FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum 2009/2010"

[cammello]

mo mi hai incasinato... partiamo da esempio pratico.

Uso l'opzione per coprirmi in un operazione long sul future. Per esempio: oggi é 20830.. io penso vada a 21000 entro il 19/2
Allora se non ho capito male compro un future pensando che salga fino a X quindi per "coprirmi" devo comprare contestualmente 2put strike il X.
Per esempio: oggi é 20830.. se io penso vada a 21100 entro 19/2 devo comprare 2xput 21000 scad febbraio. In questo modo se ci va guadagno dal future "punti x5" ma perdo il premio, se viceversa resta sotto lo strike 21000 ovvero addirittura scende sotto 21830 recupero la perdita sul fib guadagnando dalle 2put "punti x2,5 x2"
Quindi +1fib+2put é come aprire contestualmente un long e uno short...quindi la somma é (quasi) zero.. costi e premi esclusi o sbaglio ?

Viceversa se penso scenda ad X, devo comprare 2 call strike X in modo che se entro la scadenza sono sopra lo strike guadagno dalla put, viceversa perdo il premio ma guadagno dal fib.

In allegato la strategia che descrivi (la linea sottile è oggi,la spessa il 19.02)

Vedi che da 21000 in giù, le put compensano 1:1 la perdita del fib, mentre in alto vai in guadagno da 21388 (20880 fib + 508 costo put)

C

 

[maurizi0]

ci mancherebbe.
Prima che mi leggo decine di pagine , hai già postato la tua visione per la settimana prossima? Seguo con interesse.

C

si l'ho postata venerdí. È vero che molti soldi rovesciano il tavolo, é vero che c'é quella doji/hammer sul Dow, é vero che gli indicatori mostrano divergenza rialzista, ma finché non supera 21240 per me é solo da shortare a bestia, tg come da tabellona fibonacci 20460 e quindi 19830.
Come? aprendo short a 20960 con pochi punti di stop, poi dinuovo se necessario a 21230 rinforzandolo a perdita di 20960 e ancora sotto 20830

 

[cammello]

si l'ho postata venerdí. È vero che molti soldi rovesciano il tavolo, é vero che c'é quella doji/hammer sul Dow, é vero che gli indicatori mostrano divergenza rialzista, ma finché non supera 21240 per me é solo da shortare a bestia, tg come da tabellona fibonacci 20460 e quindi 19830.
Come? aprendo short a 20960 con pochi punti di stop, poi dinuovo se necessario a 21230 rinforzandolo a perdita di 20960 e ancora sotto 20830

grazie

C

 

[maurizi0]

senti che cos'é quel (106.939) (che é un debit di 107 mila euri!)? mi pare piuttosto preoccupante

In allegato la strategia che descrivi (la linea sottile è oggi,la spessa il 19.02)

Vedi che da 21000 in giù, le put compensano 1:1 la perdita del fib, mentre in alto vai in guadagno da 21388 (20880 fib + 508 costo put)

C

 

[cammello]

senti che cos'é quel (106.939) (che é un debit di 107 mila euri!)? mi pare piuttosto preoccupante

2539 sono le put
104.400 è il fib (5 *20880) hoadley non va per margini ma per valore assoluto.

Il grafico è giusto, esborso reale 2539 + i margini del fib

C

 

[Aivojen Siirto]

Quindi +1fib+2put é come aprire contestualmente un long e uno short...quindi la somma é (quasi) zero.. costi e premi esclusi o sbaglio ?

