FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3

[solointraday]

a guardare il vix questi non mollano (preso altro cip tvix...!)

nel dubbio short google chiuso (gainino...) volumi sullo storno bassisimi..'sti fenomeni vanno a 800...(a seguire la Solo regola dei titoli sui media...)

(...poi magari mollo io e vanno a 500...)

ma scusate...molla il PAPA...e' long o short??

che dice l'AT??

la volatilità è una brutta bestia, quando arriva arriva
solo le banche centrali possono davvero provare a controllarla agendo sulle valute e sui bonds
ma non si sa mai, può rimanere silente e in laterale per mesi, semestri, ma la volatilità è il pane del mercato e delle banche. se non c'è sull'azionario c'è sulle valute e sulle materie prime ( molto più redditizie). ma controllarla per sempre non si può

 

[mr. takeprofit]

la penso alla stessa maniera
un titolo come apple una tline discendente la dovrebbe rompere di slancio e con volumi
e quale occasione migliore sarebbe stata per farlo in gap e fare una island bottom reversal?

e poi spiegami cosa è cambiato dalla trimestrale ad oggi


che aveva liquidità lo sapeva anche mia nonna


vende l'iphone, non direi proprio


a marzo esce l'S4 di samsung ... altra botta sui denti


NOKIA ha tirato fuori prodotti buoni

un rimbalzo motivato solo dalla necessità di poter scendere meglio

 

[xgil]

apple spinge e rompe la discendente
al close vedremo se sarà sopra e con quanti volumi

e possibile che si stia formando un wolf su apple. ?

 

[solointraday]

la volatilità è una brutta bestia, quando arriva arriva
solo le banche centrali possono davvero provare a controllarla agendo sulle valute e sui bonds
ma non si sa mai, può rimanere silente e in laterale per mesi, semestri, ma la volatilità è il pane del mercato e delle banche. se non c'è sull'azionario c'è sulle valute e sulle materie prime ( molto più redditizie). ma controllarla per sempre non si può

aggiungo ( e poi vado) che tutti considerano la volatilità come un fattore che determina il ribasso del mercato, mentre invece è un elemento di conferma del trend in atto, e quindi se è in aumento in coerenza col trend conferma il trend stesso.
la volatilità è la variazione del prezzo del sottostante in un periodo di tempo determinato. va da sè che il mercato sta salendo in bassa e decrescente volatilità storica ( l'implicita periodicamente si impenna) da mesi e mesi e quindi un aumento della stessa potrebbe presagire una inversione del trend ( parlo degli usa) . la bassa volatilità consente a chi di dovere di controllare meglio le oscillazioni e assorbire le bad news ( tassi a zero, qe, twist sono tutte operazioni volte a tenere bassa la volatilità). per verificare questa cosa provate a mettere la volatilità storica su un grafico di lungo oppure la volatilità di chaikin (che non considera i gaps), e si vede bene come la volatilità al rialzo è sempre il preludio di una inversione ( ma non della discesa) del trend in atto

qui spiegano molto bene cosa è la volatilità Trading Professionale - Scoprire la volatilit


a più tardi

 

[n.14]

la volatilità è una brutta bestia, quando arriva arriva
solo le banche centrali possono davvero provare a controllarla agendo sulle valute e sui bonds
ma non si sa mai, può rimanere silente e in laterale per mesi, semestri, ma la volatilità è il pane del mercato e delle banche. se non c'è sull'azionario c'è sulle valute e sulle materie prime ( molto più redditizie). ma controllarla per sempre non si può

vero...

sinceramente a ridosso delle elezioni e col casino totale in circolazione (belpaese...) mi aspettavo mercati molto più in basso...

 

[solointraday]

e poi spiegami cosa è cambiato dalla trimestrale ad oggi


che aveva liquidità lo sapeva anche mia nonna


vende l'iphone, non direi proprio


a marzo esce l'S4 di samsung ... altra botta sui denti


NOKIA ha tirato fuori prodotti buoni

un rimbalzo motivato solo dalla necessità di poter scendere meglio

che hanno meno liquidità in cassa e quidni l'hedge fund che gestiscono è meno performante

 

[n.14]

...per non parlare degli USA...

detto ciò...controllavo oggi i BTP lunghi + alcuni bond T1 Intesa...(tutta materia venduta per cifre pesanti tra fine anno e inizio gennaio)

bhe...sono scesi di più rispetto a quanto il mercato (azionario) da a vedere...

forse e' un indizio...

