FTSE Mib Futures solointraday - Cap. 3

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Jedd ha scritto:
Oggi arriviamo a 15800 rompendo le resistenze per me!
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sai quale e' la differenza tra i trader e la gente come te,come draghi,come mario monti,passera,i burattini usa e asiatici.......????

Che il trader ha studiato analisi tecnica o analisi ciclica o gann o elliot o altri studi sempre utilizzando i GRAFICI e si e' fatto il culo!!

Mentre gli altri la sparano piu' grossa e gli va' di culo! :lol::lol:

Poverini mi fate pena!!
 
alessionarcio ha scritto:
sai quale e' la differenza tra i trader e la gente come te,come draghi,come mario monti,passera,i burattini usa e asiatici.......????

Che il trader ha studiato analisi tecnica o analisi ciclica o gann o elliot o altri studi sempre utilizzando i GRAFICI e si e' fatto il culo!!

Mentre gli altri la sparano piu' grossa e gli va' di culo! :lol::lol:

Poverini mi fate pena!!
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però il 95% dei trader perde.... quindi mi domando io... ma che quazzo ha studiato affà :D
uno studia e la prende pure nel culo.... :lol:
 
g.l. ha scritto:
Mr, l'argomento e' molto complesso. Anche a livello accademico le trattazioni dell'argomento sono molteplici e ancora oggi probabilmente non esaustive, ed io non ho la competenza necessaria per dimostrare alcunché.
Posso affermare tuttavia che i prezzi non possono rispondere a nessuna "legge" matematica semplice (se non per un periodo di tempo limitato) in quanto se tale "legge" esistesse, verrebbe trovata dagli operatori, sfruttata al fine di trarne profitti e quindi si auto-annullerebbe. E questo vale certamente anche per la classica distribuzione normale, che proprio per la sua estrema semplicita', non puo' assolutamente spiegare il percorso del prezzo delle azioni in un mercato finanziario. In pratica, non c'e' alcun bisogno di spiegare le deviazioni dalla normalita' in senso statistico con l'intervento di fantomatici "manovratori" in quanto tali deviazioni si spiegano perfettamente da sole.
A livello piu' generale, e' abbastanza ragionevole spiegare la natura dei mercati finanziari con l'ipotesi di efficienza debole, a mio parere almeno per il 95-99% dei casi. Il restante 1-5% dei casi si puo' attribuire alle inefficienze, la cui ricerca e' alla base di tutte le strategie di trading (basate solo sull'informazione contenuta nella serie storica dei prezzi) che conseguono rendimenti in eccesso rispetto al mercato.

Lo so che sono stato molto, molto sintetico, ma questo spiega ad esempio come mai:
- la maggior parte dei sistemi di trading producono dei risultati buoni in backtest e disastrosi quando applicati al mercato;
- le ottimizzazioni non funzionano quasi mai;
- quando uno stop loss viene preso il pollo di turno si lamenta pensando di essere perseguitato o "spiato" :D quando invece con una probabilita' del 95-99% e' stato solo posto di fronte all'efficienza del mercato;
- perche' il 95-99% dei trader perde;
- perche' e' difficilissimo battere il mercato (che significa guadagnare piu' di esso e non semplicemente guadagnare, cosa gia' di per se molto difficile);
- perche' non bisogna disprezzare le strategie di tipo buy&hold;
- perche' gli ETF hanno avuto grande successo;
- perche' chi riesce a battere il mercato sistematicamente tutti gli anni diviene ricchissimo;
- ecc... :D

Modelli piu' rappresentativi dell'andamento dei prezzi sui mercati finanziari (ma lontani dall'essere esaustivi) sono quelli riferibili al moto browniano.
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Grazie g.l. per il tempo e la disponibilità che mi hai concesso.

Ero quasi pentito di averti fatto quella domanda, immaginavo che mi avresti fornito una risposta articolata e interessante ... ma ovviamente dispendiosa.

Concordo con la tua analisi.

Volelo solo fare una precisazione, quando qui molti di noi parlano di mercato "manovrato" utilizzano questo termine, forse non appropriato, per dire semplicemente che l'andamento degli indici, in maniere palese, non riflette l'andamento corrente dell'economia reale e neppure delle sue prospettive

P.S.

Ma tu hai fatto il CFA?:D
http://www.unibocconi.it/wps/wcm/co...ia+e+finanza/CFA+Program+Partnership/?lang=it
 
Ultima modifica:
mr. takeprofit ha scritto:
Grazie g.l. per il tempo e la disponibilità che mi hai concesso.

Ero quasi pentito di averti fatto quella domanda, immaginavo che mi avresti fornito una risposta articolata e interessante ... ma ovviamente dispendiosa.

Concordo con la tua analisi.

Volelo solo fare una precisazione, quando qui molti di noi parlano di mercato "manovrato" utilizzano questo termine, forse non appropriato, per dire semplicemente che l'andamento degli indici, in maniere palese, non riflette l'andamento corrente dell'economia reale e neppure delle sue prospettive
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Le ultime righe sono perfette. Aggiungo solo: non bisogna aspettarsi che il mercato rifletta l'economia reale!
 
Buongiorno a tutti! Mi domando ma tutti gli interventi senza grafici ecc ecc non potete farli su altri tread? Così questo di solo rimane nello spirito con cui è partito?
sigh...
Grazie.

p.s. Metà della candela di ieri su crudo buon punto ingresso long...90 circa (non seguitemi)
 
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