FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3

[solointraday]

Anche il giornaliero del nostrano è ben posizionato

l'ho evitato per pudore

è l'unico tra spoore e dax ad essere girato al ribasso con medie e macd anche sul daily

 

[mr. takeprofit]

quei prezzi me li segno
ma basta che siano sopra anche di un solo centesimo? se di qui a scadenza vanno sotto quei prezzi succede qualcosa?

Su questi vale solo la data di scadenza

Mentre il - 40% su UCG è valido per l'intero arco di un anno a partire da ora.

In maniera semplicistica (molto semplicistica) questi due elementi fanno propendere per un minimo entro aprile 2013

Ovviamente la riflessione non è da prendere per oro colato ... è solo una riflessione, punto

 

[Jedd]

Eh ora di Aprile 2013 facciamo in tempo andare a 20 e tornare pure

Intanto, se i cani non cedono, non ci sono c....i!

Ciao a tutti!!!

 

[abruzzo]

Eh ora di Aprile 2013 facciamo in tempo andare a 20 e tornare pure

a te ti aspetto per il pesce a 13k entro 21 dicembre 2012... e brinderemo con
Il Trebbiano di Valentini miglior vino italiano

 

[mr. takeprofit]

quei prezzi me li segno
ma basta che siano sopra anche di un solo centesimo? se di qui a scadenza vanno sotto quei prezzi succede qualcosa?

Nel particolare, la strategia in opzioni incorporate nel Certificato è costituita da una call con strike pari a zero, una put down&out con strike pari al livello Bonus e una barriera pari all’80% del livello dell’azione alla data di strike (30 aprile 2012) e dalla vendita di una call con strike pari al livello che si intende “cappare”. In tale contesto di mercato, la vendita di opzioni permette di monetizzare l’alta volatilità ottendendo così di riflesso la strutturazione di un payout che prevede a scadenza la possibilità di rimborso dei capitale più un premio anche se il sottostante fosse in perdita rispetto al valore di iniziale alla data di emissione. Non bisogna inoltre dimenticare che il finanziamento della struttura cedolare del Certificato avviene non solo tramite la vendita di opzioni ma anche attraverso la rinuncia al dividendo del sottostante da parte dell’investitore, che viene investito nella struttura.
Dal punto di vista di trading nel breve termine, sottoscrivendo tali prodotti, l’investitore si trova con una posizione Vega negativo, ossia a seguito di una riduzione della volatilità del sottostante il prezzo delle opzioni, a parità di altre condizioni, subisce un incremento e, dato che una discesa della volatilità è più che auspicabile nel momento in cui la situazione europea e mondiale migliori, il cliente ne beneficierebbe attraverso un incremento di prezzo del Certificato che ha in portafoglio. Dall’altro lato, nel caso peggiore in cui a scadenza l’azione sottostante chiuda ad un livello inferiore a quello della barriera, il portafoglio in opzioni rimarrà costituito solamente dalla call strike zero e dalla short call, che vorrà dire che alla data di scadenza il rimborso sarà determinato dall’effettiva variazione percentuale riportata dal sottostante a partire dallo strike iniziale, esattamente come se si fosse investito sullo stesso

 

[ciclista52]

Capisco cosa vuoi dire, ecco la tabella ... tieni però presente che ne hanno emesso uno nuovo su UCG

x me non rimborsano

 

[mr. takeprofit]

a te ti aspetto per il pesce a 13k entro 21 dicembre 2012... e brinderemo con
Il Trebbiano di Valentini miglior vino italiano

Grande, ora Solo (senza documentarsi nei dovuti modi) ti dirà che sei campanilista

 

[mr. takeprofit]

Per g.l. .... no comment

 

[mr. takeprofit]

Per Solo ... no comment

 

[mr. takeprofit]

Per JEDD