FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3

[ciclista52]

ciao lumb
no, dove lo trovo?

qui

Google Traduttore

passavo x caso

 

[solointraday]

....a spic e span e' l'esatto contrario...........poi ti spiega drive........

l'interpretazione sulla coerenza diretta degli oi è quella generalmente considerata
c'è da dire che se in divergenza di volumi, l'ipotesi che siano aperture di posizioni opposte al trend è la più plausibile. ma andrebbe confermata dagli oi sulle opzioni ( che comunque vedono il cp ratio sotto la pari sulle scadenze di qui a giugno )

 

[solointraday]

uno tra spoore e usd index mente

 

[geronimo]

l'interpretazione sulla coerenza diretta degli oi è quella generalmente considerata
c'è da dire che se in divergenza di volumi, l'ipotesi che siano aperture di posizioni opposte al trend è la più plausibile. ma andrebbe confermata dagli oi sulle opzioni ( che comunque vedono il cp ratio sotto la pari sulle scadenze di qui a giugno )

premesso che analizzare gli o.i. e' un po' come analizzare i fondi del caffe'.........

per me un aumento di o. i. in un trend maturo come quello attuale,serve solo a copertura del sottostante.......

i borsaioli di una volta la pensavano cosi'.........

non a caso i grandi crash si son verificati sempre dopo lunghe salite e con o.i. altissimi,

nel crash del 2007 eravamo appena sopra i 50.000 o.i., considerata sempre soglia molto critica dagli addetti ai lavori.........

 

[n.14]

Buongiorno a tutti

cito solo per il contenuto:

Azionario: il mercato toro secolare è vicino?

buonagiornata

 

[orontobate]

Suddenly, Lots Of Influential People Are Talking About The Trillion Dollar Coin Idea To Save The Economy - Business Insider

Son matti

 

[n.14]

Suddenly, Lots Of Influential People Are Talking About The Trillion Dollar Coin Idea To Save The Economy - Business Insider

Son matti

ssssshhh....nn diffondere...

cerca di capire quando "distribuiscono"...



ci facciamo trovare li con qualche cariola...e carichiamo...

poi vada come vada...

 

[solointraday]

premesso che analizzare gli o.i. e' un po' come analizzare i fondi del caffe'.........

per me un aumento di o. i. in un trend maturo come quello attuale,serve solo a copertura del sottostante.......

i borsaioli di una volta la pensavano cosi'.........

non a caso i grandi crash si son verificati sempre dopo lunghe salite e con o.i. altissimi,

nel crash del 2007 eravamo appena sopra i 50.000 o.i., considerata sempre soglia molto critica dagli addetti ai lavori.........

assolutamente d'accordo
quando l'oi è alto in assoluto è sempre stato il momento dell'inversione, ma quando è crescente è rischioso. un po come i volumi, magari sono altissimi ma crescenti, e l'inversione del trend arriva sempre con volumi alti , ma molto più alti della media di periodo. è che questi periodi di mercato sono poco partecipati dai retailers, il sottostante è oggetto di molte compravendite intraday che fanno apparire controvalori diversi da quelli che sono i capitali che entrano o escono dal sottostante, quindi è più complicato ipotizzare se le posizioni derivate sono di copertura del sottostante o scoperte. le opzioni aiutano, ma spesso ( come a dicembre ftsemib e dax ) ci sono posizionamenti opposti per oi call e put con gli indici che vanno nella stessa direzione

 

[solointraday]

il grande macallè
ha individuato oltre i movimenti del 2012 il livello di chiusura del dow con un anno di anticipo

 

[geronimo]

assolutamente d'accordo
quando l'oi è alto in assoluto è sempre stato il momento dell'inversione, ma quando è crescente è rischioso. un po come i volumi, magari sono altissimi ma crescenti, e l'inversione del trend arriva sempre con volumi alti , ma molto più alti della media di periodo. è che questi periodi di mercato sono poco partecipati dai retailers, il sottostante è oggetto di molte compravendite intraday che fanno apparire controvalori diversi da quelli che sono i capitali che entrano o escono dal sottostante, quindi è più complicato ipotizzare se le posizioni derivate sono di copertura del sottostante o scoperte. le opzioni aiutano, ma spesso ( come a dicembre ftsemib e dax ) ci sono posizionamenti opposti per oi call e put con gli indici che vanno nella stessa direzione

ad oggi call itm scd.genn. 8940
..........put......................682

tot.itm a pagare............9022

..............................................................................

con fib a 16000

tot.itm da pagare 4249

fib o.i. ad oggi 43350

vediamo come evolve la situazone fino a scadenza opzioni