Re: Per Marco
Giken ha scritto:
Grazie Marco, sempre gentilissimo, alcune considerazioni:
1) i valori che ho ottenuto sono molto simili ai tuoi, ma non identici, persiste una piccola differenza:
correl.col sottostante - 23 -2,93% 4 0,53%
correl con vola 2.240 -18,27% - 2.985 24,36%
correl.con tempo - 21 0,17% 21 -0,17%
2) anche sul tuo simulatore la riga 7 fa i capricci…
3) la position, nel suo complesso, prevede un rapporto acquisti / vendite pari a 1 a 2.
Ma, quando la vola era intorno al 26%, non si doveva mantenere tale rapporto pari a 1 a 1?
Da quanto ho capito dai tuoi post precedenti, tale position andrebbe impostata solo con vola
alta…
Ciao
1)se hai inserito gli stessi valori ,devi avere gli stessi risultati
l'unica cosa che non si vede è la scad opt ,che non sto a guardare e metto sempre 18
sia la tabella calcolo scenari che il grafico 1(2) e 1(3) vanno ignorati
sono parti di un altra cosa,per usarli da soli occorre fare premesse che i + non conoscono
credo cmq che il grafico 1(1) giocando un po sulla vola presumibile ,dia una chiara percezione del rischio profitto
2)c'è un bug sulla riga 4 ,ma solo verso il grafico 1(2)
3)non rinnego ne il post in cui ho scritto sul rapporto fra acquisti e vendite(pur con la dovuta premessa delle approssimazioni) ne quello sulla variante di Gianni
quando io facevo le elementari ,la suddivisione in regni era di tipo lineare
minerale-vegetale -animale(poi i cattolici mettono l'uomo)
poi per classificare anche i virus e i funghi mi sembra ,si è usato uno schema circolare ,in cui ci sono degli interregni con caratterstiche di passaggio
nel post in oggetto ,ho usato una descrizione lineare di qualcosa che lineare non è
il raddoppio orizzontale ha caratteristiche a se,ma straordinarie(infatti ne hull ne altri lo citano) e non poteva essere ricompreso negli 1 a 2,e infatti non lo misi
cmq per le ipotesi di Gianni :
Inviato: Gio Dic 26, 2002 1:33 am Soggetto: [ Rispondi ]
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Ciao a tutti,
intanto per prima cosa auguri di buone feste e buon anno a tutti ed in particolar modo a chi ci ospita su questo Forum.
Mi inserisco in questo 3d per sottoporVi una ipotesi di strategia di medio termine da applicare sulle opzioni di giugno 03.
In particolare, schematizzando, si parte dalle seguenti ipotesi:
IPOTESI
-Possibile diminuzione della volatilità nel breve/medio periodo e poi suo successivo aumento (personalmente mi aspetto un andamento sostanzialmente laterale nel breve e fortemente direzionale in seguito);
-Mib 30 nel breve / medio (0-3 mesi) stazionante fra i 21.000 ed i 27.000 punti;
mi è sembrato il + aderente
ciao marco