Sbagli: te lo ha scritto Cammello.
Ogni FIB corrisponde a +2C -2P sempre ATM, stessa scadenza.
Questo vale anche per le azioni: se compri enel a 4 oppure fai +C a 4 e -P a 4 stessa scadenza fai esattamente la stessa cosa.
Tornando al FIB e al tuo esempio

+FIB + 2P = + 2C - 2P +2P = + 2C. Sei solo long, se il mercato scende perdi

 

[cammello]

si l'ho postata venerdí. È vero che molti soldi rovesciano il tavolo, é vero che c'é quella doji/hammer sul Dow, é vero che gli indicatori mostrano divergenza rialzista, ma finché non supera 21240 per me é solo da shortare a bestia, tg come da tabellona fibonacci 20460 e quindi 19830.
Come? aprendo short a 20960 con pochi punti di stop, poi dinuovo se necessario a 21230 rinforzandolo a perdita di 20960 e ancora sotto 20830

allora per te che riesci a leggere il mercato:
- arrivato a 21240, se rientra vers 21150 (?, di tu un livello di sicurezza) potresti vendere una call 21500 febbraio, con stop a 21350/21400 (?, di nuovo, tu sai leggere il mercato).
- Se riscende sotto i 20960, vendi una C21000 febbraio, stesso stop che metteresti col fib e compri una put 21000 marzo.
Adesso sei -C21500 febb - C21000 Febb + P20000 Mar, hai messo in tasca due premi e ne hai pagato uno.
Però, adesso finche il mercato non ti va ad un livello di sicurezza, NON TI PUOI ALZARE DAL PC, perché se gira e sale repentinamente le due call vendute nude ti massacrano.
Se dai 20960 va a 20460 e fa poi rimbalza chiudi tutto, e ci fa qualche euro . Idem se arriva ai 19830.
Occhio alla scritta in rosso che ti giochi la casa.

C

 

[maurizi0]

2539 sono le put
104.400 è il fib (5 *20880) hoadley non va per margini ma per valore assoluto.
Il grafico è giusto, esborso reale 2539 + i margini del fib

C

minchia di sabato notte stai a perdere tempo con me e le opzioni.. se in odore di santitá? o é solo servizio civile?
si che pollo! va bene ok
Quindi poniamo che io ho 100k e non ho problemi immediati di liquiditá.. cosí per ipotesi.. (100k!)
Brain approfitto per rispondere pure a te: quello che scrivi l'avevo letto, non capito ma letto si! Non l'ho ancora capito ma IO intendevo un'altra cosa, ovvero la seguente.
Io apro un long sul fib a 20900 e compro 2 put strike 21000, come da simulatore. Tralasciando il margine, quello che mi interessava capire é
1) quanti tick servono per pareggiare l'esborso del premio pagato
2) dove chiudere il fib se in loss di modo che la perdita sul fib venga per lo meno recuperata dalle opzioni.
3) che risultato ottengo

 

[cammello]

minchia di sabato notte stai a perdere tempo con me e le opzioni.. se in odore di santitá? o é solo servizio civile?
si che pollo! va bene ok
Quindi poniamo che io ho 100k e non ho problemi immediati di liquiditá.. cosí per ipotesi.. (100k!)
Brain approfitto per rispondere pure a te: quello che scrivi l'avevo letto, non capito ma letto si! Non l'ho ancora capito ma IO intendevo un'altra cosa, ovvero la seguente.
Io apro un long sul fib a 20900 e compro 2 put strike 21000, come da simulatore. Tralasciando il margine, quello che mi interessava capire é
1) quanti tick servono per pareggiare l'esborso del premio pagato
2) dove chiudere il fib se in loss di modo che la perdita sul fib venga per lo meno recuperata dalle opzioni.

hai il disegnino sopra: guadagni da 21388 e sotto i 21000 hai una perdita massima di 1939 (2539 - 120*5) euro, anche se andasse a 12500 punti di indice. No way che vai in positivo sotto i 21388.

E con queste parole piene di speranza e fiducia nel futura, chiudo e vado a nanna

C

 

[maurizi0]

hai il disegnino sopra: guadagni da 21388 e sotto i 21000 hai una perdita massima di 1939 (2539 - 120*5) euro, anche se andasse a 12500 punti di indice. No way che vai in positivo sotto i 21388.

E con queste parole piene di speranza e fiducia nel futura, chiudo e vado a nanna

C

tutto ultrachiaro... mi rileggeró il tutto fino a farmelo entrare nella testa.