 

[n.14]

...Ot politico: leggo la news di Rabobank su Berlusconi...(spaventa i mercati...usa mps contro la sinistra...compra balotelli x i sondaggi ecc ecc)

ma lo sanno che così gli portano solo acqua al suo mulino?

mha...

 

[solointraday]

vero...

sinceramente a ridosso delle elezioni e col casino totale in circolazione (belpaese...) mi aspettavo mercati molto più in basso...

oramai la fama di dietrologo malpensante catastrofista la ho

cosa ha determinato la salita del nostro mercato da novembre in poi nonostante le dimissioni di monti e l'avvicinarsi delle elezioni? secondo me la discesa dello spread con bund, ( che non ha assolutamente il significato che media e politici vogliono attribuirgli, anzi) ma che ha comportato una discesa del rendimento del decennale e di tutti i btp sulla curva dei tassi, con conseguente rivalutazione dei corsi sul secondario, con enorme beneficio sui ratios patrimoniali delle banche italiane che ne detengono immense quantità ( con una duration media se non vado errato sopra i 6 anni). ma che questo accada in una fase di incertezza ( a dir poco) come quella attuale, è paradossale ed è sicuramente dovuta a elementi forti che riescono a guidare il mercato.
la bce con l'annuncio del luglio scorso si è ritagliata un margine di intervento tra i cavilli normativi, specificando che l'acquisto di titoli sul secondario con duration inferiore ai tre anni non viola i patti europei e non sono aiuti di stato
ebbene
se sono la bce e sul secondario vendo bund o oat e compro bonos e btp con durata inferiore a tre anni che ottengo come effetto sugli spread? il tutto, senza espandere il bilancio bce e senza rischi valutari ( anche se poi in effetti si è sparsa la voce che la bce soldi alla fed in prestito ne ha chiesti al punto che qualcuno ha ipotizzato che il qe 3 e 4 siano stati fatti proprio in questa ottica)

 

[n.14]

oramai la fama di dietrologo malpensante catastrofista la ho

cosa ha determinato la salita del nostro mercato da novembre in poi nonostante le dimissioni di monti e l'avvicinarsi delle elezioni? secondo me la discesa dello spread con bund, ( che non ha assolutamente il significato che media e politici vogliono attribuirgli, anzi) ma che ha comportato una discesa del rendimento del decennale e di tutti i btp sulla curva dei tassi, con conseguente rivalutazione dei corsi sul secondario, con enorme beneficio sui ratios patrimoniali delle banche italiane che ne detengono immense quantità ( con una duration media se non vado errato sopra i 6 anni). ma che questo accada in una fase di incertezza ( a dir poco) come quella attuale, è paradossale ed è sicuramente dovuta a elementi forti che riescono a guidare il mercato.
la bce con l'annuncio del luglio scorso si è ritagliata un margine di intervento tra i cavilli normativi, specificando che l'acquisto di titoli sul secondario con duration inferiore ai tre anni non viola i patti europei e non sono aiuti di stato
ebbene
se sono la bce e sul secondario vendo bund o oat e compro bonos e btp con durata inferiore a tre anni che ottengo come effetto sugli spread? il tutto, senza espandere il bilancio bce e senza rischi valutari ( anche se poi in effetti si è sparsa la voce che la bce soldi alla fed in prestito ne ha chiesti al punto che qualcuno ha ipotizzato che il qe 3 e 4 siano stati fatti proprio in questa ottica)

allora siamo in due catastrofistici.....(esiste il vocabolo?)

domanda: ma quand'e' che "il mercato" metterà alla prova le PAROLE di Draghi...?

vero "don't fight the FED..." ( o bce che dir si voglia)...ma a chiacchere....

No?

io insisto nel mio malsano pensiero: Irlanda banche...Grecia Bonds...aggiungi le nuove CAC sui titoli di stato...

qua marca male...