reef
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Premesso che non voglio creare polemiche, ma ho effettuato il test nel periodo 2010-2013, sul Ftse Mib Index Future, e i risultati sono un pò diversi, come si può notare nei 2 grafici allegati (nei test che ho eseguito sul Ftse Mib Index Future dal '98 al 2013, suddivisi in 6 blocchi, non ricordo di aver riscontrato valori del Roc così alti: 27 e 28).
I valori utilizzati sono stati (ottimizzati):
Enter Long:
Cross(ROC(C,16,%),2)
Enter Short:
Cross(3, ROC(C,9,%))
Ovviamente i risultati si possono migliorare con opportuni filtri, ma senza la pretesa di realizzare equity.....idealizzate e poco realistiche, il mio era soprattutto un suggerimento per risolvere il problema dell'Advance Decline.
Nessuna polemica, ci mancherebbe!
Io ho fatto girare l'ottimizzazione sull'indice (non sul fut) e, coi parametri che hai trovato tu non mi viene un gran bel risultato.
Resta il fatto che, pur avendo una certa curiosità per i sistemi AT "consolidati", continuo a vederli figli di un'ottimizzazione sempre troppo spinta e non giustificata da fenomeni sottostanti. Forse è un problema mio.
Mi sembra sempre la profezia che si autoavvera: se tutti i big players tradassero sulla base del MACD, il MACD potrebbe essere considerato un indicatore affidabile. Se però i parametri "standard" vengono cambiati per ottimizzarli sulla serie di dati, diventa assai difficile capire cosa ci sta sotto.
In bocca al lupo.