FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum 2009/2010"

[bipop-pe]

Confermo che ogni pull va venduto. Abbiamo anche rotto la mm200.

 

[maurizi0]

nemmeno io sono esperto anzi sto quasi a zero.
Ringrazio per la risposta.
Detto sinceramente avresti potuto fermarti ai casi compro Call/compro Put. Perché complicare le cose?

Dunque correggi se sbaglio, assumendo oggi fib 20830
caso 1) se penso il Fib resti sopra 20000 devo comprare call base 20000 pagando premio: se il mercato resta sopra 20000 il mio guadagno é (differenza x 2,5) - premio.
Se il 19 feb. il fib chiude a 20500 il mio guadagno é appunto 500x2,5 - premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 19800 il mio guadagno sará negativo (una perdita quindi) ovvero -200x2,5 - premio

viceversa caso 2) se penso che il mercato andrá sotto 20000 compro una Put base 20000 pagando un premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 18900 il mio guadagno é appunto 1100x2,5 - premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 20800 il mio guadagno sará negativo (una perdita quindi) ovvero -800x2,5 - premio

Se quanto sopra é giusto allora +1 fib + 2 put (oppure -1 fib + 2 call) si equivalgono e significa aprire una posizione in 2 direzioni opposte (il che rappresenta un innegabile vantaggio a patto di chiudere per tempo la posizione perdente altrimenti la somma é zero).
Cosí come +1 fib +1 call equivale a rafforzare del 50% una posizione.

Se é cosí ho capito. Il resto verrá col tempo.
Domanda? Perché devo vendere una call se posso comprare una put (e viceversa)?

Non sono un esperto di opzioni, ma:

Nella colonna gialla sono indicati gli strike, cioè i prezzi sui quali viene effettuata la scommessa. Alla sinistra della colonna gialla ci sono le call per la scadenza di febbraio (terzo venerdì del mese) e alla destra le put. Si possono comperare o vendere entrambe, sia le call che le put.
Equilibrio dice di guardare cosa succede se al terzo venerdì di febbraio la chiusura dell'indice è a 21.100 - 21.200.
Chi ha comprato le call a strike 21.000 riceverà la differenza e cioè 100 o 200 punti moltiplicati per 2,5 e cioè 250 o 500 euro. Occorre però vedere quanto ha pagato di premio per sapere se ha guadagnato o perso.
Chi ha comprato le put, non prende niente e perde il premio pagato quando le ha acquistate.
Chi ha venduto le call ha incassato un premio, ma dovrà pagare i 250 o 500 euro. Ma se la chiusura fosse molto più alta, sarebbero dolori. Per 23.000 dovrebbe pagare 2.000 punti per 2,5 e cioè 5.000 euro.
Chi ha venduto le put ha incassato un premio e vive felice.

Sull'interpretazione però dello squilibrio tra le call e le put, due dei nostri esperti Silut e Fibmaster non sono d'accordo.

Quanto sopra l'ho scritto per me. Se "ha stato scritto bbuono" bene. Altrimenti mi "corrigerete".

andgui.

 

[popov]

Confermo che ogni pull va venduto. Abbiamo anche rotto la mm200.

sul daily l'ultima volta che siamo andati sotto la mm200 era luglio del 2007 e l'indice quotava sui 42000. fate un po' voi...

 

[maurizi0]

Tutto il discorso sulle opzioni mi ha portato a riflettere che in fin dei conti per non sbagliare con le opzioni devo sapere piu o meno dove andrá il fib. E per saperlo mi devo fare un po' di mazzo sui grafi.
Ma se mi faccio il mazzo sui grafi e alla fine so dove piú o meno andrá il Fib, a sto punto mi metto a fare intraday o posizione sul Fib (o sul mini se ho una bassa propensione al rischio).
Se sono bravo in questo i guadagni sono abbastanza per permettermi di ignorare completamente l'esistenza delle opzioni e il loro significato.

Questo senza offendere nessuno e senza assolutamente sminuire il valore di uno strumento finanziario importantissimo i cui movimenti sono d'aiuto nell'analisi del mercato (silut insegna).

Quindi posto che ancora devo imparare a sapere dove andrá il mercato, torno a farmi il mazzo sui grafici.

 

[solomare]

allora che si fà si scende o si sale ??????
questo è un thread di longhisti..quindi oggi per la prima volta mi sento a mio agio

 

[andgui]

Se ho capito bene quel che scrivi il conto long è giusto, quello short purtroppo è sbagliato

Con l'indice esattamente a 19000, avendo venduto la put, hai già incassato 4340 e sono tuoi.

