FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum 2009/2010" (10 lettori)
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
AbNormal
Nuovo forumer
equilibrio
Forumer storico
chuisura sui minimi ma possibile anche accumulazione...oramai non mi meraviglia + nulla
lunedì se apre in gap up sopra 930 sarebbe fuori dalla ribassista oraria
Direi che cominciano ad entrare quelli che han perso il rialzo da luglio...
bipop-pe
Forumer storico
Ciao mitico. Bello quel triplo minimo. Io anche oggi sono riuscito a gainare bene perchè ieri in chiusura avevo rishortato a 21000 il mini di giugno visto che mi aspettavo i 21000 di fib marzo. E' andata anche meglio di quanto mi aspettassi. Ora sono flat. Penso anch' io che lunedì apra in gap up. Tutto dipende dagli Usa. E' comunque una discesa a chiudere l' annuale. Ogni rimbalzo lo shorto. Se avessi incrementato il mio primo short anzichè chiuderlo come avevo scritto ora spegnerei il computer per 6 mesi. In ogni caso ti rinnovo i complimenti per le tue analisi sempre molto lucide e precise.chuisura sui minimi ma possibile anche accumulazione...oramai non mi meraviglia + nulla
lunedì se apre in gap up sopra 930 sarebbe fuori dalla ribassista oraria
PER ME COMUNQUE IL TARGET FINALE SARA' 18500 DI FIB PERCHE' SI E' FORMATO UN POTENZIALE TESTA SPALLE RIBASSISTA 18500-21500-24500-21500-........18500.
LA PAROLA ALLA MITICA MAYA REGINA DEL TS.
CIAO E BUON WEEK.
FibMaster
Forumer storico
ciao,
prova a verificare con gli indici finanziari
mi sembra che non siano proprio a terra
andgui
Forumer storico
Per Maurizi0
Non sono un esperto di opzioni, ma:
Nella colonna gialla sono indicati gli strike, cioè i prezzi sui quali viene effettuata la scommessa. Alla sinistra della colonna gialla ci sono le call per la scadenza di febbraio (terzo venerdì del mese) e alla destra le put. Si possono comperare o vendere entrambe, sia le call che le put.
Equilibrio dice di guardare cosa succede se al terzo venerdì di febbraio la chiusura dell'indice è a 21.100 - 21.200.
Chi ha comprato le call a strike 21.000 riceverà la differenza e cioè 100 o 200 punti moltiplicati per 2,5 e cioè 250 o 500 euro. Occorre però vedere quanto ha pagato di premio per sapere se ha guadagnato o perso.
Chi ha comprato le put, non prende niente e perde il premio pagato quando le ha acquistate.
Chi ha venduto le call ha incassato un premio, ma dovrà pagare i 250 o 500 euro. Ma se la chiusura fosse molto più alta, sarebbero dolori. Per 23.000 dovrebbe pagare 2.000 punti per 2,5 e cioè 5.000 euro.
Chi ha venduto le put ha incassato un premio e vive felice.
Sull'interpretazione però dello squilibrio tra le call e le put, due dei nostri esperti Silut e Fibmaster non sono d'accordo.
Quanto sopra l'ho scritto per me. Se "ha stato scritto bbuono" bene. Altrimenti mi "corrigerete".
andgui.
Non sono un esperto di opzioni, ma:
Nella colonna gialla sono indicati gli strike, cioè i prezzi sui quali viene effettuata la scommessa. Alla sinistra della colonna gialla ci sono le call per la scadenza di febbraio (terzo venerdì del mese) e alla destra le put. Si possono comperare o vendere entrambe, sia le call che le put.
Equilibrio dice di guardare cosa succede se al terzo venerdì di febbraio la chiusura dell'indice è a 21.100 - 21.200.
Chi ha comprato le call a strike 21.000 riceverà la differenza e cioè 100 o 200 punti moltiplicati per 2,5 e cioè 250 o 500 euro. Occorre però vedere quanto ha pagato di premio per sapere se ha guadagnato o perso.
