quello che avevo scritto ierisera
che non mi tornava
e infatti ho sbagliato quello che ho scritto sulla vendita di vola
cancello quindi il post
buon anno marco

 

[bj]

Per DELTAZERO:

Marco, ti ho scritto una mail.

Ciao

bj

 

[Herman]

avevo un tarlo che girava su quello che avevo scritto ierisera
che non mi tornava
e infatti ho sbagliato quello che ho scritto sulla vendita di vola
cancello quindi il post
buon anno marco

Meno male
Ero un po' in crisi ed oggi avrei messo un post di confronto..ma se è stata tolta la tesi... l'antitesi di per sè... conta nulla ;-)

Invece, sul post del long e short raddoppio (per ora ho capito quello, il resto + avanti), mi confermi che si tratta del ratio call e put spread?

Se è così le inseriamo nelle figure classiche e ci scrivo due parole con relativi grafici.

ciao
Ermanno

 

[deltazero]

avevo un tarlo che girava su quello che avevo scritto ierisera
che non mi tornava
e infatti ho sbagliato quello che ho scritto sulla vendita di vola
cancello quindi il post
buon anno marco

Meno male
Ero un po' in crisi ed oggi avrei messo un post di confronto..ma se è stata tolta la tesi... l'antitesi di per sè... conta nulla ;-)

Invece, sul post del long e short raddoppio (per ora ho capito quello, il resto + avanti), mi confermi che si tratta del ratio call e put spread?

Se è così le inseriamo nelle figure classiche e ci scrivo due parole con relativi grafici.

ciao
Ermanno

si è conosciuto con un nome lungo call ratio back spread
a me piace + raddoppio verticale ed orizzontale( long e short)
infatti quello orizzontale a torto non è inserito fra le figure classiche

ciao marco

 

[deltazero]

Per DELTAZERO:

Marco, ti ho scritto una mail.

Ciao

bj

ti rispondo stasera
ciao marco

 

[bj]

o.k.

ciao e grazie

bj

 

[deltazero]

Ermanno
se l'antitesi l'hai gia scritta me la posti in pvt?
mi interessa
ciao marco

 

[Herman]

Long call ratio back spread

Della serie... un titolo sintetico



Con una visione del mercato rialzista sia sul sottostante sia sulla volatilità una position valida può essere il long ratio call spread, la cui forma classica è il two by one.

Esso è composto dalla vendita di una call atm e dall'acquisto di due call otm.

Profitto potenziale illimitato e rischio è limitato sono le carattertische di questa position.

Questa strategia viene impiantata sulla base di attese di un forte aumento volatilità e di un andamento rialzista del sottostante, con conseguente aumento del valore delle opzioni comprate dovuto sia dall'aumento di vola che dall diventare itm delle due opzioni acquistate.

Una scomposizione di questa position ci porta a "leggere" un short call spread + un long call.


Supponiamo l'impianto di un long call ratio backspread, marzo 2003, ai seguenti prezzi:

-1 c24.000 mz03 1330
+2 c26.000 mz03 615*2


GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.
http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longcallbackspread1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longcallbackspread2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/longcallbackspread3.png

 

[Herman]

Short call ratio backspread


Con una visione del mercato ribassista sulla volatilità e neutrale sul sottostante sia sulla volatilità una position valida può essere lo short ratio call spread, la cui forma classica è il two by one.

Esso è composto dall'acquisto di una call atm e dalla vendita di due call otm.

Profitto potenziale limitato e rischio illimitato sono le carattertische di questa position.

Questa strategia viene impiantata sulla base di attese di una forte dimunizione della volatilità e di un andamento ribassista o sostanzialmente stabile del sottostante.

Una scomposizione di questa position ci porta a "leggere" un long call spread + un short call.


Supponiamo l'impianto di un short call ratio backspread, marzo 2003, ai seguenti prezzi:

+1 c24.000 mz03 1.330
-2 c26.000 mz03 615*2


GRAFICO1(1)
trimensionale, indica il profitto/perdite della postion rispetto al valore del sottostante e al tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante la volatiltà.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortcallbackspread1.png

GRAFICO1(2)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto al valore della vola e del tempo. La terza dimensione è la "quantità" di tick di profitto/perdite della position, considerando costante il sottostante.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortcallbackspread2.png

GRAFICO1(3)
trimensionale, indica il profitto/perdite della position rispetto alla valore della vola e del sottostante. La terza dimensione è la "quantità" di tick di p/p della position, considerando costante il tempo.

http://www.investireoggi.it/phpBB2/immagini/shortcallbackspread3.png