FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum 2009/2010"
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
cammello
Forumer storico
ci mancherebbe.
Prima che mi leggo decine di pagine
, hai già postato la tua visione per la settimana prossima? Seguo con interesse.C
maurizi0
Forumer storico
mo mi hai incasinato... partiamo da esempio pratico.1F = 2C -2P (opzioni atm)
quindi 1F+2P = 2C
In un intorno del atm stai aprendo un posizione lateral-rialzista.
(ma anche qui si apre un tomo da 300 pagine)
C
Uso l'opzione per coprirmi in un operazione long sul future. Per esempio: oggi é 20830.. io penso vada a 21000 entro il 19/2
Allora se non ho capito male compro un future pensando che salga fino a X quindi per "coprirmi" devo comprare contestualmente 2put strike il X.
Per esempio: oggi é 20830.. se io penso vada a 21100 entro 19/2 devo comprare 2xput 21000 scad febbraio. In questo modo se ci va guadagno dal future "punti x5" ma perdo il premio, se viceversa resta sotto lo strike 21000 ovvero addirittura scende sotto 21830 recupero la perdita sul fib guadagnando dalle 2put "punti x2,5 x2"
Quindi +1fib+2put é come aprire contestualmente un long e uno short...quindi la somma é (quasi) zero.. costi e premi esclusi o sbaglio ?
Viceversa se penso scenda ad X, devo comprare 2 call strike X in modo che se entro la scadenza sono sopra lo strike guadagno dalla put, viceversa perdo il premio ma guadagno dal fib.
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
E' un discorso complesso, ma sono contento perchè in diversi in questo periodo, sembra che si avvicinino alle opzioni e insieme si cresce meglio
.Io non sono un esperto, mi mancano una decina d'anni di studio, ma quel poco che so lo condivido volentieri.
1) in tanti ti diranno che vendere opzioni è pericolosissimo e che è il modo migliore per rovinarsi: questo è un luogo comune e generalmente viene ripetuto pedissequamente senza critica. In realtà è vero solo se non sai quel che fai, ma questo vale per qualsiasi strumento finanziario (i bond argentini insegnino)
2) vendere opzioni permette diverse strategie e sarebbe troppo complesso descrivertele anche solo in parte: la vendita di opzioni permette l'incredibile maneggevolezza di questi strumenti
3) Per iniziare analizziamo vendita ed acquisto puri anche se non si fa quasi mai. Vendere una call ha la stessa direzione dell'acquisto di una put (mercato che scende) ma un atteggiamento mentale differente: uno è "non rialzista", l'altro è "ribassista". La differenza mentale va approfondita, non è solo una sfumatura verbale
4) Ovviamente quando vendi incassi, quando compri paghi. Se vuoi pagare meno, compri una cosa e vendi l'altra: puoi limitare i gain e le perdite
5) la vendita di opzioni può essere estremamente remunerativa: incassi il tempo che gioca a tuo favore. Il valore di una put 20500 febbraio è zero, ma oggi è il 6/2 e non il 19/2, per cui se la vendi ti danno circa 340pt x 2,5= 850 euro. Nel caso tu sia, oggi, rialzista o ipotizzi un laterale non è pagata poco. Perchè ti danno tutti quei soldi per qualcosa che vale zero? Ti pagano la paura e il tempo.
6) la vendita di opzioni ti permette di guadagnare in periodi laterali: nessun altro strumento te lo permette
Per ora rifletti su questi concetti, poi, se vuoi chiedi
Ciao
cammello
Forumer storico
In allegato la strategia che descrivi (la linea sottile è oggi,la spessa il 19.02)
Vedi che da 21000 in giù, le put compensano 1:1 la perdita del fib, mentre in alto vai in guadagno da 21388 (20880 fib + 508 costo put)
C
Allegati
maurizi0
Forumer storico
ci mancherebbe.
Prima che mi leggo decine di pagine
C
si l'ho postata venerdí. È vero che molti soldi rovesciano il tavolo, é vero che c'é quella doji/hammer sul Dow, é vero che gli indicatori mostrano divergenza rialzista, ma finché non supera 21240 per me é solo da shortare a bestia, tg come da tabellona fibonacci 20460 e quindi 19830.
Come? aprendo short a 20960 con pochi punti di stop, poi dinuovo se necessario a 21230 rinforzandolo a perdita di 20960 e ancora sotto 20830
cammello
Forumer storico
maurizi0
Forumer storico
senti che cos'é quel (106.939) (che é un debit di 107 mila euri!)? mi pare piuttosto preoccupante
cammello
Forumer storico
2539 sono le put
104.400 è il fib (5 *20880) hoadley non va per margini ma per valore assoluto.
Il grafico è giusto, esborso reale 2539 + i margini del fib
C
Aivojen Siirto
Opzionista Oscillante
Sbagli: te lo ha scritto Cammello.
Ogni FIB corrisponde a +2C -2P sempre ATM, stessa scadenza.
Questo vale anche per le azioni: se compri enel a 4 oppure fai +C a 4 e -P a 4 stessa scadenza fai esattamente la stessa cosa.
Tornando al FIB e al tuo esempio
+FIB + 2P = + 2C - 2P +2P = + 2C. Sei solo long, se il mercato scende perdi
Similar threads
FTSE Mib Futures
solo fib fatto "ad quazzum" 2010
