FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum 2009/2010"

[Aivojen Siirto]

se è 1 figura da tenere cmq ,c'è di meglio

Raddoppio orizzontale con le call?

Quello con le put funziona bene ; con le call, se la vola scende un po', riesce la call acquistata a reggere il peso delle 2 vendute?

 

[bipop-pe]

Ciao a tutti. Scusate l' insistenza ma io penso che ogni pull vada venduto perchè sia gli Usa che noi e tutti gli altri indici NON hanno raggiunto il supporto Fibonacci. Mi spiego meglio.

sp500 minimo 666 massimo 1150 differenza tra massimo e minimo 484

484*0,23=110 circa

1150-110=1040


noi minimo 12320 massimo 24495 differnza 12175

12175*0,38=4680

24495-4680=19830


Come minimo l' Annuale si deve chiudere lì a mio giudizio.

 

[popov]

potente HUMMER rialzista su ws...e fatto nell'ultima ora di venrdì dovrebbe significare che le mani forti hanno deciso che è ora di ripartire.
la candela in questione è graficamente molto forte e potrebbe proiettare gli indici su nuovi massimi....la finanza dice che non si naviga in buone acque ma se chi comanda ha deciso al rialzo...stavolta la prova di forza...almeno graficamente...è innegabile!

esatto fib, il condizionale mi pare d'obbligo. secondo me invece potrebbe (uso il conzionale anch'io) essere una finta. avessero chiuso sotto i 10K la strada per lunedì sarebbe stata irrimediabilmente segnata. così invece hanno creato l'ennesimo scenario di incertezza in cui più di qualcuno (me compreso come al solito) sbaglierà posizione.

 

[deltazero]

Raddoppio orizzontale con le call?

Quello con le put funziona bene ; con le call, se la vola scende un po', riesce la call acquistata a reggere il peso delle 2 vendute?

di raddoppi orizzontali con call ne ho parlato io?
perchè dico sempre le stesse cose e non dovrei aver detto che era la stessa cosa su call e su put

su call è interessante fatta in 2 tempi partendo da 1 spread diagonale

del tipo - 1c23/03 +1c24/04
poi se arriva a 23500
+1c23 -2c 24 su 03

 

[Aivojen Siirto]

di raddoppi orizzontali con call ne ho parlato io?
perchè dico sempre le stesse cose e non dovrei aver detto che era la stessa cosa su call e su put

No, lo avevo ipotizzato io: non ho ancora metabolizzato tutto quello che scrivi, ma, a poco a poco....
Comunque e sempre grazie

su call è interessante fatta in 2 tempi partendo da 1 spread diagonale

del tipo - 1c23/03 +1c24/04
poi se arriva a 23500
+1c23 -2c 24 su 03

Ok, adesso la studio, tra una settimana la capisco (forse) e tra un mese esulto per l'orizzonte che riesci sempre ad aprirmi.

Ciao

 

[deltazero]

ho scritto c'è di meglio perchè?

parto dall'idea che abbia chiaro il profilo rischio profitto della figura
che sintetizzato è rischio quasidoppio del possibile gain ,ma se rimane fermo vuole cmq guadagnare

a me viene immediato pensare a
+fib a cui affiancare almeno 2 spread orizzontali comprati -pc 21000/03 +pc 21000/06

ps approfitto per ricordare
che le equivalenze su spread orizzontali ,valgono su tassi di interesse costanti e attese su dividendi certi
ora oby in primis e i ns tremonti e co dentro all'igloo vogliono indietro il potere affidato alle banche centrali
secondo me a ragione ,visto che il tricheco ha alzato i tassi ,perchè l'amante andata a fare benzina si è lamentata che cresceva tutto

ora questo eventuale cambio di rotta,potrebbe portare modifiche ai tassi,quindi se devi fare spread meta su c meta su p

 

[bipop-pe]

Confermo che ogni pull va venduto. Abbiamo anche rotto la mm200.