Chi ha comprato le put, non prende niente e perde il premio pagato quando le ha acquistate.
Chi ha venduto le call ha incassato un premio, ma dovrà pagare i 250 o 500 euro. Ma se la chiusura fosse molto più alta, sarebbero dolori. Per 23.000 dovrebbe pagare 2.000 punti per 2,5 e cioè 5.000 euro.
Chi ha venduto le put ha incassato un premio e vive felice.
Sull'interpretazione però dello squilibrio tra le call e le put, due dei nostri esperti Silut e Fibmaster non sono d'accordo.
Quanto sopra l'ho scritto per me. Se "ha stato scritto bbuono" bene. Altrimenti mi "corrigerete".
andgui.
Ultima modifica:
scarparo
il trend è il mio nemico
se ho ben capito, una chiusura 19-19500 sarebbe una manna per i venditori? posizioni aperte ce ne sono pochine.
se ho detto una castroneria, scusa.
scarparo
il trend è il mio nemico
ho detto una sciocchezza.
su quei livelli, devono pagare tutte le put che stanno sopra...
andgui
Forumer storico
Chi ha comprato la put a strike 21.000 incasserà a 19.000 di chiusura la cifra di 5.000 euro. Per il guadagno 5.000 - premio pagato.
Chi ha venduto la put, pagherà 5.000. Per la perdita effettiva, 5.000 - premio incassato.
andgui.
deltazero
Forumer storico
premessa non so leggere l'oi
però mi va di ragionarci 1 po sopra e vedo conclusioni non prodomomia
allora se ipotizzo che GS&co(banco) possano far chiudere dove vogliono,devo anche pensare che qualsiasi movimento inteso in senso lato ,sia sotto la loro direzione
e ragiono 1 attimo sulle opt
le opt hanno 2 componenti principali
la vola e la direzione
il banco sa se è lungo o corto di vola e se lungo o corto come direzione
al momento lascio stare la direzione e mi occupo della vola
e penso che il banco abbia voluto questo movimento sui mercati europei (ci sarebbe 1 altra ipotesi che vede poco importanti gli oi delle opt quanto il valore del cambio come fine da raggiungere con 1 ribasso violento delle borse) per qualche motivo legato alle opt e future
ricordo che il prezzo del rischio e dell'opportunità nel mercato delle opt si equivalgono grazie alla put/call parity
ma il sentiment verso il rischio e l'opportunità è diverso e mutevole
a)nel range 22-24000 ,si sentiva 1 opportunita di nuovi max 26-28 e si sentiva il rischio dei 21000 invalicabili
b)oggi mi sembra di poter dire che sentiamo il rischio dei18500 (2500)e l'opportunità di 22500(1500)
vengo alla vola implicita
su a) il banco ha avuto altre occasioni per alzarla,ma non l'ha fatto,forse perchè si sarebbero avvantaggiati i giocatori
ha scelto di alzarla ora,quindi interpreto che il banco è compratore di opt (sopratutto put che chi sentiva il rischio basso gli ha volentieri venduto)non venditore(1 po venditore di call che chi sentiva l'opportunita dei 26-28 ha volentieri comprato)
vuole incassare e ritornare venditore
per incassare non c'è problema ,gli ultimi movimenti gli hanno fatto incassare bene le put comprate e le call vendute
ma perchè vuole tornare venditore di vola?
2 ipotesi
1) perchè sa che il sentire degli acquirenti sarà diverso dall'opportunità reale
2) perchè terrà il mercato in 1 range incassavola
sulla 1 mi viene in mente 1 range largo del tipo 19500 -23000
sulla 2 mi viene in mente 1 range stretto del tipo 20500-22000
se volevano 1 trend al ribasso ,con picco della vola sui minimi,avrebbero iniziato il movimento in modo morbido
invece volevano il picco di vola qui
qui nasce la 3 ipotesi di rialzo lento ,con contromovimenti violenti a tenre alta la paura e incassare il prezzo della stessa
se le congetture fatte fossero vere ,non vedrei il movimento al ribasso che invece mi aspetto
boh?????
