sai quale è il vero problema sullo studio degli oi? è che non sappiamo il controvalore dell'oi. per provare a spiegarmi: se su call 15000 settembre c'è un oi pari a 1000 , 300 aperte a giugno, 300 ad agosto e 400 a settembre, con un settlement a 16000 per il mm è ben diverso pagare 1000 punti quelle vendute a giugno o quelle vendute a settembre
per fare ipotesi realistiche sull'option pain bisognerebbe riuscire ad avere il prezzo medio giornaliero a cui sono state scambiate tutti i giorni e moltiplicarlo con la variazione oi a fine giornata. allora sapremmo con buona approssimazione quanto il mm ha incassato dall'oi totale e quanto gli costerebbe un dato settlement.
in teoria non è una cosa difficile con excell, io ci penso da qualche anno ma non saprei come mettere in piedi la dde per farlo. mi dici che ne pensi?