 

[maurizi0]

nemmeno io sono esperto anzi sto quasi a zero.
Ringrazio per la risposta.
Detto sinceramente avresti potuto fermarti ai casi compro Call/compro Put. Perché complicare le cose?

Dunque correggi se sbaglio, assumendo oggi fib 20830
caso 1) se penso il Fib resti sopra 20000 devo comprare call base 20000 pagando premio: se il mercato resta sopra 20000 il mio guadagno é (differenza x 2,5) - premio.
Se il 19 feb. il fib chiude a 20500 il mio guadagno é appunto 500x2,5 - premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 19800 il mio guadagno sará negativo (una perdita quindi) ovvero -200x2,5 - premio

viceversa caso 2) se penso che il mercato andrá sotto 20000 compro una Put base 20000 pagando un premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 18900 il mio guadagno é appunto 1100x2,5 - premio
Se il 19 feb. il fib chiude a 20800 il mio guadagno sará negativo (una perdita quindi) ovvero -800x2,5 - premio

Se quanto sopra é giusto allora +1 fib + 2 put (oppure -1 fib + 2 call) si equivalgono e significa aprire una posizione in 2 direzioni opposte (il che rappresenta un innegabile vantaggio a patto di chiudere per tempo la posizione perdente altrimenti la somma é zero).
Cosí come +1 fib +1 call equivale a rafforzare del 50% una posizione.

Se é cosí ho capito. Il resto verrá col tempo.
Domanda? Perché devo vendere una call se posso comprare una put (e viceversa)?

Non sono un esperto di opzioni, ma:

Nella colonna gialla sono indicati gli strike, cioè i prezzi sui quali viene effettuata la scommessa. Alla sinistra della colonna gialla ci sono le call per la scadenza di febbraio (terzo venerdì del mese) e alla destra le put. Si possono comperare o vendere entrambe, sia le call che le put.
Equilibrio dice di guardare cosa succede se al terzo venerdì di febbraio la chiusura dell'indice è a 21.100 - 21.200.
Chi ha comprato le call a strike 21.000 riceverà la differenza e cioè 100 o 200 punti moltiplicati per 2,5 e cioè 250 o 500 euro. Occorre però vedere quanto ha pagato di premio per sapere se ha guadagnato o perso.
Chi ha comprato le put, non prende niente e perde il premio pagato quando le ha acquistate.
Chi ha venduto le call ha incassato un premio, ma dovrà pagare i 250 o 500 euro. Ma se la chiusura fosse molto più alta, sarebbero dolori. Per 23.000 dovrebbe pagare 2.000 punti per 2,5 e cioè 5.000 euro.
Chi ha venduto le put ha incassato un premio e vive felice.

Sull'interpretazione però dello squilibrio tra le call e le put, due dei nostri esperti Silut e Fibmaster non sono d'accordo.

Quanto sopra l'ho scritto per me. Se "ha stato scritto bbuono" bene. Altrimenti mi "corrigerete".

andgui.

 

[popov]

Confermo che ogni pull va venduto. Abbiamo anche rotto la mm200.

sul daily l'ultima volta che siamo andati sotto la mm200 era luglio del 2007 e l'indice quotava sui 42000. fate un po' voi...

 

[maurizi0]

Tutto il discorso sulle opzioni mi ha portato a riflettere che in fin dei conti per non sbagliare con le opzioni devo sapere piu o meno dove andrá il fib. E per saperlo mi devo fare un po' di mazzo sui grafi.
Ma se mi faccio il mazzo sui grafi e alla fine so dove piú o meno andrá il Fib, a sto punto mi metto a fare intraday o posizione sul Fib (o sul mini se ho una bassa propensione al rischio).
Se sono bravo in questo i guadagni sono abbastanza per permettermi di ignorare completamente l'esistenza delle opzioni e il loro significato.

Questo senza offendere nessuno e senza assolutamente sminuire il valore di uno strumento finanziario importantissimo i cui movimenti sono d'aiuto nell'analisi del mercato (silut insegna).

Quindi posto che ancora devo imparare a sapere dove andrá il mercato, torno a farmi il mazzo sui grafici.