FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 2 (17 lettori)

[lumb_69]

il target del triangolo e stato fatto 1290


adesso ce il reflusso

vediamo i tempi dei 2 mensili fatti
iultimo in 3 tempi con cicli da 8gg
penultimo in 2 tempi con cilci da 12

adessso in corso mi attendo una risalita fin trend rsi che sarebbe a dire anche risalita contro media arancio poi si vedra

 

[kikkofrio]

ichi:
Ichimoku Ftse Mib: quasi pronti, ma per cosa? - Blog - Kikk Ichimoku Trading

 

[solointraday]

sono curioso, d'accordo

eccoli
daily al close di venerdi
backtest dal 2006 sullo spoore fut daily
cross del prezzo su sma 50 e 200 solo long e long&short
cross sma50/sma200 solo long e long&short
cross di sma e ema ottimizzate e gaussianizzate con risultato di quelle che funzionano meglio

le condizioni che ho messo sono 100.000 usd di capitale iniziale e 1 solo contratto per volta, apertura della posizione all'open del giorno successivo se il close daily è maggiore o minore delle medie considerate

 

[solointraday]

il meno convinto è sembrato il dax, loro invece dak minimo di stamattina han ripreso quasi 30 punti accompagnati da bonds cross gold crudo usd, che dicono che rompono la rossa discendente. se si domani sarà un altro giorno

buonanotte a tutti

magari poco convinti ma sopra
bonds gold audyen confermano perchè hanno rotto l'omologa tline
quindi se confermano dovrebbero continuare a salire

 

[solointraday]

stop alla rossa

 

[solointraday]

buon proseguimento e a dopo

 

[ironclad]

Aggiornamento gold con il pattern one2one bearish. Almeno a 1555 potrebbero tornare se non al punto C.

 

[g.l.]

eccoli
daily al close di venerdi
backtest dal 2006 sullo spoore fut daily
cross del prezzo su sma 50 e 200 solo long e long&short
cross sma50/sma200 solo long e long&short
cross di sma e ema ottimizzate e gaussianizzate con risultato di quelle che funzionano meglio

le condizioni che ho messo sono 100.000 usd di capitale iniziale e 1 solo contratto per volta, apertura della posizione all'open del giorno successivo se il close daily è maggiore o minore delle medie considerate

Qualche considerazione: un backtest dove si utilizzano medie così lunghe a mio parere non ha senso se effettuato su un arco temporale così ridotto. Così poche operazioni non hanno molta rilevanza statistica... Io utilizzerei almeno 20-30 anni di storico. Poi non credo alle ottimizzazioni, per me non servono a niente, se non a verificare la robustezza di parametri scelti prima secondo criteri logici. Comunque è una strategia studiata a livello istituzionale e accademico da molti anni.
Link utile:
http://www.investireoggi.it/forum/media-mobile-200-gg-momentum-e-market-timing-vt54017.html
Paper:

 

[belindo]

Okkio che il brent dice giù, e EURUSD conferma come anche USindex

 

[ciclista52]

Banche spagnole: perdite potenziali per 260 miliardi di euro
Secondo le dichiarazioni di questa mattina dell’Insitute for International Finance, le perdite delle banche spagnole fra il 2012 e il 2013 potrebbero raggiungere la quota di 260 miliardi di euro. Mentre l’intero sistema finanziario iberico potrebbe aver bisogno di aiuti per un totale di 60 miliardi di euro. Per la precisione, secondo l’istituto le perdite potrebbero attestarsi fra i 218 e i 260 miliardi di euro. I calcoli sono stati effettuati in base all’esperienza con le banche irlandesi che si sono trovate a affrontare una bolla speculativa nel settore immobiliare.