Ma....
Paghi il FIB, come hai detto tu, 1900x5=-9500 Euro
Paghi le put vendute a 21000. Vale 2000 punti (x2) quindi -10000Euro.
Quindi il tuo conto diventa: +4340-9500-10000=-15160
Se scendesse a 15000, solo di put paghi 6000punti x2=30000 euro: se ci aggiungiamo il FIB .....
non conosco le tue disponibilità economiche ma chi ti sta vicino potrebbe essere tentato di bestemmiare e non sta bene, oppure preda di istinti omicidi .
Comunque non ti preoccupare, se la liquidità sul conto non è sufficiente, ti chiudono prima

Grazie.
Mi sembrava troppo bello..... Certe dimenticanze possono costare molto care.

Grazie anche a Delta per la risposta.

andgui.

 

[andgui]

Ok, adesso la studio, tra una settimana la capisco (forse) e tra un mese esulto per l'orizzonte che riesci sempre ad aprirmi.

Ciao

Idem, salvo i tempi, tra tre mesi lo capisco (forse), e tra un anno "so' condendo" (forse).

andgui.

 

[andgui]

nemmeno io sono esperto anzi sto quasi a zero.
Ringrazio per la risposta.
Detto sinceramente avresti potuto fermarti ai casi compro Call/compro Put. Perché complicare le cose?

Dunque correggi se sbaglio, assumendo oggi fib 20830
caso 1) se penso il Fib resti sopra 20000 devo comprare call base 20000 pagando premio: se il mercato resta sopra 20000 il mio guadagno é (differenza x 2,5) - premio.
Se il 19 feb. il fib chiude a 20500 il mio guadagno é appunto 500x2,5 - premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 19800 il mio guadagno sará negativo (una perdita quindi) ovvero -200x2,5 - premio
Nein! Se il mercato chiude sotto lo strike, la perdita è rappresentata solo dal premio che hai già pagato.

viceversa caso 2) se penso che il mercato andrá sotto 20000 compro una Put base 20000 pagando un premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 18900 il mio guadagno é appunto 1100x2,5 - premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 20800 il mio guadagno sará negativo (una perdita quindi) ovvero -800x2,5 - premio
Nein! Se il mercato chiude sopra lo strike, la perdita è rappresentata solo dal premio che hai già pagato.

Se quanto sopra é giusto allora +1 fib + 2 put (oppure -1 fib + 2 call) si equivalgono e significa aprire una posizione in 2 direzioni opposte (il che rappresenta un innegabile vantaggio a patto di chiudere per tempo la posizione perdente altrimenti la somma é zero).
Cosí come +1 fib +1 call equivale a rafforzare del 50% una posizione.

Se é cosí ho capito. Il resto verrá col tempo.
Domanda? Perché devo vendere una call se posso comprare una put (e viceversa)?
Noi principianti dobbiamo evitare la vendita di opt. Se il mercato ci va contro, le perdite sono illimitate. Solo gli esperti sanno come difendersi in questi casi.

andgui.

 

[cammello]

Domanda? Perché devo vendere una call se posso comprare una put (e viceversa)?

sinteticamente, perché hai fatto la domanda delle domande.
Teoricamente per due motivi principalmente :
- vendendo incassi e poi difendi l'incasso, mentre comprando sborsi e speri di avere indovinato
- vendendo ti devi "solo" preoccupare di avere non-sbagliato il verso, mentre se compri **devi** indovinare il verso, l'intensità ed il tempo.

Penso che non si salga, vendo un c23000 scad febbrario, incasso p.esempio 100. Finché l'indice non supera 23000 i cento sono miei.
Penso che si scenda, compro una Put 21000 a 200, guadagno solo se l'indice va sotto 20800 **E** lo fa entro il 19.02 **oppure** fa un movimento violento che aumenti la vola (= il valore della put) più di quanto sia l'erosione temporale.

Da cui tanti dettagli tipo in generale le vendite si fanno sulla scadenza corta, gli acquisti sulle medio lunghe, e altri mille probleminie soluzioni collegate.

C

 

[cammello]

Se quanto sopra é giusto allora +1 fib + 2 put (oppure -1 fib + 2 call) si equivalgono e significa aprire una posizione in 2 direzioni opposte (il che rappresenta un innegabile vantaggio a patto di chiudere per tempo la posizione perdente altrimenti la somma é zero).
Cosí come +1 fib +1 call equivale a rafforzare del 50% una posizione.

1F = 2C -2P (opzioni atm)
quindi 1F+2P = 2C
In un intorno del atm stai aprendo un posizione lateral-rialzista.
(ma anche qui si apre un tomo da 300 pagine )

C